忍者ブログ

ディーラー・ニュース

ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

NEW ENTRY

(02/02)
(01/31)
(01/28)
(01/27)
(01/26)
(01/24)
(01/23)
(01/23)
(01/22)
(01/22)
(01/21)
(01/21)
(01/20)
(12/19)
(12/16)
(12/09)
(12/09)
(12/05)
(12/02)
(12/02)
(12/01)
(10/10)
(10/09)
(10/08)
(10/08)

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  • 08/23/07:25

レポ金利が高止まり

<国内株式市場>
日経平均 7873.98円(120.07円安)

      7795.27円─7955.75円 出来高 20億3136万株


 国内株式市場では日経平均は続落です。米国内総生産(GDP)が大きく落ち込む一方、「バッドバンク」構想を含めた米新金融安定化策の成立は依然不透明であり先行きへの不安が強まっています。ハイテクなど大幅下方修正が相次いでおり今期だけでなく来期以降への業績不安も重くのしかかってきました。海外勢などの売りのボリュームはそれほど大きくないが、買い手が引いており軟調な展開が続きました。


<外国為替市場>          
 ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在  89.33/38  1.2713/18  113.61/67

前日NY17時  89.88/92  1.2809/15  115.24/34


 午後5時現在のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点からドル安が進み89円前半で取引されています。ユーロ加盟諸国の財政リスク拡大で格下げがさらに続くとの見通しが台頭したことや、欧州中央銀行(ECB)が5日の理事会で0.25%の利下げを実施するとの見方が急速に広がったことでユーロが下落しました。ユーロ/ドルは一時1.2706ドルと昨年12月8日以来2カ月ぶり安値を更新し、ユーロ/円も一時113.50円ときょうの高値から1円以上下げ、1週間ぶり安値をつけました。


<短期金融市場>            17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.320(─0.010)

             安値─高値    99.315─99.335


 レポ金利が高止まり。GC取引では、2月5─6日の翌日物(T+3)は0.23%前後での気配で推移しています。税揚げ日となる4日スタートの翌日物は、前週末は0.25%付近での取引だったのに比べきょうは0.21%付近まで低下しました。このため5日分も「0.2%をやや超えた水準からの取引開始を予想していた」(邦銀)が、予想より高めのレート推移となっています。無担保コール翌日物は安定推移です。地銀など邦銀勢の調達で0.12%台を中心に取引されました。大手邦銀は0.10%の取引でした。ユーロ円金先は軟調です。中心限月09年3月限は前月29日につけた直近安値の99.315まで一時低下しました。
PR

クロス円の下落が目立つ

<米株式市場>
第4四半期米GDPがマイナス3.8%と予想の-5.5%ほどではなかったことから寄付き直後は堅調だったものの、その後はP&Gの業績見通し下方修正や、景気後退の深刻な見通しなどよりNYダウは一時8000の大台を割り込みました。S&P 3月限は大幅続落し、820台まで下押しました。NYダウは8000.86ドル、148.15ドル安です。 
   

<米為替市場>
世界経済の後退見通しやNYダウの下落よりリスク回避の動きが広がり、円が全体的に買い優勢。クロス円の下落が目立ち、ドル/円は89.80付近と前日と大きく変わらず、ユーロはドルに対して売り優勢となり、1.28付近まで下落しました。

日経平均株価は8106.29円、45.22円高

<国内株式市場>
日経平均 8106.29円(45.22円高)

      7936.59円─8171.63円 出来高 19億0264万株

 

国内株式市場では、日経平均が続伸です。米ウォールストリート・ジャーナル紙が28日、オバマ新政権による景気対策費用が当初計画の8250億ドルから拡大し9000億ドル近くに達すると報道したほか、金融機関から不良資産を買い取る米国の「バッドバンク」構想関連で、オバマ政権が近く新たな銀行支援策をまとめる見通しとの報道を受けて、東京市場では朝方から銀行株が買われました。27日の米株市場では織り込んでいない材料だけに、午後になるとグローベックスで米株先物が一段高です。


<外国為替市場>           
ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在  89.12/17  1.3265/70  118.28/33

前日NY17時  88.91/95  1.3162/65  117.04/16


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅高の89円前半で取引されています。午前の取引では、きょう設定の外貨建て投信に絡む円売り/外貨買い見通しなどを手掛かりに円が全般に弱含みとなったものの、午後から夕方にかけては、そうした期待感も一巡。値動きは鈍りました。


<短期金融市場>           18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)564回債

               流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.335(─0.005)

             安値─高値    99.330―99.350


 28日の短期金融市場では、短期国債市場の地合いの悪化が目立ちました。財務省が実施した3カ月物FBの入札では、最高落札利回りが0.2992%と前回債(0.2488%)から大幅に上昇し、約1カ月ぶりの高水準をつけました。調達コストの上昇や入札ラッシュ、発行増などの需給懸念により入札に慎重な参加者が増えました。レポ金利は高止まりです。2月始めに税揚げによる大幅資金不足日が控えているため、月末を越えた取引(2月2─3日)でもレートは0.23%前後と高止まりしています。足元金利の強含みを反映し、国債買い現先オペや共通担保資金供給オペには引き続き、強い需要がありました。無担保コール翌日物は落ち着いて取引され、加重平均金利は0.120%(速報)です。月末越えの取引となるスポネは、0.13─0.15%程度での推移しました。ユーロ円金先は小動きでした。

英ポンド、ユーロともに対ドルで上昇

<米株式市場>
先週にかけての金融不安の後退との見方や、好調な米中古住宅販売より朝方は一時値を伸ばすも、後半にかけては伸び悩みました。今週末には米第4四半期GDPの発表が控えてあり、-5.5%との見通しもあります。S&P500 3月限は一時850近くまで上昇するも、引けにかけては830台と伸び悩みました。NYダウは8116.03ドル、38.47ドル高です。
 

<米為替市場>
英銀バークレイズの08年度の利益が予想を上回ることを受け英ポンド、ユーロともに対ドルで上昇、ポンド/円も115前半から124後半、ユーロ/円も117前半まで上昇しました。米国の08年12月中古住宅販売戸数が予想を上回ったことを受け、ドルは対円で堅調な動きとなりました。

ドル/円は一時、朝方の安値から1円を超える上昇

<国内株式市場>
日経平均 7682.14円(63.11円安)

      7671.04円─7807.16円 出来高 16億1528万株


 国内株式市場では、日経平均が続落です。国内企業決算の本格化を前に見送りムードが強まり方向感のない展開でしたが、大引けにかけて先物売りに押されました。日経平均は7600円台に水準を切り下げました。東証1部の売買代金は1兆0600億円と、かろうじて1兆円を超す水準です。手控え感が強いことを裏付けました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円   88.60/65円   ユーロ/ドル 1.2899/04ドル

 ユーロ/円 114.29/38円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの88円半ばで取引されています。この日は旧正月などでアジアの多くの国が休場となったことで、東京市場は国内勢の円売りが普段以上に目立ちました。ドル/円は一時、朝方の安値から1円を超える上昇となりました。しかしそうした買いが一巡した夕方の取引では、ドルが88円後半へ反落しユーロも114円後半へ下落するなど伸び悩みました。


<短期金融市場>           17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.245%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.350(―0.020)

             安値─高値    99.345―99.370


 無担保コール翌日物取引では、前週までに比べてやや調達意欲が強く、大手邦銀も朝方の0.11%から一部は0.12%まで調達希望を引き上げていました。月末が近づきレポ金利に上昇圧力がかかっており、1月29─30日のレポGCは0.200%付近での取引です。国債買い現先オペ金利も高止まり、3週間程度の共通担保資金供給オペも小幅レートが上昇しました。無担保コール市場のターム物取引では、月末越えの1週間物は0.18─0.19%を中心に推移しています。ユーロ円金先は軟調で、中心限月09年3月限は前週末清算値に比べ2.5ティック安の99.345をつけ、前年12月中旬以来の低水準に下落しました。日銀の企業金融強化策などへの期待感がはく落し調整売りが出やすく、TIBORが下げ渋っていることも金先の上値を重くしています。

ポンド/円は119を一時割込むなど最安値を記録

<米株式市場>
ロンドン市場の流れを受けて寄付きより大きく押すも、企業業績の悪化懸念に対して、オバマ政権による大型景気対策への期待が相殺する形で、後半にかけては下げ幅を縮める動きとなりました。週末前の調整もあり金融関連は堅調。GEの赤字決算よりNYダウは軟調でした。S&P 3月限は800の大台を割込みましたが、後半は820台とまちまちに推移しました。NYダウは8077.56ドル、45.24ドル安です。

 
<米為替市場>
欧州での景気後退が深刻化し、ユーロ、英ポンドの下落が目立ち、ポンド/円は119を一時割込むなど最安値を記録しました。ユーロ/ドルは1.30を割込む一方、ドル/円はクロス絡みで88円後半とまちまちでした。今週だけで円は対ポンドで約10%、対ユーロで5%も上昇しており、円への過剰評価の見方もあります。

ユーロ円3カ月金利先物は、日銀会合通過後の伸び悩みを背景に売られる

<国内株式市場>
日経平均 7745.25円(306.49円安)

      7745.25円─7965.41円 出来高 17億0672万株


 国内株式市場では、日経平均が急反落です。下げ幅は300円を超え、終値ベースでは昨年11月20日以来の安値となりました。ソニーの業績予想下方修正を受けて業績不安が強まり、前場に7800円付近まで下落した後、大引けにかけてのドル安/円高でさらに7700円台に水準を切下げました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円   88.32/37円   ユーロ/ドル 1.2852/57ドル

 ユーロ/円 113.54/59円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落し、88円前半で取引されています。夕方にかけての取引で一段のクロス円売りが進み、114円後半から112.52円まで大きく下落しました。午後終盤にアジア系ファンドの買いによっていったん下げ止まったものの、再び下落トレンドが加速しユーロ/ドルは1.29ドル後半から1.2807ドルまで170ポイント近く下げ、昨年12月9日以来の安値を更新しました。ドイツ系金融機関をめぐるうわさなどを手掛かりに、海外ファンド筋がユーロ売りを対ドル、対円、対英ポンドなどで活発化しました。


<短期金融市場>         18時55分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.230%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.370(―0.025)

             安値─高値    99.365―99.390


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.120%(速報)となりました。地方銀行を主な取り手に安定的な取引が続いたようです。日銀は朝方の金融調節で即日実施のオペを見送りました。先日付のオペでは、前日と同額の2本立ての国債買い現先オペに踏み切り、2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利の安定を促しました。短期国債市場では少額の買いが観測されました。ユーロ円3カ月金利先物は、日銀会合通過後の伸び悩みを背景に売られました。

ユーロ/ドルは1.30台前半と小動き

<米株式市場>
マイクロソフトなどの失望的な決算報告や、前日急反発した金融関連が大きく下押す動きとなり、総じて軟調に推移しました。個別ではアップルの好決算により同社の株価は急伸しました。引続き大手各社の決算報告が注目されています。S&P 3月限は820台と軟調に推移しました。NYダウは8122.80ドル、105.30ドル安です。


<米為替市場>
先日の株高より一転して金融関連主導で欧米での株式市場が大幅下落となり、リスク回避より円は主要通貨に対して買い優勢となりました。ユーロ/ドルは1.30台前半と小動き、ドル/円は88円後半に下押しました。英ポンドは景気後退の見通しより引続き軟調、また中国元の為替操作について米国からの圧力が強まりそうです。

日銀は即日実施のオペを見送る

<国内株式市場>
日経平均 8051.74円(150.10円高)

      7809.89円─8051.74円 出来高 19億3306万株


 国内株式市場では日経平均が反発です。為替をにらんで神経質に推移、前場にドルが88円台に下落しました局面では7800円台まで下振れる場面もみられましたが、89円台を回復すると日経平均も切り返しました。日銀が政策決定会合で不動産投資法人債を適格担保にすることを決定したことで、REITや不動産株も買われ、日経平均は終値で8000円台を回復ましした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  89.20/25円   ユーロ/ドル 1.3018/23ドル

 ユーロ/円 116.13/22円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅安の89円前半で取引されています。前日海外市場でつけた13年半ぶり安値87.10円から切り返した後、午後の取引ではもみあいました。夕方にかけての取引で、本邦機関投資家によるユーロ/円の買いが出たと指摘されています。ドル/円もそれに反応し、89円―89.40円のレンジ内で上下しています。足元では欧州通貨が売られやすい地合いが続いており、邦銀関係者は「目先110円割れもありうる」との見方を示しているようです。


<短期金融市場>           17時30分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.235%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.385(―0.010)

             安値─高値    99.380―99.400


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.122%(速報)となりました。税揚げ以降、地方銀行などの資金需要が高まった流れが続いたためで、日銀は即日実施のオペを見送りました。2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利が下げ渋り、主にレポ参加者が応札する国債買い現先オペの落札利回りが強含みました。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄でした。企業金融の目詰まりを解消するためのコマーシャル・ペーパー(CP)の買い入れ総額が市場予想を上回り、一部銘柄の金利が押し下げられました。

ユーロ/ドルは1.30台、ドル/円は89円台半ばまで回復

<米株式市場>
オバマ大統領がまもなく経済、金融への包括的な計画をまもなく打ち出すとのガイトナー財務長官の発言により、総じて急反発となりました。最近急落していた金融関連の上昇も目立ちました。S&P 3月限は830台まで値を伸ばしました。NYダウは8228.10ドル、279.01ドル高です。


<米為替市場>
NY時間朝10時にスポット市場のオプションが満期となり、このテクニカル的な影響でドル円は一時1995年来の87円台前半まで急落するも、その後はNYダウの反発に伴い、各通貨も戻す動きとなりました。ユーロ/ドルは1.30台、ドル/円は89円台半ばまで回復しました。英ポンドは対ドルで1985年来の安値を一時つけましたが、同様に戻しています。 

ユーロと英ポンドは一段安

<国内株式市場>
日経平均 7901.64円(164.15円安)

      7829.30円─8009.22円 出来高 19億8555万株


 国内株式市場では日経平均が続落です。終値で8000円を割り込み、昨年12月2日以来の安値水準に下落しました。オバマ米大統領就任式を終え好材料出尽くしとなったほか、欧米の金融セクターへの不安感や円高が株価を圧迫、日経平均は一時7800円台に下落しました。しかし、朝方の売りが一巡すると下値では買い戻しも入り、後場は方向感を失って7900円台を中心に下値もみあいが続きました。


<外国為替市場>        17時点
ドル/円   89.90/93円   ユーロ/ドル 1.2902/07ドル

 ユーロ/円 116.00/05円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず、89円後半で取引されています。欧米金融株の下落や金融機関の格下げで、避難通貨としての円が見直されているが、きょう期日を迎えるオプションの存在も手伝って、90円付近で取引が収れんしました。ユーロと英ポンドは、20日に14年ぶりの低水準を更新したDJSTOXX欧州銀行株指数がきょうも軟調に推移していることなどを背景に一段安となっているようです。


<短期金融市場>        17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.126%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.230%(+0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.395(―0.015)

             安値─高値    99.390―99.420


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.126%(速報)となりました。準備預金の積み初期段階とあって比較的しっかりした資金需要が見られたためのようです。日銀は朝方の金融調節で即日実施のオペを見送りました。先日付では、スポネベースの国債買い現先オペをさらに増額する措置に踏み切り、2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利の軟化を促しました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(564回債、4月27日償還)の入札結果は、最高落札利回りが0.2488%となり、2008年12月18日入札の560回債以来、約1カ月ぶりの水準に浮上しました。これは、投資家動向が鈍かったほか、業者に荷もたれ感があったことが背景です。

欧州での金融機関の国有化の動き

<米株式市場>
サウジ王子が資産を売却したとのニュースや、欧州での金融機関の国有化の動きや、シティグループの国有化の噂などより金融関連主導で大幅下落となりました。NYダウは8000の大台を割込み、S&P500 3月限は一時800を割り込みました。市場はオバマ氏当選時の水準まで落ちてきています。NYダウは7949.09ドル、332.13ドル安です。


<米為替市場>
英国の金融機関へのさらなる救済のニュースなど、金融不安が再び広がっていることから、英ポンドが対ドルで急落し、ドルは対円を除いて買い優勢となりました。ユーロドルは1.29を割込む一方、クロス円が総じて急落し、ドル/円は89円台後半を推移しました。2番底を探る動きとの見方もありますが、当面は荒い動きとなりそうです。 

英ポンドの弱含みはクロス円やドル/円にも波及

<国内株式市場>
日経平均 8065.79円(191.06円安)

      7962.46円─8190.42円 出来高 17億2997万株


 国内株式市場では日経平均が反落です。一時8000円を割り込みました。欧州金融セクターの先行き不透明感が東京市場に波及して銀行株が売られたほか、ユーロやポンドの急落をきっかけに対ドルも含めて円高が進行し輸出関連株も軟調となりました。ただ、心理的な節目である8000円付近では下げ渋り、後場は下値もみあいに終始しました。引けにかけてはオバマ米大統領就任式を意識して買い戻しも入り、日経平均は8000円台を確保して取引を終えました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円   90.35/40円   ユーロ/ドル 1.2948/53ドル

 ユーロ/円 116.99/03円


 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から小幅高の90円前半で取引されています。英銀行株の急落などを背景にユーロや英ポンドが大きく売られた前日海外市場の流れを引き継いだ相場展開です。英ポンドが大きく売り込まれ、対円では1973年の変動相場制移行後の最安値を更新しました。英ポンドの弱含みはクロス円やドル/円にも波及し夕方にかけての取引で、GLOBEXの米株先物が下げ幅を縮小する局面ではクロス円が買い戻されるなど、株価にらみの相場展開となっています。ユーロと英ポンドの反発は強くないようです。


<短期金融市場>          17時40分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.210%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.410(変わらず)

             安値─高値    99.405─99.415


 日銀は20日、企業の資金繰り支援を狙った「企業金融支援特別オペ」を実施し、応札・落札額が初回分の1兆2248億円を上回る1兆2883億円だったと発表しました。新たに導入した企業金融支援特別オペの貸付利率は、政策金利の無担保コール翌日物金利の誘導目標である0.10%となっており、年度末を越える取引金利が0.20%に迫る中では調達側の金融機関に有利な水準です。

ユーロ/ドルは1.42台前半まで軟化

<米株式市場>
ゼネラルエレクトリック社の財務悪化のニュースや、NY原油価格が下げ止まらず石油関連の下落に押されて、後半にかけては大きく下押す動きとなりました。ボラティリティ指数は今週に入り50を下回っており、今後さらに落ち着いた動きとなるかどうかが注目されます。S&P500 3月限は引続きレンジ内の動きながらも、880を一時割り込みました。ダウ工業株30種平均は前日終値比219.35ドル安の8604.99ドルです。


<米為替市場>
今週に入ってのドル急落の動きも一服感が広がり、ドルは主要通貨に対して買い優勢の展開となりました。ドル/円は89円台を回復し、ユーロ/ドルは1.42台前半まで軟化しました。日本当局が為替介入を行うかも知れないとの見方も円売りを加速した模様です。

ユーロドルは1.36を突破

<米株式市場>
第2次大戦以来初の米国、欧州、日本の景気後退の見通しが次第に鮮明になってきていることなどより、総じて軟調な動きとなりました。先週の各種悪材料にも関わらず底堅かったことに対する調整との見方もあります。S&P500 12月限は夜間では一時堅調でしたが、NY市場では860を一時割込むなど、近日のレンジ内を推移しました。ダウ工業株30種平均は前週末終値比65.15ドル安の8564.53ドルです。


<米為替市場>
これまでのドル高基調も本格修正との見方が広がり、ドルは主要通貨に対して売り優勢の展開となりました。ドルは対円でも引続き下落し90円後半を推移し、ユーロドルは1.36を突破するなど上昇に拍車がかかりました。これまでサブプライム問題による資金不足からドルが上昇していましたが、資金供給は十分との見方などがドル売り要因となりました。

ユーロ/円は海外高値の120.95円から118.94円まで約2円下落

<国内株式市場>
日経平均 8395.87円(66.82円高)

      8314.85円─8499.60円 出来高 19億9590万株


 国内株式市場では日経平均が続伸です。米国株高を受けて一時は上値トライの展開となりました。しかし、テクニカルな節目にあたる8500円水準では戻り売りに跳ね返されて上げ一服となり、その後は方向感を失いました。後場は上下100円に満たない狭いレンジ取引に終始です。米政策期待の強さから、7─9月期GDP2次速報などが示した足元の実態悪は下値を売り込む材料にはならなかったものの、テクニカルポイントを攻める勢いをそいだということです。


<外国為替市場>      17時時点
ドル/円   92.50/55円   ユーロ/ドル 1.2865/70ドル

 ユーロ/円 119.08/16円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル安/円高の92円半ばで取引されています。全般的に薄商いだったこの日は、前日海外で上昇し1週間ぶりの高値をつけたユーロに利益確定の売りが午前中に先行し、午後には一部の短期筋による92円半ば付近での売買が交錯した程度で、全般的に動意に乏しい相場つきとなりました。ユーロは前日海外で1.2968ドルと1週間ぶり高値をつけたが、一時1.2856ドルまで弱含みました。ユーロ/円は海外高値の120.95円から118.94円まで約2円下落しました。市場参加者によれば、ユーロは利食いで大幅に下落したものの、ある程度の底堅さを見せているとされ、潮目の変化を指摘する声もあるようです。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.255%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.225(+0.010)

             安値─高値    99.200─99.225


 無担保コール翌日物は軟化傾向となりました。朝方こそ0.2%後半─0.3%付近での取引がみられたものの、日銀の計3回、総額2兆5000億円の即日資金吸収オペを経てもレートは緩みがちでした。一方、ターム物金利は上昇圧力がかかりやすい展開です。共通担保資金供給オペは期日が1月8日と年末の資金繰りが意識されやすい期間設定だったこともあり、案分レートは0.500%と前日の年越えオペから一段と上昇しました。準備預金の積み最終日が近づいていることからもレポ金利が上昇しやすく、レポGCレートは0.3%後半を中心に高止まりです。国債買い現先オペでも、1週間のものは落札利回りが前日分から上昇しました。足元金利が強含んでいることなどから、2カ月物FB入札の落札利回りは0.5084%とリスク・プレミアムが乗る結果となりました。

ドル/円はクロス絡みで上下まちまで93円付近を推移

<米株式市場>
オバマ次期大統領が250万人の雇用創出のための大規模なインフラ整備対策を打ち出すと伝えたことから、世界株式市場は大幅上昇となり、NYダウは一時9000の大台を探りました。S&500P 12月限は終始堅調に推移し、900の大台を回復しました。ダウ工業株30種平均は前週末終値比298.76ドル高の8934.18ドルです。


<米為替市場>
オバマ次期大統領が1950年以来の大規模な景気対策を打ち出すと伝えられ、アジア、欧州市場での株高が進み、ドル、円はともに主要通貨に対して売り込まれました。ドル/円はクロス絡みで上下まちまで93円付近を推移、ユーロ/ドルは1.29台まで上昇。対策の発表等については、まだ先のことでもあり、インパクトは短期的なものとの指摘もあります。 

ユーロ/ドルは1.27台後半を推移

<米株式市場>
世界景気の後退により原油価格が25ドルまで下落するとの見通しよりエクソンなどの石油関連の下げが目立ち、また明日の雇用統計への悲観的な見通しより後半にかけては軟調に推移しました。S&P 12月限はレンジ内ながらも840を一時割り込みました。GMが政府支援を得られず、破綻するのではとの懸念も圧迫要因となりました。ダウ工業株30種平均は前日終値比215.45ドル安の8376.24ドルで終了です。


<米為替市場>
明日の米雇用統計の発表を前に就業者の大幅減少の見通しよりドルは円、ユーロに対して売り優勢となりました。ドル/円は93円台前半、ユーロ/ドルは1.27台後半を推移。米失業率は1993年来の高水準になるとの見通しもあり、これまでのドル高基調も調整局面に入っている模様です。

日経平均株価は終値で11月21日以来の8000円割れ

<国内株式市場>
日経平均 7863.69円(533.53円安)

      7863.69円─8266.32円 出来高 18億8919万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続落です。終値で11月21日以来の8000円割れとなりました。午前の売り一巡後は一時、下げ渋ったが、大引けにかけて先物で大口の売りが出ました。戻りの鈍さが嫌気されたほか、ウォールストリート・ジャーナル紙が2日、米ゴールドマン・サックスの9─11月期の損失額が20億ドルに達しそうだと報道し、売りを誘ったようです。東証1部の売買代金は1兆4026億円と、連日の薄商いです。海外投資家などによる換金売りが続く一方、米国の自動車ビッグスリーの再建策提出などを控え、その行方を見極めたいとする実需の投資家は様子見姿勢を強め、需給面の悪化から大きく下落しました。業種別ではほぼ全面安の中、鉱業、保険、証券の下げが目だちました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円   93.25/30円   ユーロ/ドル 1.2613/18ドル

 ユーロ/円 117.67/74円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の93円前半で取引されています。前日の米国株の急反落に加え、日経平均.N225が前日比500円超下げたことや、米ゴールドマン・サックスが近く発表する9―11月期決算で約20億ドルの赤字を計上するとの見通しを米紙が報道したことなどを受け、円の買い戻しが進んだ。一方、円の高値ではドルや欧州通貨の買いも散見され、方向感に乏しい相場展開となっています。


<短期金融市場>         17時45分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.279%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.475%(―0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.295(+0.070)

             安値─高値    99.235─99.305


 ユーロ円3カ月金利先物が急騰しました。日銀が企業の資金繰り対策を決め、TIBORの低下観測や一段の金融緩和の思惑につながり買いが進んだ。中心限月09年3月限は一時前日清算値に比べて8ティック高い99.305まで上昇し11月20日以来の水準を回復しました。国債買い現先オペによる大量供給が奏功し、レポGCレートは0.3%で低下余地を探る展開となりました。国債買い現先オペの落札利回りも低水準です。無担保コール翌日物は、金融調節が緩めの姿勢だったこともあり、金利が弱含む場面が多かったようです。

ドル/円は急落

<米株式市場>
先週は週を通して堅調だったものの、本日は世界景気後退の見通しなどより急反落となりました。債券市場が急上昇しており、金融関連が大きく下げ、原油急落より石油関連も軟調でした。S&P500 12月限は9%もの急落となり、810台まで下押しました。米長期金利が過去最低を記録しており、債券市場がどの辺で安定化するかも注目されるところです。NYダウは8,149.09ドル、マイナス679.95です。


<米為替市場>
ISM指数が36.2と予想以上に悪化し、NYダウの急反落に伴い、ドル円は急落、今では低金利通貨となる米ドルもユーロや英ポンドに対して買い優勢の動きとなりました。ドル/円は93台前半まで急落、ユーロ/ドルは1.26台半ばを推移。クロス円は総じて大幅下落となり、依然として金融危機への不安が根強いようです。 

不動産や鉱業の下げが目立つ

<国内株式市場>
日経平均 8397.22円(115.05円安)

      8307.28円─8464.36円 出来高 15億1111万株


 国内株式市場で日経平均は3日ぶりに反落です。米国の経済指標発表を前にした模様眺めのなか、前週末の上昇の反動で利益確定売りに押されました。午後は、堅調なアジア株などを背景に買い戻しが入り、下げ渋りました。グローベックスで米株先物がマイナス圏ながら落ち着いて推移したことも、売り込めない要因になったようです。業種別では不動産や鉱業の下げが目立ち、電気・ガス、情報通信はしっかりです。東証1部の騰落は値上がり446銘柄に対し値下がり1177銘柄、変わらずが87銘柄となりました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 95.05/10円   ユーロ/ドル 1.2685/90ドル

 ユーロ/円 120.58/65円


 午後5時過ぎのドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅円高の、95円前半で取引されています。欧州中央銀行(ECB)が4日に開催する理事会で、事前予想より大幅な利下げを実施するとの憶測が浮上したことなどを背景に、機関投資家によるクロス円の売りがみられたようです。また、南アフリカの貿易赤字拡大を受け、個人投資家の南アランド売りも散見され、全般に円が強含む流れとなりました。


<短期金融市場>         18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.299%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.490%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.245(+0.050)

             安値─高値    99.200─99.245


 ユーロ円3カ月金利先物(金利ベース)や短期国債利回りが低下しました。日銀の流動性対策が打ち出されるとの観測が浮上したためです。しかし追随した買いはみられず、取引一巡後は動意が和らいだ。大手銀行の貸し出し需要が後退するとは思えず、先行きのTIBOR金利低下に懐疑的との声も聞かれました。2006年3月の量的緩和解除後で最大となる計5兆円の国債買現先オペが打ち込まれ、現金担保付き債券貸借(レポ)取引の金利水準は小幅に緩みました。無担保コール翌日物金利はおおむね誘導目標に沿った展開です。

ドル/円は再び100円割れ

<米株式市場>
金融再編の動きなどより朝方は堅調に始まるも、不動産業界の次は自動車業界と、GMの経営難の噂よりNYダウは午後にかけて下げ幅を拡大し、総じて大幅続落となりました。S&P500 12月限は一時1000台もありましたが、910付近まで急降下しました。NYダウはあっさりと9000割れとなり、来週にかけても大荒れ模様となりそうです。NYダウは8579・19ドル、678・91ドル安です。5年5カ月ぶり安値です。


<米為替市場>
前日の円の上昇に対する調整よりドル/円は全般的に堅調な動きとなったものの、午後にかけてのNYダウの急続落を受けて、ドル/円は再び100円割れとなりました。ユーロ/ドルは1.35.60、ドル/円は99.75付近を推移。世界規模でのキャリートレード解消が進んでおり、高金利通貨の下落が目立っています。

ユーロ/ドルは1.3700、ドル/円は100.10付近を推移

<米株式市場>
協調利下げを受けてNYダウは朝方200ポイントもの急伸となったものの、依然として戻り売りの動きが根強く、何度かプラスサイドをトライするも、結局引けにかけては下押しました。S&P500 12月限は1000の大台割れとなり、一時960台まで下落し、980台を推移しています。先行き不透明感が圧迫要因となっており、NYダウは当面9000割れもありそうです。NYダウは9258・10ドル、189.01ドル安です。


<米為替市場>
欧米諸国による協調利下げによりドル需要が一時的に緩和され、ドルは軟調に推移。ユーロ/ドルは1.3700、ドル/円は100.10付近を推移。ユーロなどの反発が目立つ一方、世界規模での株式市場の下落を受けて、ランドや豪ドルなどの高金利通貨への投資(キャリートレード)の解消が進んでおり、オセアニア通貨は対ドルで5年来の安値を記録しました。

日経平均株価は先物売りが加速

<国内株式市場>
日経平均  9203.32円(952.58円安)

       9159.81円─10011.64円 出来高 28億5785万株


 国内株式市場では、日経平均が急落です。欧米の金融不安を背景に海外勢の換金売りが続いたことに加え、後場から一時1ドル=100円を割り込む急速なドル安/円高となったことで先物売りが加速しました。日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げ、値下がり率(9.38%)は1953年3月5日の10%に続く歴代3位となりました。東証1部の騰落は値上がり44銘柄に対し値下がり1649銘柄、変わらずが14銘柄でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  100.02/07円   ユーロ/ドル 1.3618/23ドル

 ユーロ/円 136.24/35円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から大幅に円高が進み、半年ぶり円高水準の100円付近で取引されています。日経平均株価が9%超の下げとなるなど世界的な株安が止まらず、外為市場ではリスク回避の円買いが強まりました。ドルは夕方の取引で今年3月31日以来の安値となる99.30円まで一時下落しました。円は他通貨に対しても上昇し、ユーロに対して3年ぶり、英ポンドに対して7年ぶり、豪ドルとNZドルに対してそれぞれ6年ぶりの高値をつけました。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.720%(+0.095)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.290(+0.050)

             安値─高値    99.260─99.295


 日銀が8日実施した資金供給オペ金利が補完貸付金利に迫りました。先日付の共通担保資金供給オペ(全店、1兆円)は案分利回りが0.75%に上昇です。米リーマン・ブラザーズの経営破たん以降の相手先リスクの広がりで、即日オペ金利も軒並み0.7%台に乗せました。3カ月物政府短期証券(545回債、2009年1月)の落札金利は2000年12月以来7年10カ月ぶりの高水準でした。翌日物金利は小じっかりです。株安/債券高の流れを受け、ユーロ円3カ月金利先物は大幅高です。

ユーロ/ドルは1.3610、ドル/円は101.90付近を推移

<米株式市場>
FRBがコマーシャルペーパーを買取るとのニュースより朝方は一時堅調に推移するも、バンカメが配当をカットし、株価が20%もの下落となるなど、金融関連主導で総じて大幅続落の展開となりました。S&P500 12月限は午後にかけて下げ幅を拡大し、前日の安値付近の1000の大台をうかがう動きとなりました。NYダウは9447.11ドル、508.39ドル安です。

 
<米為替市場>
前日の急激な動きに対する調整の動きより、円安、ユーロ高が進みました。ユーロ/ドルは1.3610、ドル/円は101.90付近を推移。米、英での利下げ見通しが出ており、今回の金融危機を回避するために、各国協調の利下げが必要とも言われています。またFRBが民間企業のCP(コマーシャルペーパー)の買取りを行うとのニュースも最近のドル高を抑えている模様です。
   NEXT >>>