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ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

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  • 03/29/03:46

ドル/円は2月26日以来、3カ月半ぶり高値を更新

<国内株式市場>
日経平均 13973.73円(85.13円高)

      13810.38円─14041.34円 出来高 31億0899万株


 国内株式市場では、日経平均が反発です。6月限先物・オプションSQ(特別清算指数)が1万4000円台で決まったあとは先物主導で下げる場面もみられたものの、後場に入って国内勢の買いが入ったことから再び堅調に転じました。ただ、様子見ムードが強く方向感は乏しいようです。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 108.05/07円   ユーロ/ドル 1.5385/90ドル

 ユーロ/円 166.28/32円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル高の108円前半で取引されています。予想を上回る米経済指標などを受けてドルが買われた前日海外の流れが続き、ドルは夕方に一時108.09円まで上昇しました。2月26日以来、3カ月半ぶり高値を更新しました。きょうから大阪で行われる主要8カ国(G8)財務相会合でドル高に向けた何らかの合意がある可能性に賭けた短期筋のドル買い仕掛けもあったということのようです。


<短期金融市場>         17時40分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.453%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.775(+0.030)

             安値─高値   98.675─98.790


 無担保コール翌日物金利が午後急低下しました。朝方は積み最終日を迎えて資金の出し手が慎重になる中、外銀勢が0.5%台半ばで調達しましたが、調達一巡後はじり安基調でした。年金払いで資金需給が余剰となる中、日銀が午後零時50分の定例調節で手形売出オペを通告して2000億円を即日吸収しましたが金利低下に歯止めがかからず、終盤には大手行が0.05%で調達する場面もありました。市場関係者によると、翌日物の加重平均金利は0.5%を下回る見通しです。ユーロ円3カ月金利先物市場は、朝方は米債大幅安の流れを引き継いで値を大きく下げましたが、午後にかけては買い戻しが入り、下げ幅を縮小しました。白川方明・日銀総裁の記者会見内容が伝わり、買い戻しが優勢となりました。
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ドル/円は107円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 14183.48円(162.31円高)

      13993.57円─14194.48円 出来高 21億6443万株


 国内株式市場では、日経平均が反発です。後場に入って膨らんだ先物買いで1万4100円台後半に上昇しました。中国株の下げ渋りでアジア株への不安が一服したことに加え、107円後半まで上昇したドルが支援材料になりました。東証1部の騰落数は、値上がり718銘柄に対し値下がり851銘柄、変わらずが156銘柄でした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  107.54/57円   ユーロ/ドル 1.5480/85ドル

 ユーロ/円 166.50/53円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅上昇、107円半ばで取引されています。午後から夕方にかけての取引では107.50円の上値でストップロスを巻き込み、きょうの高値107.76円付近に上昇しました。しかし、108円近くにオプションが並んでおり、一時107.40円付近に下落したようです。ただ、ドル買い地合いは続いていると指摘されています。


<短期金融市場>        17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.685(─0.095)

             安値─高値    98.685─98.750


 ユーロ円3カ月金利先物が大幅続落です。前日の米債安を受けて売りが先行し、いったん買い戻しが入る場面もありましたが、午後に入り債券現物市場で中短期ゾーンに売りが出たのをきっかけに、海外勢の売りを巻き込んで下げ幅を拡大しました。中心限月09年3月限は一時前日清算値に比べて9.5ティック安の98.685と前日安値(98.705)を下回り、1996年7月以来約12年ぶりの安値を付けました。欧米当局がインフレ警戒姿勢を強めていることで、日銀による年内利上げの思惑がくすぶっています。無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%付近です。円転コストの上昇で外銀勢が一時0.53%付近に水準を切り上げて調達しましたが、準備預金の積みが順調に進んでいる安心感から総じて落ち着いた動きとなりました。午後には邦銀勢が一時0.5%を下回る水準で調達しました。財務省が午後1時に発表した交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果で、最高落札金利は0.745%と前回(0.705%)を上回り、07年9月5日(0.750%)以来の高水準でした。

ドル/円は106円後半で取引

<国内株式市場>
日経平均 14021.17円(160.21円安)

      13983.56円─14308.89円 出来高 19億6966万株


 国内株式市場では、日経平均が続落です。一時1万4000円を割り込む場面もありました。ドル高/円安を手掛かりに反発して始まったものの、買い一巡後は押し戻されました。グローベックス市場の米国指数先物が軟調だったことでこのところ下げ基調にある米国株への不安が広がったことに加え、中国株などアジア株が下落したことで短期筋が先物売りを強めました。債券安を受けて、国内勢が債券の損を株式の利益で埋める合わせ切りの動きが出たとの見方も出ています。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円  106.63/68円   ユーロ/ドル 1.5571/74ドル

 ユーロ/円 166.00/10円

午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、106円後半で取引されています。米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長のインフレ懸念に関する発言を受け、3カ月半ぶりの高値圏に上昇しましたが、午後はもみあいました。夕方にかけては欧州勢によるユーロ売り/ドル買いの動きが見られ、ユーロ/円の下落につながっています。短期筋のショートカバーが中心とみられているようです。


<短期金融市場>        17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.790(─0.145)

             安値─高値    98.705─98.860


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.505%付近となりました。日銀の調節姿勢は中立でしたが、金融機関による準備預金の積みが順調なことから、全般に落ち着いた展開でした。午後は、外為決済に絡んで外銀の一部は0.52─0.53%に水準を切り上げて調達する場面もありましたが、追随する動きは見られず、0.50%付近では大手行や地銀、信託などから資金調達意欲が示されていました。ターム物は1─2週間が0.55─0.565%付近の出合いで、6月期越えとなる取引は出合い薄でした。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(6月11日─6月25日)の案分落札金利は0.520%と前回(6月10日─6月24日)に比べて横ばいでした。ユーロ円3カ月金利先物市場は大幅反落です。中心限月09年3月限は一時前日清算値に比べて23ティック安の98.705と中心限月ベースで1996年7月以来約12年ぶりの安値に急落しました。もっとも午後に入ると、日経平均株価が下げ幅を広げたことから下げ幅を縮小しました。

ユーロは堅調な地合いが続く

<国内株式市場>
日経平均 14489.44円(148.32円高)

      14489.44円─14601.27円 出来高 23億6952万株


 国内株式市場で日経平均は反発です。前日の米株高と円安を背景に高値圏で推移し、終値ベースで1月9日以来、約5カ月ぶりの高値となりました。ただ、大引けにかけては、今晩の5月米国雇用統計を控えて様子見姿勢が強まり、上げ幅が縮小しました。東証1部の騰落数は、値上がり銘柄566に対し値下がり1044銘柄、変わらずが105銘柄です。東証1部の売買代金は2兆5115億円で業種別では石油・石炭や鉄鋼、証券の上昇が目立った半面、保険や食品がさえない展開でした。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円  106.11/16円   ユーロ/ドル 1.5600/05ドル

 ユーロ/円 165.61/67円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅に円安が進み、3カ月ぶりの高値圏となる106円前半で取引されています。前日にトリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁が7月にも利上げを実施する可能性に言及したことで、ユーロは堅調な地合いが続きました。株高を背景に円の弱含みも続き、ユーロ/円は前日海外市場の高値を上抜け、5カ月ぶり高値を更新しました。


<短期金融市場>         15時30分
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.497%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.875(―0.085)

             安値─高値    98.855─98.905

 

 ユーロ円3カ月金利先物が大幅に下落しました。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が前日、7月にも利上げに踏み切る可能性を示唆したことを受け、海外ファンドから売りが殺到し、東京金融取引所は5月1日以来、約1カ月ぶりに「緊急証拠金制度」を発動しました。長期債の売却資金が短期国債市場に流れ込み、政府短期証券の流通利回りは小幅低下しました。無担保コール翌日物は、日銀が午後の金融調節で即日オペを見送ったのを受け、取引水準が軟化しました。

ドル/円は105円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 14341.12円(94.45円安)

      14262.02円─14392.59円 出来高 25億0295万株


 国内株式市場で日経平均は反落です。先物主導で下げた一方、前日にぎわった電池などの材料株に利益確定売りが出ました。半面、1ドル105円台後半まで進んだ円安を好感して自動車株の一角が切り返したほか、中小型株が買われました。東証1部の騰落数は、値上がり銘柄1014に対し値下がり590銘柄、変わらずが111銘柄と値上がり銘柄が多くでました。指数は低下したものの、海外勢や個人投資家を中心に市場センチメントは良好でした。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  105.48/53円   ユーロ/ドル 1.5430/35ドル

 ユーロ/円 162.76/83円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル高の105円半ばで取引されています。前日発表された米経済指標が事前予想を上回ってドルが買われた流れを引き継ぎ、東京市場もドルはしっかり推移しました。しかしドルが最近の取引レンジ上限に達した後に、一段と買いを進めるには手掛かりに乏しいとして、戻り売りも活発化。値動きは限られました。


<短期金融市場>          15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.51%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.955(+0.025)

             安値─高値    98.925─98.970


 無担保コール翌日物は引けにかけて弱含みました。税揚げ通過や準備預金の積み進ちょくで、資金需要が高まらなかったのが背景のようです。日銀が先日付で実施した共通担保資金供給オペ(本店・5000億円、6月23日期日)の落札金利も低下した一方、ユーロ円3カ月金利先物は、国債先物相場の上昇や株価下落を背景に買われました。6カ月物政府短期証券(521回債、12月10日償還)の最高落札利回りは2007年11月以来約7カ月ぶりの高さでしたが、流通市場では一部投資家の買いも観測されたようです。

クロス円で主要通貨買い/円売り

<国内株式市場>
日経平均 13893.31円(203.12円高)

      13750.82円─13931.23円 出来高 15億6847万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反発で、前日比200円を超える上昇となりました。米英市場は休場でしたが、アジア市場などが堅調な動きを示し、為替もやや円安方向に進んだことで短期筋が前日売った先物を買い戻しました。現物も裁定買いで上昇したが海外勢の取引が乏しかったことや手掛かり難から極めて薄商いでした。東証1部売買代金は1兆7844億円と半日取引を除いて今年最低水準です。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  103.50/55円   ユーロ/ドル 1.5812/17ドル

 ユーロ/円 163.71/77円

午後3時のドル/円は、前日欧州市場の午後3時時点とほぼ変わらずの103円半ばで取引されています。午後も英米の休日明けで手掛かり難を指摘する声が多かったようですが、日経平均株価が200円超上昇したことを背景にクロス円で主要通貨買い/円売りとなり、ユーロ/円の上昇がユーロ/ドル、ドル/円に波及しました。一方、フィリピン、インドネシア、台湾、韓国でドル売り介入が実施されました。


<短期金融市場>            15時45分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50─0.51%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.010(─0.015)

             安値─高値    99.000─99.025


 無担保コール翌日物は、準備預金の積みを進める上での資金需要から、誘導目標(0.50%)ではしっかりとビッドが入り底堅い推移でした。市場関係者によると、積みの進ちょくは全体として平均をやや上回っているとみられています。午後から取引が始まった30日スタートのレポGCは、0.54%付近で出合いを付けました。スポネ(29日の翌日物)は0.52─0.53%付近での推移でした。ユーロ円金先は株高などを嫌気し売りが先行したものの、足元のレンジを外れるほどの勢いはなく方向感に乏しい展開でした。

ドル/円は104円前半で取引

<国内株式市場>
日経平均 14269.61円(50.13円高)

      14219.08円─14343.19円 出来高 22億3155万株


 国内株式市場で、日経平均は反発です。債券先物買い/株式先物売りや、上値の重さに目を付けたディーラーの売りなどで、日経平均は3営業日連続して1万4300円に上値を押さえ込まれました。ただ、海外勢に加えて国内機関投資家も少しづつ買いに動き始めており、実需買いに支えられて日経平均は小幅ながら上昇を確保しました。


<外国為替市場>         15時時点
ドル/円  104.10/15円   ユーロ/ドル 1.5580/85ドル

 ユーロ/円 162.13/22円


 午後3時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず104円前半で取引されています。前週末海外でドルが売られた反動から、週明けの東京市場は序盤こそ買いが先行しましたが、主だった買い手掛かりがない中での上昇は午後に入って一巡しました。主要通貨は狭いレンジ内で上下する展開が続きました。今週は経済指標など目立った手掛かりがないだけに、市場では再び高値を更新した原油価格の行方などが、目先の焦点とする声が出ています。


<短期金融市場>        15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.504%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)       0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.000(+0.010)

             安値─高値    98.990─99.005

 

 無担保コール翌日物はおおむね誘導目標に沿った展開でした。準備預金の積み初期段階にあたり、主に邦銀勢の資金需要がみられました。足元の金利低下傾向が鮮明となり、現金担保付き債券貸借(レポ)は取引水準が一段と低下しました。日銀は9日以来6営業日ぶりに即日吸収オペに踏み切りました。短期国債市場では、3カ月物政府短期証券(517回債、8月18日償還)が前週末比横ばいで取引されました。日銀が先日付で実施した共通担保資金供給オペ金利も下がりました。ユーロ円3カ月金利先物は、国債先物相場の上昇を背景に中心限月が小じっかりで推移しました。

クロス円を中心に休暇前のポジション調整的な売りが出る

<国内株式市場>
<株式市場>

 日経平均 13766.86円(83.13円安)

      13727.07円─13884.63円 出来高 17億0046万株


 国内株式市場では、日経平均が続落です。米連邦公開市場委員会(FOMC)では、期待されていた利下げ打ち止め感が出なかったことで米景気に対する楽観論を強めることができず、上値への手がかりをつかめなかったことから高値圏にあった銀行株などに対する利食い売りが先行しました。ただ、FOMCのステートメントは景気認識を一歩前進させており、市場の楽観論も消えたわけではないようです。このため日経平均の下値は限られ、1万3700円台で下げ渋りました。


<外国為替市場>         15時時点
ドル/円 103.75/80円   ユーロ/ドル 1.5625/30ドル

 ユーロ/円 162.12/18円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から、小幅安の103円後半で取引されています。米利下げの早期打ち止めを根拠としたドルの買い戻しは収束、午前中から軟調な地合いが続いています。また、2日発表の米雇用統計を控え、様子見ムードが強まるなか、クロス円を中心に休暇前のポジション調整的な売りが出ました。


<短期金融市場>         15時40分
無担保コール翌日物金利(主な取引レート)  0.50─0.51%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.575%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    99.050(+0.065)

             安値─高値     99.045─99.070


 無担保コール翌日物は午後に入り弱含みです。取引中心金利は0.50─0.51%付近で推移しました。連休の谷間で資金の出し手に慎重姿勢が見える中、朝方は邦銀勢の積み需要が示されてしっかりと推移しました。ただ、出し手の資金繰りが固まった午後には、邦銀勢が0.4%台後半で調達するなど水準が切り下がりました。2日スタートの翌日物金利は0.51─0.52%付近の出合いです。財務省が午後に発表した3カ月物政府短期証券(FB)入札結果で、最高落札利回りは0.5856%と前回債(0.5864%)に比べて小幅低下しました。4月からの入札ラッシュで荷もたれ感があったようですが、一定の投資家需要に支えられました。入札結果発表後の流通市場で新発FBは0.58%台で少額の出合いを付けました。ユーロ円3カ月金利先物市場は大幅続伸し、中心限月08年12月限は一時前日清算値に比べて8.5ティック高の99.070に上昇しました。日銀展望リポートを受けて買い戻しが入りました。

中国株などアジア株の上昇が円の弱含みにつながる

<国内株式市場>
日経平均 13540.87円(38.29円安)

      13497.16円─13654.78円 出来高 15億7867万株


 国内株式市場は、日経平均が反落しました。午前は前引けにかけてプラス圏に浮上しましたが、後場は決算を前に手控えムードが一層強まる中、短期筋の売買中心で方向感のなさが際立ちました。少ない参加者の動きで振れ、マイナス圏に沈んだ形でした。東証1部の売買代金は1兆9395億円と低調で、閑散とした相場を印象付けました。銀行株が後場、下げに転じ、けん引役が見当たらなかったことも、市場のムードを押し下げました。その他の業種別では、石油・石炭や鉄鋼、非鉄金属の下落が目立ちました。海運や金属製品、建設などは上昇しました。東証1部騰落数は値上がり518銘柄に対し、値下がりは1068銘柄。変わらずは128銘柄だでした。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 103.67/72円   ユーロ/ドル 1.5838/43ドル

 ユーロ/円 164.28/32円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅上昇し103円半ばで取引されています。前日海外でドルが底堅く推移した流れを引き継ぎ、東京市場もドルは全般にしっかりです。中国株などアジア株の上昇が円の弱含みにつながったことも、ドル/円を下支えしたというかんじです。


<短期金融市場>           17時05分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ―― 

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    99.065(─0.025)

             安値─高値     99.040─99.125


 無担保コール翌日物は、おおむね誘導目標に沿って推移しました。準備預金の積み需要が支えし、税揚げによる資金不足は金利上昇要因になりませんでした。日銀は4日以来約3週間ぶりとなる即日吸収オペに踏み切りました。オペ金利は按分と平均の差が開いたうえ応札額が膨らまず、大型連休を前にした運用手控えムードを鮮明にしました。ユーロ円金利先物は朝高後、債券相場の下落につられ売られました。

ユーロ/ドルは一時1.5977ドルに上昇

<国内株式市場>
日経平均 13398.30円(252.17円高)

      13313.06円─13495.94円 出来高 18億6331万株


 国内株式市場で日経平均は3日続伸です。一時300円を超える上昇となりました。JPモルガン・チェースやIBMなどの米企業決算を好感して市場の不安心理が後退し、金融株や輸出株を中心に買い戻しが先行しました。ただ、午後は17日のメリルリンチの決算発表などを前に短期筋が利益確定売りを出し、上げ幅を縮小させました。商いは2兆3500億円と今週前半に比べてやや膨らんだが、活況と言われる3兆円には遠いレベルでした。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円 101.77/82円   ユーロ/ドル 1.5970/75ドル

 ユーロ/円 162.51/60円

    

 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅高の102円挟みの値動きが続いています。材料が乏しいほか102円前半に売りが並んでいるため、上値は限定的と見られているようです。夕方にかけての取引で、ユーロ/ドルは一時1.5977ドルに上昇、最高値1.5980ルに接近しました。短期筋による利食い中心の取引が続き、足元では方向感が乏しい値動きとなっています。


<短期金融市場>       17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)     99.190(─0.020)

             安値─高値     99.185─99.200


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%と積み需要で0.50%のビッドがしっかりと入り、午後終盤にかけてもレートが同水準を大きく下回ることはありませんでした。ユーロ円金先は軟調地合いが継続しました。米大手金融機関の決算に対する悲観的な見方が修正されたこと、信用不安が後退したこと、日銀の利下げ観測もはく落したことで、海外勢を中心としたポジション解消の動きが一段と強まりました。中心限月08年9月限は一時前日清算値に比べて2.5ティック安の99.185と07年12月以来4カ月ぶりの安値を付けました。日銀の利下げの可能性をより織り込んでいた期先はさらに下げ幅が大きく、4─7ティック程度の下げを見せました。 

ドル/円は小幅円高の101円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 13146.13円(155.55円高)

      13112.07円─13222.43円 出来高 17億9375万株

 

 国内株式市場で日経平均は続伸です。一時、前日比200円を超える上昇となり3営業日ぶりに終値で1万3000円台を回復しました。米株高や米半導体大手インテルの決算を好感し朝方から買いが優勢となりました。米地銀の四半期決算が予想を上回ったことで信用収縮懸念が後退し銀行や不動産も高かったが、引き続き実需筋は様子見姿勢を崩しておらず商いの盛り上がりには乏しかったようです。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 101.54/59円   ユーロ/ドル 1.5839/44ドル

 ユーロ/円 160.80/88円

午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅円高の101円半ばで取引されています。序盤はアジア株の上昇見込みから短期筋が買いを先行させましたが、上値では輸出企業や米系ファンドのドル売り押されて伸び悩みました。きょうこれから発表される欧米の経済指標を見極めたいとの参加者が多く、現時点では方向感が乏しいようです。一方、ユーロ/ドルは東欧筋の買いや欧州連合(EU)基準の消費者物価指数の上昇などを手ががりに上伸し、ユーロ/円も連れ高となっています。


<短期金融市場>         18時15分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)510回債

               流通利回り   0.575%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)     99.210(─0.020)

             安値─高値     99.205─99.225


 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.503%となりました。準備預金の積み初日を迎えレートに上昇圧力がかかることはありませんでしたが、0.5%を大きく割り込んで低下することもなかったようです。海外勢はユーロ円市場の金利が落ち着いていることからコール市場で急いで円を調達する必要がなくなっており、一部では資金の運用に回るなどポジションに余裕ができています。一方で5月の連休が近づきターム物への需要は強く、運用側が出しに慎重になっていることもありレートが下げ渋りました。財務省が実施した3カ月物FBの最高落札利回りは前回からほぼ横ばいの0.5761%で、無難な結果となりました。ユーロ円金先は軟調に推移し、中心限月9月限は約4カ月ぶりの安値圏まで下落しました。株高/債券安が重しとなったほか、利下げ観測の後退や海外勢のポジション解消の売りが金先の上値を圧迫しています。

ユーロは一時1.5799ドルと1日以来の高値

<国内株式市場>
日経平均 13250.43円(199.80円安)

      13225.76円─13402.91円 出来高 16億8776万株


 国内株式市場では、日経平均が反落です。一時は200円を超える下げとなりました。これまでの戻りピッチが早かったことで持ち込まれた利食い売りや戻り売りを商いが薄いことで吸収できずに値を崩しました。香港株などの下げも逆風になったようです。今後本格化する米国と日本の決算発表を前に、米アルコアが発表した減益決算が様子見気分を強め、積極的な買いは手控えられました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 101.95/00円   ユーロ/ドル 1.5758/60ドル

 ユーロ/円 160.68/73円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル安が進み102円付近で取引されています。東京市場では短期的な値幅取りを狙った海外ファンドを中心にユーロ買いが活発化し、ユーロは一時1.5799ドルと1日以来の高値をつけました。ユーロ/円は序盤、ユーロ/ドルの上昇につられて一時161.75円と3カ月ぶりの円安水準をつけましたが、夕方の取引では一転して円の買い戻しが強まり、前日NY市場終盤の水準へ反落しました。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.300(─0.015)

             安値─高値   99.295─99.320


 無担保コール翌日物金利は0.50%付近で推移し、準備預金残高が残り所要積立額を上回る日銀の緩め調節を受けて、朝方から落ち着いた展開でした。午後も調達を急ぐ動きが見られず、0.5%を割り込む場面もありました。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(4月9日─4月22日)の落札金利は0.550%と前日の同オペ(4月8日─4月21日)の0.560%に比べて小幅低下です。レポGC金利は11日スタートの翌日物が0.54─0.55%で推移しました。 

ドル/円は1カ月ぶりのドル高/円安水準

<国内株式市場>
日経平均 13389.90円(200.54円高)

      13137.10円─13389.90円 出来高 20億7290万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続伸で大引けました。午前は前日の大幅上昇後の利食い売りなどで終値を挟んでもみあいとなりましたが、午後に入り急速に上げ幅を拡大しました。売りが一巡したほか、アジア株高や円安をみた先物の仕掛け的な買いが入ったとみられています。現物でも輸出関連株や銀行株などに買い戻しが入ったということです。市場では、株価が実体経済に対して半年程度先行する経験則があることを考えれば、すでに底入れしている可能性もあるとの指摘が出ました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  102.65/70円   ユーロ/ドル 1.5625/28ドル 

 ユーロ/円 160.44/48円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル高が進み、102円後半で取引されています。1カ月ぶりのドル高/円安水準で、輸出企業は活発にドル売りを持ち込みましたが、一部の輸出筋がいっそうのドル高を見込んで、ドル売りの目標水準を切り上げたことから、相場は海外ファンドのドル買いの流れに押され、ドルは一時102.95円まで続伸しました。


<短期金融市場>         17時30分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)

          507回債流通利回り  0.565%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.335(+0.010)

             安値─高値    99.320─99.340


 無担保コール翌日物は、新年度に入り資金運用を手控える動きが緩和したため、安定的に推移しました。日銀は3月26日以来6営業日ぶりとなる即日吸収オペを実施し、調節姿勢を実質的な中立水準に戻しました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(508回債、7月7日償還)の落札利回りは前回債より低下し、短期国債の入札ラッシュで在庫荷もたれ感が強まりやすい半面、一定の投資家需要を見込んだ参加者の応札を誘ったとみられています。ユーロ円3カ月金利先物は、期先物を軸に小じっかりで推移しました。

東京市場ではアジア系ファンドと見られる向きの仕掛け的なユーロ買いが活発化

<国内株式市場>
日経平均 12745.22円(265.13円高)

      12572.77円─12791.24円 出来高 19億0530万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反発です。一時、前日比300円を超える上昇となりました。米株高を好感し買い戻しが入ったほか、後場には国内機関投資家からの買いも入りました。信用収縮に対する懸念がいったん後退しセンチメントが上向いているようです。薄商いは続いているものの東証1部売買代金は2兆円台を3営業日ぶりに回復しました。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円  100.45/50円   1.5548/53ドル 

 ユーロ/円 156.25/30円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル安が進み100円半ばで取引されています。東京市場ではアジア系ファンドと見られる向きの仕掛け的なユーロ買いが活発化で一段のユーロ買いを誘発するストップロスを巻き込み、ユーロ/ドルは朝方の安値から150ポイント超の急上昇となりました。ドルは対円でも輸出企業などの売りに下落しました。


<短期金融市場>           17時50分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.5005

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.580%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.285(─0.015)

             安値─高値    99.270─99.295


 無担保コール翌日物レートは、午前は海外勢を中心に0.52─0.53%付近での調達が目立ったのに比べ、午後は誘導目標(0.50%)割れにレートが低下し、一部では0.3%台での取引もみられていました。加重平均レートは前日の0.513%から低下し、0.500%となりました。日銀の積極的な資金供給でレポレートが低下し、翌日物レートも強含みの状況が緩和したとみられています。レポGCレートは一時0.70%付近まで上昇したものの、日銀の積極的な資金供給オペにより0.6%前半まで低下し、国債買い現先オペの落札利回りも低下しました。一方、日銀は午後1時に期越えの手形売りオペを実施し異例の資金吸収を行いました。資金の偏在は残るものの、度重なる資金供給による一部の資金余剰感を和らげる狙いがあったとみられています。

外為市場は取引量が薄く、値幅は99円半ばから上下20銭程度にとどまる

<国内株式市場>
日経平均 12482.57円(222.13円高)

      12308.03円─12496.41円 出来高 18億2062万株


 国内株式市場では、日経平均が続伸です。200円を超える上昇となり、1万2500円の上値に迫りました。売られ過ぎに対する修正ムードが続き、先物主導で戻りを試す展開になりましたが、実需買いは鈍く、現物の商いは超閑散でした。東証1部売買代金は2兆円を割り込み、半日取引の大発会を除けば実質的に今年最低を記録しました。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円   99.57/62円   1.5447/52ドル 

 ユーロ/円 154.07/15円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、99円後半で取引されています。聖金曜日でオーストラリアや香港、シンガポールなどアジアの主要市場が休場となるため、午後から夕方にかけての取引でも様子見ムードが強まっています。外為市場は取引量が薄く、値幅は99円半ばから上下20銭程度にとどまり、高金利通貨のアイスランド・クローナが、金融市場の混乱を背景に対ドルや対ユーロでの下落が顕著になりました。また、資源価格の下落により対ドルで下落するエマージング通貨も見られました。


<短期金融市場>        18時20分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.518%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ── 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.330(変わらず)

             安値─高値    99.320─99.350


 無担保コール翌日物レートは高止まりです。期末を控えて資金の運用が少なくなるなか、海外勢の調達意欲でレートが上昇、一部では0.57%での出合いも見えていました。レートの上昇を受け、日銀は9月末以来、午前と午後に合計7000億円の即日実行の資金供給オペを実施しました。いずれも金融機関からは高い需要が示されました。もっとも、海外勢はオペ後も0.53─0.54%付近でのビッドを維持し、邦銀勢も大手邦銀を含め、0.50─0.51%付近での調達意欲を維持していました。 レポ取引では金利は引き続き上昇傾向にあり、GCレートは0.6%後半まで上昇していましたが、午後から取引の始まった26日スタートの翌日物は0.70%に一段高となって出合いをつけました。

ドル/円が95.76、ユーロ/ドルは1.5903を付けるなどドル安が止まらず

<米株式市場>
JPモルガンがベアスターンズ社の株式を1株2ドルで買取ることに合意し、BS社の株価は前日比で9割近く急落し、一方直ぐに売り逃げると予想されているJPMの株価は10%近い上昇となり、NYダウは底堅い動き、S&P、ナスダックなども安値より回復する動きとなりました。商品市場全般の急落より大手商品取引会社のMF社は5割近い急落となり、その他商品関連などの下げも目立ちました。中心限月のS&P500 6月限は一時1250台まで急落しましたが、引けにかけては1280台まで戻す動きとなりました。NYダウは11,972.25ドル、プラス21.16です。


<米為替市場>
FRBによる緊急の公定歩合の引き下げや、ベアスターンズの売却のニュースを受けリスク回避の動きが強まり、夜間にはドル/円が95.76、ユーロ/ドルは1.5903を付けるなどドル安が止まらず、依然としてドルの地合いが弱い状態が続いています。また、リスク許容度の低下を受け高金利通貨の下落も目立ちました。現在ドル/円は97.30まで反発しており、ユーロ/ドルは1.5750と牽制発言がでたことで軟調に推移しています。明日はFOMCが控えており、更なるドル売りの可能性も否めません。

日銀総裁人事の混迷などを不安視

<国内株式市場>
日経平均 13215.42円(243.36円高)

      13050.55円─13365.22円 出来高 19億9256万株

 

 国内株式市場で日経平均は大幅反発です。米景況感の改善や円高一服で買い戻しが入ったほか、質の悪化した住宅ローンを政府が買い取る案を米下院民主党が協議していると伝わり後場は一段高となりました。アジア株の上昇も安心感につながったようです。ただ先物主導の展開は変わらず、現物の商いは膨らまなかったようです。日銀総裁人事の混迷などを不安視しているとの声もありました。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円 103.73/78円   ユーロ/ドル 1.5294/99ドル

 ユーロ/円 158.69/77円

 

 午後3時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高の103円後半で取引されている。中国人民銀行総裁が金利政策について、国内消費が受ける影響を考慮すると発言したことなどが株式市場に好感され、午後の取引では円がやや売られました。また、サブプライムモーゲージ問題で公的資金が注入されるとのうわさや米長期金利の上昇によりドルが買われる局面もありました。ただ、欧州中銀(ECB)などの金利発表や7日に発表される2月米雇用統計を控え、上値は重かったようです。


<短期金融市場>           15時25分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(─0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.385(変わらず)

             安値─高値    99.375─99.395


 無担保コール翌日物は0.50%付近を中心に落ち着いて取引されました。朝方の早い段階で0.505─0.51%付近の取引は一巡し、調達希望レートは0.50%付近から、一部では誘導目標割れの水準まで低下です。国債発行日や税揚げ日を通過し、市場は一段と静けさを取り戻しましたが、午後終盤にかけても0.48─0.49%付近から大きく調達レートを下げる動きはみられませんでした。ターム物取引では、1週間物が0.54─0.55%付近にレートをやや軟化させて出合いをつけました。期末に向けて短いターム物への需要は根強いようですが、日銀の積極的な資金供給が奏功し、一時0.5%後半までレートが上昇していた頃に比べると落ち着いた推移です。また、日銀が実施した3月7─24日の共通担保資金供給オペ(本店、9000億円)の案分レートは、前日から横ばいの0.520%で、期内の資金供給オペのレートは徐々に低下傾向にあるようです。

テクニカル上の節目となる105円台を割り込んだことで、市場では一段の円高が進む可能性が指摘される

<国内株式市場>
日経平均 13603.02円(322.49円安)

      13533.25円─13738.56円 出来高 19億7982万株


 国内株式市場では、日経平均が大幅続落です。300円を超える下げとなり、1万3600円台に下落しました。急速なドル安/円高やバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長発言で広がった米金融機関への不安から、寄り付きから輸出関連株や銀行株など幅広い銘柄に売りが先行し、薄商いのなかで下げ幅が広がる展開になりました。ただ、売り一巡後はディフェンシブ株の一角に買いが入って下げ渋り、下値もみあいに転じました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円 104.82/87円   ユーロ/ドル 1.5180/83ドル

 ユーロ/円 159.08/19円


 15時現在のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高が進み、104円後半で取引されています。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言をきっかけに前日海外から強まったドル売りの流れが続き、ドル/円は午前の取引で一時104.57円まで下落しました。2005年5月以来、2年9カ月ぶりドル安/円高水準を更新し、午後にかけても弱含みが続きました。テクニカル上の節目となる105円台を割り込んだことで、市場では一段の円高が進む可能性が指摘されています。


<短期金融市場>            15時35分
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.51%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(─0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.370(+0.040)

             安値─高値   99.345─99.375


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.51%付近で推移です。月内最終取引日を迎えて資金の出し手が慎重になる中、外銀勢などが水準を切り上げて調達しました。日銀は午前9時20分の定例調節で3000億円を即日供給して金利上昇をけん制しましたが、午後にかけても日銀誘導目標(0.50%)に対して強含みの展開が続きました。ユーロ円3カ月金利先物市場は株大幅安で堅調な展開で、中心限月08年6月限は一時前日清算値に比べて4.5ティック高の99.375と2月15日以来の水準を付けました。

ドル/円、クロス円でポジション調整とみられる円買いが進む

<国内株式市場>
日経平均 13500.46円(187.82円安)

      13378.72円─13540.62円 出来高 20億9076万株


 国内株式市場で日経平均は反落です。米国経済の減速懸念が急速に強まり、寄り付きから売り先行となりました。先物主導の展開で後場に入っても安値圏でのもみあいが続いた一方で、25日線を意識して下値では下げ渋りました。大引けにかけては1万3500円台まで戻しました。週末前の様子見もあり薄商いとなりました。業種別では情報・通信や不動産などの下げがきつく、鉄鋼や卸売、非鉄金属、鉱業は後場、上昇に転じました。


<外国為替市場>       17時時点
ドル/円  107.30/35円   ユーロ/ドル 1.4810/11ドル

 ユーロ/円 158.92/99円

午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず、107円半ばで取引されています。輸入企業の買いと海外短期筋の利益確定、機関投資家などの売りが午前中から交錯、ドル/円は107円前半から半ばにかけての狭いレンジ内での値動きです。ドルは予想外に弱い米フィラデルフィア業況指数を受け、米景気後退をめぐる懸念が強まり、連邦準備理事会(FRB)の追加利下げ観測が高まったことを背景に、ユーロに対して弱含んでいます。夕方にかけてはドル/円、クロス円でポジション調整とみられる円買いが進んでいるようです。


<短期金融市場>       18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.345(+0.020)

             安値─高値   99.330─99.350


 無担保コール翌日物はおおむね誘導目標に沿って推移しました。準備預金の積み初期段階とあって、邦銀勢などからの調達意欲が支えました。午後の取引で資金の出しが薄くなり、一部邦銀勢の調達金利が0.52%付近に上昇する場面もありました。レポGCレートは、利付国債や短期国債の発行が集中する25日スタート分の金利上昇が一服し、日銀が実施した国債買現先オペ(8000億円、25日スタート/3月5日エンド)の按分レートは0.540%にとどまりました。ユーロ円3カ月金利先物は買い優勢でした。

ドル/円は107円後半でもみあい

<国内株式市場>
日経平均 13622.56円(3.89円安)

      13356.39円─13666.68円 出来高 23億3485万株


 国内株式市場で日経平均は小幅反落です。米金融保証会社(モノライン)の格下げや欧州大手銀行の赤字決算などを嫌気した売りが先行したものの、グローベックス市場の米国株先物が切り返すにつれて日本株も買い戻しが優勢な展開になりました。業種別では銀行や不動産がさえない一方、海運や商社が買われました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  108.00/05円   ユーロ/ドル 1.4641/46ドル

 ユーロ/円 158.16/25円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅円安の108円付近で取引されています。日中は107円後半でもみあいが続いたものの、引けにかけて日経平均株価が一時プラス圏に転じるなど急速に下げ幅を縮小させたことを受け、外為市場では円が弱含みとなりました。ただ全般は方向感に乏しい動きで、米国の連休を控えて取引量も少なめだったようです。


<短期金融市場>            16時20分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.3─0.6%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.360(─0.005)

             安値─高値   99.360─99.380


 無担保コール翌日物レートは乱高下しました。準備預金の積み最終日を迎え、朝方から外銀勢を中心とした積極的な資金調達で、0.50─0.52%付近での取引で始まりました。午後にかけても底堅い展開でしたが、年金払いの資金が入るとレートは低下し始め、一部では0.2─0.3%台の出合いをつけていたようです。日銀が定例時間外に5000億円の即日資金吸収オペを通告すると急激にオファーが薄くなり、取引レートは上昇し、夕方には0.6%半ば─後半まで強含みました。ユーロ円3カ月金利先物はもみあいです。日銀の金融政策について先行き不透明感が強いなか、株価や債券動向に振らされる展開が続きました。日銀の政策決定会合での政策の現状維持や2月の金融経済月報は予想通りの内容と受け止められ、相場の反応は限定的だでした。

ドル/円は106円後半で取引

<国内株式市場>
日経平均 13021.96円(4.72円高)

      12923.42円─13138.28円 出来高 21億5907万株


 国内株式市場で日経平均は小幅反発です。大引けにかけて上げ幅を縮小させたがプラスで引け1万3000円台を維持しました。投信などから買い戻しが入ったがサブプライムローン問題拡大への不安が根強く上値が重い展開です。9日に東京で開かれた7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)は特段材料視されませんでした。TOPIXは小幅続落です。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円  106.95/00円   ユーロ/ドル 1.4522/27ドル

 ユーロ/円 155.37/41円

 

 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からほぼ変わらず106円後半で取引されています。東京市場では手掛かり難から主要通貨が軒並みこう着です。ドル/円は電子取引のEBSで上下わずか26銭の値動きにとどまりました。日本で前週末に行われた7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)も予想の範囲内との声が大勢で、値動きへの影響は限られました。


<短期金融市場>          15時20分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ───  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.415(─0.010)

             安値─高値    99.405─99.440


 無担保コール翌日物は、誘導目標(0.50%)付近の取引です。国債発行日にあたるうえ準備預金の積み最終日が近づいていますが、目立って資金を取り急ぐ動きはみられず午後には0.50%割れの出合いも増えました。積み最終日に向けた取引は過熱感はなく、同日を挟むターム物やレポGCレートも0.55%付近が出合いの中心で落ち着いて推移しています。年度末越えは外銀勢や証券勢の0.7%後半から0.8%付近にかけての取引が主体のようです。ユーロ円金先は、前週末の7カ国財務相・中央銀行総裁(G7)も大きな材料にならず、売り買いが交錯し方向感に欠ける展開でした。

ドル/円は106円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 13207.15円(107.91円高)

      12972.55円─13244.19円 出来高 23億7380万株


 国内株式市場では、日経平均が反発です。米国株安を受けて軟調に始まり、一時は1万3000円を割り込む場面もみられましたが、この水準では値ごろ感からの買いが入って切り返し、自律反発に転じた。8日のオプションSQを意識して先物の取引が活発だったことも、日経平均の動きをめまぐるしいものにしました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  106.52/57円   ユーロ/ドル 1.4615/20ドル

 ユーロ/円 155.69/76円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅円高の106円半ばで取引されています。 円のセンチメントは強く、前日の米株安を受けて、日経平均株価が一時、2週間ぶりに1万3000円台を割り込むなどアジア株が軒並み軟化したことを受けて、リスク回避の円買いが強まりました。きょう7日は欧州中央銀行(ECB)と英中央銀行(BOE)の金融政策決定が予定されています。ECBに対しては、利下げを求める声が高まっていますがが、今回も政策金利を4.0%に据え置くと見られています。


<短期金融市場>           15時40分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.48─0.49%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.550%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.395(─0.005)

             安値─高値    99.385─99.415


 無担保コール翌日物金利は午後弱含みです。朝方は外銀や地銀を中心に調達する動きが出ていましたが、調達が一巡した午前終盤から金利低下圧力がかかりました。日銀が午後零時50分の定例調節で手形売出オペを通告して3000億円を即日吸収。0.48─0.49%で、準備預金の積みを進めたいとする邦銀勢が調達していましたが、追随する動きは見られず、盛り上がりに欠いた取引となりました。ユーロ円3カ物金利先物市場は方向感に乏しい展開です。株価の下落局面では買いが入りましたが、きょうから本格化する欧州金融機関の決算発表を見極めたいとして新規取引が手控えられた模様です。

クロス円は方向感の定まらない神経質な取引

<国内株式市場>
日経平均 12573.05円(752.89円安)

      12572.68円─13125.23円 出来高 27億8912万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続落となり、2005年9月以来の水準に低下しました。下げ幅は前日比750円を超え、1月4日大発会(半日取引)の616.37円を抜いて今年最大(引けベース)となりました。サブプライムローン問題の広がりで、世界景気減速懸念の強まりとともに世界同時株安が進行しました。投資家はリスク資産を縮小する動きを加速させ、世界の株式市場から資金が逃避しているようです。


<外国為替市場>         15時時点
ドル/円  106.08/13円   ユーロ/ドル 1.4435/40ドル

 ユーロ/円 153.08/14円

 

 午後3時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点からほぼ変わらずの106円台の前半で取引されています。ドルは前日の欧州株の急落や日経平均の大幅下落を嫌気して一時105円台の半ばまで下落したものの、その後は本邦勢やその他アジア勢の買いに押し上げられて切り返しました。クロス円は方向感の定まらない神経質な取引となりました。きょうこれからの欧米株式市場の動向が注目されています。米銀大手バンク・オブ・アメリカもきょう決算発表を控えており、金融関連株全体への影響が懸念されています。


<短期金融市場>      16時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.49─0.50%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.430(+0.065)

             安値─高値   99.395─99.440


 

 ユーロ円3カ月金利先物は大幅続伸です。世界的な株安や利下げ観測の広がりで朝方から海外勢を中心とした買いが先行、その後もじりじりと上値を切り上げ、中心限月6月限は約1年7カ月ぶりの高値を更新しました。日銀は午後3時に金融経済月報と10月の展望リポートの中間評価を公表しました。日銀の利下げを織り込む形で短期金利には全般的に低下圧力がかかっており、年度末越えの資金供給オペ金利が低下。短期国債市場では、3カ月物政府短期証券(FB)利回りが0.555%付近にあるのに対し、6カ月物、1年物の利回りが0.5%前半で推移しており、逆イールドの状態が続いています。無担保コール翌日物は、0.49─0.50%付近で底堅い動きでした。

ドル/円は106円後半で取引

<国内株式市場>
日経平均 13861.29円(77.84円高)

      13365.32円─13902.64円 出来高 27億2660万株


 国内株式市場では、日経平均が続伸です。前場は米国株安を受けて急落し、下げ幅は一時400円を超えました。しかし、為替がドル高/円安に振れたことをきっかけに先物にショートカバーが入り、後場は一気にリバウンド地合いに転じました。センチメントの変化で18日のブッシュ米大統領による景気刺激策の発表も意識されて急速に買い戻しが強まり、日経平均を押し上げました。現物株にも相対的に米景気の影響を受けにくい市況関連セクターなどに買いが広がり、日経平均は切り返しました。


<外国為替市場>       15時時点
ドル/円  106.93/96円   ユーロ/ドル 1.4640/45ドル

 ユーロ/円 156.57/63円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円安が進み106円後半で取引されています。午前に一時、前日比400円を超える値下がりとなった日経平均株価が午後の取引で一時100円高とプラス圏へ大きく切り返したことを受けて、外為市場ではリスク回避の円買いが一服となる形で円安が進みまし。しかし市場では、円高見通しに変更はないとの指摘が多数出ているようです。


<短期金融市場>       15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.492%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.370(+0.005)

             安値─高値   99.365─99.380

 

 無担保コール翌日物金利は低下しました。週末要因で資金調達意欲が後退したのが背景にあるようです。朝方から誘導目標を下回る取引が相次いだのを受け、日銀は9日以来6営業日ぶりに資金を即日吸収しました。国内投資家の間で年度内の期日物から4月償還物に乗り換える動きが出始め、3カ月物政府短期証券(495回債、4月21日償還)の流通利回りが小幅低下です。全店方式で実施した共通担保資金供給(8000億円、3月31日期日)のオペ金利は前回より下がりました。ユーロ円3カ月金利先物は高値圏での推移です。

ドル/円は106円前半で取引

<国内株式市場>
日経平均 13504.51円(468.12円安)

      13500.59円─13841.93円 出来高 30億2815万株


 国内株式市場では、日経平均が大幅続落です。終値で連日の昨年来安値更新となり、2005年10月以来の安値水準に下落しました。サブプライム問題と米リセッション(景気後退)懸念で米国株が急落です。そこに105円台に突入した円高/ドル安が重なって東京市場はほぼ全面安となり、下げ幅は400円を大きく超えました。


<外国為替市場>      15時時点
 ドル/円 106.10/15円   ユーロ/ドル 1.4838/43ドル

 ユーロ/円 157.46/50円


 午後3時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高が進み、106円前半で取引されています。世界的な株安で投資家がリスク回避姿勢を強め、円キャリートレードが圧縮されるとの見方から、円に買い戻しが強まりました。ドルは一時105.97円まで下落し、2005年5月以来、約2年半ぶり円高水準を更新しました。


<短期金融市場>      15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.51%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)

         第494回債流通利回り 0.560%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.370(+0.020)

             安値─高値   99.355─99.375


 無担保コール翌日物金利は午後に入り弱含みです。準備預金の積み初日にもかかわらず需給がややタイトだったことから、朝方は0.51─0.515%と強含んで始まりましたが、日銀が朝方に共通担保資金供給(本店)オペで5000億円を即日供給したことを受けて、じりじりと金利が低下しました。午後には邦銀・外銀とも0.5%を下回る水準で調達する場面もありました。財務省が午後に発表した3カ月物政府短期証券(FB)の入札結果は余剰資金の運用需要を背景に順調な結果となりました。最高落札金利は0.5683%と前回11日の入札の0.5710%に比べて低下し、その後の流通市場では0.56%付近としっかり推移しました。