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ディーラー・ニュース

ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

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  • 11/22/14:36

日経平均株価は8106.29円、45.22円高

<国内株式市場>
日経平均 8106.29円(45.22円高)

      7936.59円─8171.63円 出来高 19億0264万株

 

国内株式市場では、日経平均が続伸です。米ウォールストリート・ジャーナル紙が28日、オバマ新政権による景気対策費用が当初計画の8250億ドルから拡大し9000億ドル近くに達すると報道したほか、金融機関から不良資産を買い取る米国の「バッドバンク」構想関連で、オバマ政権が近く新たな銀行支援策をまとめる見通しとの報道を受けて、東京市場では朝方から銀行株が買われました。27日の米株市場では織り込んでいない材料だけに、午後になるとグローベックスで米株先物が一段高です。


<外国為替市場>           
ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在  89.12/17  1.3265/70  118.28/33

前日NY17時  88.91/95  1.3162/65  117.04/16


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅高の89円前半で取引されています。午前の取引では、きょう設定の外貨建て投信に絡む円売り/外貨買い見通しなどを手掛かりに円が全般に弱含みとなったものの、午後から夕方にかけては、そうした期待感も一巡。値動きは鈍りました。


<短期金融市場>           18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)564回債

               流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.335(─0.005)

             安値─高値    99.330―99.350


 28日の短期金融市場では、短期国債市場の地合いの悪化が目立ちました。財務省が実施した3カ月物FBの入札では、最高落札利回りが0.2992%と前回債(0.2488%)から大幅に上昇し、約1カ月ぶりの高水準をつけました。調達コストの上昇や入札ラッシュ、発行増などの需給懸念により入札に慎重な参加者が増えました。レポ金利は高止まりです。2月始めに税揚げによる大幅資金不足日が控えているため、月末を越えた取引(2月2─3日)でもレートは0.23%前後と高止まりしています。足元金利の強含みを反映し、国債買い現先オペや共通担保資金供給オペには引き続き、強い需要がありました。無担保コール翌日物は落ち着いて取引され、加重平均金利は0.120%(速報)です。月末越えの取引となるスポネは、0.13─0.15%程度での推移しました。ユーロ円金先は小動きでした。
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日経平均株価は終値で11月21日以来の8000円割れ

<国内株式市場>
日経平均 7863.69円(533.53円安)

      7863.69円─8266.32円 出来高 18億8919万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続落です。終値で11月21日以来の8000円割れとなりました。午前の売り一巡後は一時、下げ渋ったが、大引けにかけて先物で大口の売りが出ました。戻りの鈍さが嫌気されたほか、ウォールストリート・ジャーナル紙が2日、米ゴールドマン・サックスの9─11月期の損失額が20億ドルに達しそうだと報道し、売りを誘ったようです。東証1部の売買代金は1兆4026億円と、連日の薄商いです。海外投資家などによる換金売りが続く一方、米国の自動車ビッグスリーの再建策提出などを控え、その行方を見極めたいとする実需の投資家は様子見姿勢を強め、需給面の悪化から大きく下落しました。業種別ではほぼ全面安の中、鉱業、保険、証券の下げが目だちました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円   93.25/30円   ユーロ/ドル 1.2613/18ドル

 ユーロ/円 117.67/74円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の93円前半で取引されています。前日の米国株の急反落に加え、日経平均.N225が前日比500円超下げたことや、米ゴールドマン・サックスが近く発表する9―11月期決算で約20億ドルの赤字を計上するとの見通しを米紙が報道したことなどを受け、円の買い戻しが進んだ。一方、円の高値ではドルや欧州通貨の買いも散見され、方向感に乏しい相場展開となっています。


<短期金融市場>         17時45分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.279%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.475%(―0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.295(+0.070)

             安値─高値    99.235─99.305


 ユーロ円3カ月金利先物が急騰しました。日銀が企業の資金繰り対策を決め、TIBORの低下観測や一段の金融緩和の思惑につながり買いが進んだ。中心限月09年3月限は一時前日清算値に比べて8ティック高い99.305まで上昇し11月20日以来の水準を回復しました。国債買い現先オペによる大量供給が奏功し、レポGCレートは0.3%で低下余地を探る展開となりました。国債買い現先オペの落札利回りも低水準です。無担保コール翌日物は、金融調節が緩めの姿勢だったこともあり、金利が弱含む場面が多かったようです。

不動産や鉱業の下げが目立つ

<国内株式市場>
日経平均 8397.22円(115.05円安)

      8307.28円─8464.36円 出来高 15億1111万株


 国内株式市場で日経平均は3日ぶりに反落です。米国の経済指標発表を前にした模様眺めのなか、前週末の上昇の反動で利益確定売りに押されました。午後は、堅調なアジア株などを背景に買い戻しが入り、下げ渋りました。グローベックスで米株先物がマイナス圏ながら落ち着いて推移したことも、売り込めない要因になったようです。業種別では不動産や鉱業の下げが目立ち、電気・ガス、情報通信はしっかりです。東証1部の騰落は値上がり446銘柄に対し値下がり1177銘柄、変わらずが87銘柄となりました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 95.05/10円   ユーロ/ドル 1.2685/90ドル

 ユーロ/円 120.58/65円


 午後5時過ぎのドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅円高の、95円前半で取引されています。欧州中央銀行(ECB)が4日に開催する理事会で、事前予想より大幅な利下げを実施するとの憶測が浮上したことなどを背景に、機関投資家によるクロス円の売りがみられたようです。また、南アフリカの貿易赤字拡大を受け、個人投資家の南アランド売りも散見され、全般に円が強含む流れとなりました。


<短期金融市場>         18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.299%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.490%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.245(+0.050)

             安値─高値    99.200─99.245


 ユーロ円3カ月金利先物(金利ベース)や短期国債利回りが低下しました。日銀の流動性対策が打ち出されるとの観測が浮上したためです。しかし追随した買いはみられず、取引一巡後は動意が和らいだ。大手銀行の貸し出し需要が後退するとは思えず、先行きのTIBOR金利低下に懐疑的との声も聞かれました。2006年3月の量的緩和解除後で最大となる計5兆円の国債買現先オペが打ち込まれ、現金担保付き債券貸借(レポ)取引の金利水準は小幅に緩みました。無担保コール翌日物金利はおおむね誘導目標に沿った展開です。

日経平均株価は先物売りが加速

<国内株式市場>
日経平均  9203.32円(952.58円安)

       9159.81円─10011.64円 出来高 28億5785万株


 国内株式市場では、日経平均が急落です。欧米の金融不安を背景に海外勢の換金売りが続いたことに加え、後場から一時1ドル=100円を割り込む急速なドル安/円高となったことで先物売りが加速しました。日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げ、値下がり率(9.38%)は1953年3月5日の10%に続く歴代3位となりました。東証1部の騰落は値上がり44銘柄に対し値下がり1649銘柄、変わらずが14銘柄でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  100.02/07円   ユーロ/ドル 1.3618/23ドル

 ユーロ/円 136.24/35円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から大幅に円高が進み、半年ぶり円高水準の100円付近で取引されています。日経平均株価が9%超の下げとなるなど世界的な株安が止まらず、外為市場ではリスク回避の円買いが強まりました。ドルは夕方の取引で今年3月31日以来の安値となる99.30円まで一時下落しました。円は他通貨に対しても上昇し、ユーロに対して3年ぶり、英ポンドに対して7年ぶり、豪ドルとNZドルに対してそれぞれ6年ぶりの高値をつけました。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.720%(+0.095)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.290(+0.050)

             安値─高値    99.260─99.295


 日銀が8日実施した資金供給オペ金利が補完貸付金利に迫りました。先日付の共通担保資金供給オペ(全店、1兆円)は案分利回りが0.75%に上昇です。米リーマン・ブラザーズの経営破たん以降の相手先リスクの広がりで、即日オペ金利も軒並み0.7%台に乗せました。3カ月物政府短期証券(545回債、2009年1月)の落札金利は2000年12月以来7年10カ月ぶりの高水準でした。翌日物金利は小じっかりです。株安/債券高の流れを受け、ユーロ円3カ月金利先物は大幅高です。

日経平均株価は18日につけた年初来安値1万1301円46銭を下回る

<国内株式市場>
日経平均 11259.86円(483.75円安)

      11160.83円─11565.70円 出来高 22億6867万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続落です。一時、前日比550円を超える下落となり、18日につけた年初来安値1万1301円46銭を下回りました。終値は2005年6月以来の水準です。欧州に金融不安が飛び火しマーケットが不安定になるなか予想外に米金融安定化法案が否決されたことで投げ売りが出ました。短期市場で資金調達コストが上昇しているため一部海外勢がポジション閉鎖を進めたことも売りの要因になったようです。売り一巡後は短期筋の買い戻しも入り下げ幅を縮める場面もあったが、投資家の不安感は強く終盤は再び軟調な展開となりました。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 104.75/80円   ユーロ/ドル 1.4365/70ドル

 ユーロ/円 150.41/49円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、104円後半で取引されています。午後は売買が交錯しながらも本邦勢の買いが優勢となり、ドル/円、クロス円とも底堅い値動きをみせました。夕方の取引では、きょうの安値103.50円から1円超上昇、一時104.88円を付けました。ある外銀筋によると、夕方にかけての取引でクロス円を中心に邦銀の買いが目立っているということです。

 
<短期金融市場>           18時10分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.544%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   99.165(+0.055)

             安値─高値   99.140─99.195


 無担保コール翌日物取引で、外資系金融機関の資金調達希望レートは強含みとなりました。信用不安と9月中間決算期末要因が重なり、資金の出し手が運用に極端に慎重になり市場への資金放出を一段と手控えました。外銀勢の取引レートは最高で1%まで上昇し、日銀の3兆円の即日資金供給を経ても調達レートは0.7%台で高止まりとなりました。オペレートはいずれもロンバート型貸出金利(0.75%)と同水準です。一方で邦銀勢は一部地銀などが高めのレートで資金調達に動いたが、大手邦銀などは0.4%台の取引が中心で期末日も平穏に通過しました。最低レートは0.3%。国債買い現先オペの利回りが低下傾向にあり、レポ市場の一部では資金の循環が改善しました。ただ、GCレートは10月3日スタートの翌日物が0.6%半ばから後半で下げ渋るなど、期末を通過しても流動性不安が根強く残っています。

日経平均株価は11743.61円、149.55円安

<国内株式市場>
日経平均 11743.61円(149.55円安)

      11721.05円─12062.67円 出来高 17億1009万株


 国内株式市場で日経平均は続落です。米金融安定化法案は大筋合意に至ったものの、米金融機関の資本不足などに対する投資家の不安は晴れず、米株先物やアジア株が安くなったことをきっかけに買いの手が引くなか売りに押されました。景気への不安が強く海運株や商社株などグローバル景気敏感株が安くなってます。東証1部売買代金は1兆8824億円と薄商いでした。


<外国為替市場>         17時点
ドル/円  106.12/17円   ユーロ/ドル 1.4338/43ドル

 ユーロ/円 152.19/27円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅ドル高の106円前半で取引されています。米金融安定化法案可決の可能性が濃厚となりドルには買いが先行しましたが、止まらない株安を背景にクロス円を売り込む動きも目立ち、ドル買いと円買いが交錯する形でドル/円は値動きが鈍りました。ベルギーなど3国政府がベルギー・オランダ系金融グループのフォルティス国有化に踏み切ったことなどを背景にユーロが英政府が国内9位の住宅金融機関ブラッドフォード・アンド・ビングレー(B&B)を国有化するとの発表に英ポンドも大きく下落しました。


<短期金融市場>         18時10分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.497%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.125(+0.015)

             安値─高値    99.085─99.125


 無担保コール翌日物取引で、海外勢の取引レートは強含みが続きました。日銀は午前と午後に合わせて1兆9000億円の即日資金供給を行ったが運用サイドが慎重姿勢を崩さないため市場に資金が出てこず、特に外銀向けのオファーが少ないため取引レートは高いもので0.7%台での推移が続きました。一方で準備預金を順調に積み進んでいる国内勢の調達レートは低位で、0.3─0.4%台が中心です。日銀の速報によると、きょう実行されたロンバート型貸出は6500億円。即日資金供給オペや月末を意識した供給オペには積極的な応札があり、レートは高止まりしました。9月末を越えるものでは、レポ市場やコール市場の10月1日スタートの取引でレートがそれまでの0.7%台から0.6%台まで緩んでおり、期末通過後は市場のひっ迫感はやや緩和されると期待する声も多いようです。

日経平均株価は11609.72円、605.04円安

<国内株式市場>
日経平均 11609.72円(605.04円安)

      11551.40円─12028.45円 出来高 26億0639万株


 国内株式市場で日経平均は急反落です。600円を超す下げとなり、2005年7月以来の安値水準で引けました。米リーマン・ブラザーズの破たんを受けて海外金融セクターへの懸念が強まり、世界的な金融システムリスクが意識されたことで銀行株を中心に全面安の展開です。株価水準が下がったことでリンク債のノックイン価格を意識した先物売りも加わり、一時は1万1500円台まで下値を切り下げました。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 103.68/73円   ユーロ/ドル 1.4240/45ドル

 ユーロ/円 147.60/70円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落し、103円後半で取引されています。米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの連邦破産法適用申請を受け、米金融セクターに対する不安から混乱が続いているます。リスク回避を背景とした円買いの流れが続いているが、米利下げを見込んだドル売り、さらには欧州時間を控えリパトリエーション(資金の本国還流)をにらんだ欧州通貨買いの動きもあり、複雑な値動きとなっています。夕方にかけては欧州の株安を嫌気してクロス円売りの動きが加速しました。ユーロ/円は一時147.60円を付け、約2年ぶりの安値に接近です。海外市場で株安が進めば、ドル/円、クロス円の一段下落も予想されています。


<短期金融市場>             18時20分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.524%

 3カ月物FB(政府短期証券)540回債

               流通利回り  0.590%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.260(+0.085)

             安値─高値    99.205─99.340


 無担保コール翌日物金利は強含みです。リーマン・ブラザース・ホールディングスの破たんを受けて金融不安が高まり、資金の出し手が運用に慎重になりました。朝方から外銀や証券は一時0.5%台半ばまで水準を切り上げて調達。これに対して、日銀は午前と午後の2回にわたり共通担保資金供給オペを通告して総額2兆5000億円を即日供給して金利上昇をけん制しました。午後の外為決済に絡んだ外銀勢の調達が一巡した後はやや落ち着きを取り戻し、邦銀勢が0.5%を下回る水準で調達しました。17日スタートの翌日物(トムネ)は一時0.75%付近に上昇しました。レポGC金利も上昇し、出し手が慎重になる中、19日スタートの翌日物が0.60─0.68%の気配で推移しています。足元金利が不安定であるため3カ月物政府短期証券(FB)の入札にも慎重になる参加者が増え、最高落札利回りは約半年ぶりに0.61%台に上昇しました。世界的な「質への逃避」による金利の低下とともに、ユーロ円3カ月金利先物は急騰しました。

東証1部売買代金は2兆0735億円と薄商い

<国内株式市場>
日経平均 12102.50円(244.13円安)

      12081.51円─12259.02円 出来高 19億4811万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続落です。前日比200円を超える下落となりました。赤字決算を発表した米大手投資銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスから増資についての具体的な発表はなく、金融不安が払しょくされないなか、銀行株や証券株など金融セクターが売られました。あすの先物・オプション9月限SQ算出を前にした思惑的な売りも出たようです。東証1部売買代金は2兆0735億円と薄商いで、特定筋の先物売買が中心でした。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円  107.18/23円   ユーロ/ドル 1.3930/35ドル

 ユーロ/円 149.35/39円


 午後5時過ぎのドル/円は前日NY市場の午後5時時点から円高が進み107円前半で取引されています。ユーロは1.4000ドルと150円という心理的支持線を下回り、下値を模索している状態です。早朝にニュージーランド準備銀行(中央銀行)が予想を上回る利下げに踏み切ったことで、NZドルを中心にクロス円が軟調となっています。市場では、これまでに累積してきたポジションの解消に伴い、円、スイスフラン、米ドルが堅調で、高金利通貨、ユーロ、新興国通貨が軟調になるという流れがきょうも続き、反転する兆しが見えないようです。 ロンドン市場の朝方には、東欧勢のユーロ売りを背景に、ユーロ/円が149.20円まで下落し、1年10カ月ぶりの安値を更新しました。


<短期金融市場>          17時15分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.200(─0.010)

             安値─高値     99.195─99.215


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%となりました。準備預金の積み最終日である12日スタートのトムネは0.52%前後の取引で、最終日とはいえ目立ったレートの上昇はみられませんでした。一方、9月下旬の資金不足日や中間決算期末を意識し資金供給オペのレートが上昇傾向にあるようです。日銀が午前に実施した国債買い現先オペは月内の期日設定だったが案分レートが上昇し午後実施の12月期日の共通担保資金供給オペも、全店方式でのオファーだったこともあってレートが若干上昇しました。ユーロ円金先は債券市場の軟調な動きに合わせ、午後はやや上値の重い展開です。あすには4─6月期実質国内総生産(GDP)の発表を控えているが、1次速報からの大幅な下方修正はある程度織り込み済みのようです。

鉄鋼や海運、石油の下落が目立つ

<国内株式市場>
日経平均 12689.59円(80.12円高)

      12647.29円─12767.50円 出来高 19億3338万株


 国内株式市場では日経平均が反発です。円安や原油安を好感して先物中心に買い戻しが入りました。ただ、アジア株が安く始まり、グローベックスが軟調に推移したことで今晩の米株への警戒感も出て、買い一巡後は伸び悩み、1万2600円台で大引けました。業種別では鉄鋼や海運、石油の下落が目立ちました。自動車や保険は上昇です。東証1部の騰落は値上がり1069銘柄に対し値下がり573銘柄、変わらずが70銘柄でした。東証1部の売買代金は1兆9939億円でした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  108.86/91円   ユーロ/ドル 1.4421/26ドル

 ユーロ/円 157.06/11円


 午後5時のドル/円は前日NY市場の午後5時時点から小幅上昇し、108円後半で取引されています。原油価格の下落を背景にドルは堅調地合いでしたが、戻り売りに押されて上値は重かったようです。夕方にかけての取引でもドルと円以外の主要通貨が弱含んでいます。ユーロは対ドルで一時1.44ドルを下回り、約8カ月ぶり安値水準に下落です。ユーロは対円でも157円を割り込み、約5カ月ぶりの安値を更新しました。


<短期金融市場>         17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.220(変わらず)

             安値─高値     99.215─99.235


 無担保コール翌日物金利の取引中心金利は0.505%付近となりました。朝方から大手行が0.50%で調達需要を示していたが、税揚げ日を迎えて資金の出し手がやや慎重ムードで午後には交付金が支払われたが、外為決済に絡んで外銀勢が0.505%でまとまった額を調達したため、取り切れていなかった大手行も0.505%に調達希望水準を切り上げました。ターム物金利は1─2週間程度が0.54%付近、9月期末越えとなる1カ月物は0.70%付近で推移しました。ユーロ円金利先物市場は債券高を受けて上昇し中心限月09年3月限は一時1.5ティック高の99.235に上昇しました。日銀の政策金利据え置きが長期化するとの観測も買いを支えました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(FB)入札では、最高落札金利が0.5824%と前回債(0.5723%)に比べて小幅上昇しました。中間決算の9月期末が意識される中、投資家の様子見姿勢が強まっていることやレポGC金利が高止まりしていることが影響したようです。

東証1部の売買代金は1兆9618億円

<国内株式市場>
日経平均 12609.47円(224.71円安)

      12491.07円─12920.52円 出来高 18億8074万株


 国内株式市場では日経平均が大幅続落です。午前は買い戻しなどで反発して前引けしましたが、後場は香港株急落などアジア株安を嫌気して売りが先行し、マイナス圏に転じました。攻防線と目されていた1万2750円を割り込んだことをきっかけに、先物での仕掛け的な売りが加速したようです。業種別では石油や海運、機械の下落が目立ちました。保険や証券、鉄鋼は上昇です。東証1部の騰落は値上がり170銘柄に対し値下がり1478銘柄、変わらずが64銘柄でした。東証1部の売買代金は1兆9618億円と、2兆円割れが続いています。 


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  108.25/30円   ユーロ/ドル 1.4494/99ドル

 ユーロ/円 156.94/04円


 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から小幅上昇し、108円前半で取引されています。米原油先物価格CLc1が106ドルを割り込むなど大きく下落しており、ドルが全面的に買われています。ユーロ/ドルの1.45ドル割れは2月以来の水準です。ユーロは対円でも売られ、一時3月以来の157円付近に下落し、豪ドルの下落に歯止めがかからず、対米ドルでは0.83米ドル前半、対円では90円前半に売り込まれています。


<短期金融市場>         17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.215(変わらず)

             安値─高値      99.205─99.230


 ユーロ円3カ月金利先物が反発です。中心限月09年3月限は一時前日清算値比1.5ティック高の99.230に上昇しました。朝方の取引開始直後は首相辞任を契機に景気対策への期待や財政出動の思惑から売りが先行しましたが、売り一巡後は債券高につれて上昇に転じました。政局混迷への懸念や株安などで日銀の緩和的な環境が当面維持されるとの見方が浮上し、午後にかけてしっかりの歩調をたどりました。白川方明日銀総裁の講演は従来からの発言を踏襲した内容で反応は限られました。無担保コール翌日物は落ち着いた展開で、取引中心金利は0.50%付近となりました。円転コストの低下で外銀勢の調達需要が限られました。

日経平均株価は13254.89円、340.23円高

<国内株式市場>
日経平均 13254.89円(340.23円高)

      13048.97円─13295.51円 出来高 22億7438万株


国内株式市場で日経平均は4日ぶりの大幅反発となりました。米株高、円安、原油安の好環境を背景に先物で短期筋などの買い戻しが入ったほか、実需筋による主力株の買いも観測されました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  108.31/36円   ユーロ/ドル 1.5500/05ドル

 ユーロ/円 167.89/95円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の108円前半で取引されています。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)をこなし、原油価格が反落する中でドルが買い戻される流れに変わりはないとみられています。ただ、夕方にかけての取引でも、直近高値108.59円を意識した攻防が続き、上値は重く、今日の高値108.55円を上抜けしていません。


<短期金融市場>         18時25分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)531回債流通利回り 0.570%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.180(+0.020)

             安値─高値    99.150─99.195


 短期国債市場で6日入札の3カ月物政府短期証券(533回債、11月10日償還)の流通利回りが一時0.570%に低下しました。主に外国人投資家の需要が観測され、入札時の落札水準を割り込んで推移しました。落札利回りは、4月16日以来ほぼ4カ月ぶりの低水準でした。足元金利の低下傾向が鮮明となり、現金担保付き債券貸借(レポ)や国債買現先オペの金利が軒並み緩んだ。無担保コール翌日物は大手銀行の資金需要を支えに底堅い展開でした。年度内の利上げ織り込みを調整するための買いが入り、ユーロ円金利先物は3カ月半ぶりの高値に達しました。

日経平均株価は終日、1万3000円を挟んだこう着商状

2008.08.05.Tue / 18:41 
<国内株式市場>
日経平均 12914.66円(18.52円安)

      12893.34円─13049.58円 出来高 21億7417万株


 国内株式市場で日経平均は3日続落です。円安や原油安などの好材料があったものの、今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、終日、1万3000円を挟んだこう着商状となりました。14時30分を過ぎた時間帯からはポジション手仕舞いの売りに押され、マイナス圏に沈みました。後場には年金とみられる買いが入ったとの観測もありましたが、戻り売りも多かったようです。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  107.80/85円   ユーロ/ドル 1.5498/03ドル

 ユーロ/円 167.01/06円


 午後5時過ぎのドル/円は107円後半で、前日NY市場の午後5時時点から若干のドル安/円高となっています。 アジア時間の取引では、商品市況の軟化から、朝方からクロス円の売りが目立ったが、午後に入って景気低迷が顕著になってきたオセアニア諸国の利下げ余地が強く意識され、豪ドル、NZドルは一段安となり、ユーロ/円も一段と売り込まれました。きょうの連邦公開市場委員会(FOMC)では、2.0%のフェデラル・ファンズ金利の据え置きが予想され、声明内容も前回を踏襲することが見込まれています。7日に予定される欧州中央銀行(ECB)の政策会合でも4.25%の主要政策金利が据え置かれる見通しです。


<短期金融市場>         17時55分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.155(+0.010)

             安値─高値    99.145─99.160


 短期国債市場で、5日入札の6カ月物政府短期証券(532回債、2009年2月10日償還)の流通利回りが、平均落札水準を下回る0.585%まで低下しました。一部参加者のショートカバー需要が主因とみられています。入札時の落札水準も前回債より下がりました。一方先行きの景気悪化観測の強まりでユーロ円3カ月金利先物が買われ、中心限月は4月22日以来ほぼ3カ月半ぶりの水準に達しました。高値警戒感が残り、取引一巡後は伸び悩みました。無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移し、日銀は即日実施のオペを見送りました。

日経平均株価は13353.78円、19.02円高

<国内株式市場>
日経平均 13353.78円(19.02円高)

      13327.12円─13468.94円 出来高 15億6766万株


 国内株式市場で日経平均は小反発です。前週末の米株が反発したことで短期筋のショートカバーが入りましたが、今週から発表が本格化する4─6月期決算への警戒感が強まっており、買い一巡後は伸び悩みました。4─6月期米国内総生産(GDP)や米雇用統計など米国関連の重要指標の発表を控えていることも様子見気分を強め、東証1部売買代金は1兆7133億2800万円と半日取引を除き今年最低でした。


<外国為替市場>      17時時点
ドル/円  107.75/80円   ユーロ/ドル 1.5705/10ドル

 ユーロ/円 169.29/40円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず107円後半で取引されています。前週末に米経済指標が予想を上回りドルが買われた流れを引き継ぎ、週明け東京市場でドルは一時108.08円まで上昇し、6月26日以来の高値を更新しました。しかし1カ月ぶり高値圏では輸出企業などの戻り売りも活発で、上値は限られました。夕方の取引では、ナイジェリアの武装グループが英・オランダ系国際石油資本ロイヤル・ダッチ・シェルの2本の主要な油送管(パイプライン)を攻撃したと表明したことをきっかけに、米原油先物CLc1が前週末比1ドル超高い1バレル=124ドル台へ上昇したことなどから、ドルがやや上値の重い展開となりました。


<短期金融市場>         17時20分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.060(─0.010)

             安値─高値    99.045─99.060


 無担保コール翌日物は底堅い推移でした。大手邦銀の調達希望が0.50─0.51%近辺から下がらず、午後終盤にかけても誘導目標水準(0.50%)を超えてのビッドが目立っていました。月末が近づきレポ金利が上昇するなど全般的に足元金利が上がりやすくなっており、コール市場でも準備預金を着実に積み進むためにしっかりと資金調達が行われています。レポGCレートは月末を意識し、0.5%後半まで上昇。日銀の金融調節でも、月末と8月4日の税揚げ日を挟む短いタームの共通担保資金供給オペへの需要が強まりレートが小幅上昇しました。ユーロ円金先市場は閑散とした取引が継続し米債安を受けて売りが先行したものの、一巡後は株価や債券動向を見ながらも手がかり難でもみあいとなりました。

日経平均株価は小幅高

<国内株式市場>
日経平均 12803.70円(84.25円安)

      12762.33円─12999.64円 出来高 17億9377万株

 

 国内株式市場の日経平均は3日ぶりに反落です。午前は前日の米株高と円安を好感して買い戻しが入りましたが、今晩の米シティグループの決算およびそれを受けた米株市場に対する警戒感や3連休前のポジション手仕舞いなどで徐々に上値を重くしました。東証1部の売買代金は1兆9000億円と2兆円に届かない薄商いです。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  106.35/40円   ユーロ/ドル 1.5842/47ドル

 ユーロ/円 168.49/52円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から一進一退が続き、106円前半で取引されています。前日海外市場では米株上昇や米原油先物CLc1の下げなどを手掛かりにドル買い/円売りが進んだものの、アジア時間の取引で米株先物が反落しました。米原油先物が反発に転じたことなどから、ドルは上値の重い展開となりました。市場ではきょうの米シティグループ決算発表と株価の反応が注目を集めています。


<短期金融市場>        17時20分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(変わらず)

             安値─高値    99.080─99.100


 無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移しました。準備預金の積み初期段階とあって主に邦銀勢からの調達需要が見られました。外国銀行の資金需要に陰りが出始めたことによる資金余剰感も、足元金利の低位安定を促しました。現金担保付き債券貸借(レポ)金利も軟化傾向でした。白川方明日銀総裁が都内の講演で、景気悪化と物価上昇のリスクについて現在のウエートは5対5との認識を示しましたが、ユーロ円3カ月金利先物は反応せず、総じて小動きでした。

日経平均株価は12760.80円、6.24円高

<国内株式市場>
日経平均 12760.80円(6.24円高)

      12671.34円─12815.40円 出来高 19億0470万株


国内株式市場の日経平均は4日ぶりに小反発となりました。ただ、東証1部の売買代金は2兆1075億円と薄商いでした。短期筋の売買が中心となり、方向感のない展開となりました。積極的な買い材料がほとんどない一方、堅調なグローベックス先物を受けて今晩の米株反発への期待もあり、大きく売り込みづらかったようです。


<外国為替市場>            17時時点
ドル/円  103.99/04円   ユーロ/ドル 1.5927/32ドル

 ユーロ/円 165.62/71円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高が進み、104円付近で取引されています。東京市場では輸入企業や一部短期筋の押し目買いがドルの下値を支えたものの、欧米株の下げやバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が米景気見通しに懸念を示したことなどをきっかけにドル売り/円買いが進んだ前日海外市場の流れが続きました。ドルは夕方の取引で一時103.91円まで下落し、6月3日以来1カ月半ぶりの安値を更新しました。


<短期金融市場>            17時20分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)528回債

               流通利回り    ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(+0.010)

             安値─高値    99.085─99.105


 財務省が16日実施した3カ月物政府短期証券(529回債、10月20日償還)の最高落札利回りが低下しました。準備預金の積み初期段階で運用資金が流入したため、足元の資金余剰感が強まりました。現金担保付き債券貸借(レポ)金利は、16日スタートの翌日物が誘導目標前後で推移しました。無担保コール市場でも安定的な取引が続き、日銀は即日実施のオペを見送りました。ユーロ円3カ月金利先物は株安を背景に小幅高です。

7月限オプションSQ(特別清算指数)は市場推計値で1万3155円01銭。225型で約300億円の買い超

<国内株式市場>
日経平均 13039.69円(27.52円安)

      12918.22円─13164.10円 出来高 23億0646万株


 国内株式市場の日経平均は3日ぶりに小反落です。米政府が米政府系住宅金融会社を管理下に置く計画を検討しているとの一部報道で買われる場面もありましたが、不安感を払しょくするまでには至らず短期筋の売りに終盤沈みました。1万3000円大台をかろうじて維持したが、来週の米金融機関の四半期決算発表を前に様子見気分が強いなか短期筋の売買に乱高下する展開になりました。7月限オプションSQ(特別清算指数)は市場推計値で1万3155円01銭。225型で約300億円の買い超だったようです。


<外国為替市場>             17時時点
ドル/円 107.18/20円   ユーロ/ドル 1.5775/80 ドル

 ユーロ/円 169.12/17円


午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅高の107円前半で取引されています。連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)について、問題が悪化した場合、米政府が管理下に置くことを検討しているとのNYタイムズ報道で、一時的にドル買いが進んだ。実現の可能性が低いとの見方から、一段のドル上昇にはつながっていないようです。夕方にかけては調整による取引が続いています。


<短期金融市場>            17時25分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.075(+0.005)

             安値─高値   99.065─99.090


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.505%(速報)となりました。準備預金の積み最終日が近づいているが日銀の金融調節が実質的にやや積み下となっていることで日銀誘導目標(0.50%)を中心にしっかりと調達希望が示されました。準備預金の積みの進ちょくは平均すれば順調に進んでいるが、大手邦銀の積みの度合いにややばらつきがあるとみられ、午後終盤でも一部大手邦銀から0.505%でのビッドが見えていました。ユーロ円金先は方向感に乏しい展開です。日銀の早期利上げ観測が後退しているため底堅い動きです。米政府による住宅系金融機関の経営引き受けの報道を受け株高/債券安を受けて上値が重くなる場面もありました。

原油価格が落ち着き、世界的なインフレ懸念が後退しているとの声

<国内株式市場>
日経平均 13067.21円(15.08円高)

      12930.32円─13139.85円 出来高 20億1354万株


 国内株式市場の日経平均は小幅続伸です。金融不安の強まりから米株が大幅下落したことを嫌気した売りが一巡した後、切り返した。あすのオプションSQ(特別清算指数)算出を前に短期筋が先物を買い戻したほか、大台割れの水準では国内機関投資家も買いを入れたとの観測が出ていました。原油価格が落ち着き、世界的なインフレ懸念が後退しているとの声もあったようです。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 107.16/18円   ユーロ/ドル 1.5722/27ドル

 ユーロ/円 168.49/54円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時から強含み107円前半で取引されています。日中は手掛かり難から主要通貨は全般的に小動きでしたが、東京時間の終盤に実需とみられる大口のドル買い/円売りがみられ、ドルは上値を切り上げ、一時107.32円まで上昇しました。


<短期金融市場>         17時10分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.070(+0.030)

             安値─高値    99.045─99.075

 

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.502%です。準備預金の積みは行き過ぎない程度に順調に進んでおり、0.50%ではしっかりとしたビッドが示されました。レポ取引では準備預金の積み最終日を意識し、14日スタートのGC翌日物が0.58%付近に上昇しました。国債発行日が続く10─11日近辺のGCレートは0.55─0.56%での推移でした。ユーロ円金先は買い先行後はもみあいです。中心限月09年3月限は前日清算値比3.0ティック高の99.070近辺での推移で、金利水準に換算すると0.93%程度です。

東証1部の売買代金は2兆1671億円

<国内株式市場>
日経平均 13829.92円(19.64円安)

      13635.68円─13833.23円 出来高 19億8471万株


 国内株式市場で日経平均は5日続落となりました。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の声明文待ちで手控えムードが強まり軟調な展開でしたが、大引けにかけては下げ渋りました。ホンダやキヤノン、三菱商事などコア銘柄に国内の長期運用資金とみられるバスケット買いが断続的に入りました。先物市場では売りで仕掛け切れず、いったん買い戻しを余儀なくされています。。東証1部の売買代金は2兆1671億円です。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 107.97/00円   ユーロ/ドル 1.5555/60ドル

 ユーロ/円 168.06/11円

 

 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず、107円後半で取引されています。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を今夜に控え、市場では様子見ムードが高まるなか、米金融セクターに対する不安は依然としてくすぶり続けています。FOMCでは金利据え置きとの見方がコンセンサスで、市場の関心は同時に発表される声明文に集まっていますが、多くの市場参加者は、インフレ懸念と景気減速懸念を同時・均等に表明すると予想しているようです。


<短期金融市場>          18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)524回債

               流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.940(+0.040)

             安値─高値    98.925─98.950


 6月末越えの資金供給オペ金利が上昇しました。四半期末を越える資金需要が残ったことが主因です。1日を期日にした共通担保資金供給は、落札金利が0.640%に上がりました。無担保コール市場では「末初物」と呼ばれる30日スタートの翌日物金利が、一時ロンバート型貸出水準に相当する0.75%に迫ったほか、1週間物の貸出金利も強含みました。3カ月物政府短期証券の落札水準は、値ごろ感からの買い需要に支えられ、前回比横ばい圏にとどまりました。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えるなか、ユーロ円3カ月金利先物は主に期先物が買われました。

日経平均株価13849.56円、7.91円安

<国内株式市場>
日経平均 13849.56円(7.91円安)

      13738.39円─13877.49円 出来高 16億2959万株


 国内株式市場で日経平均は小幅ながら4日続落となりました。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて見送りムードが市場を支配し、主要な市場参加者である海外投資家の売買が減ったようです。個人やディーラーなど短期筋が低位建設株を買っているとの観測がありましたが、指数を押し上げるエネルギーはありませんでした。半面、為替が1ドル=108円台まで進んだ円安が下支え要因となったほか、基本的に需給が良好であることから大きな売り仕掛けもなく小じっかりした動きでした。東証1部の売買代金は1兆7292億円と2兆円に届かない薄商いです。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 107.92/97円   ユーロ/ドル 1.5568/73ドル

 ユーロ/円 168.01/10円

  

 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅上昇し、108円付近で取引されています。午後終盤から夕方にかけての取引で中国系を中心としたユーロ買い/ドル売りがみられています。一方、夕方は英ポンド売り/スイスフラン買いの動きもありました。背景は、英HSBCによる金融大手UBSへの買収提案のうわさから、UBS株が一時4%近く上昇したことです。


<短期金融市場>            17時55分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.905(+0.010)

             安値─高値    98.885─98.920


 日銀実施の6月末越えとなる資金供給オペ金利が高止まりしました。四半期末を越える資金需要が残っていることが主因です。本店方式で実施した共通担保資金供給オペ、国債買現先ともに落札水準が0.620%にとどまりました。無担保コール市場では、1週間物の気配が小幅軟化しました。大手銀行の一角が調達水準を切り上げたため、翌日物金利はやや強含みました。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた模様眺めムードが強まり、ユーロ円3カ月金利先物は小動きで推移しました。

日経平均株価は14181.38円、308.06円安

<国内株式市場>
日経平均 14181.38円(308.06円安)

      14117.79円─14278.84円 出来高 19億3731万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。300円を超える下落となりました。米失業率の悪化で米国株が急落したことを受けて幅広く売りが先行しました。ただ、海外勢が買いスタンスを続けたことが安心感につながり、下値では底堅い展開になりました。米国景気の先行きを見極めたいと様子見ムードが強まるなかを、材料株物色で幕間をつなぐ展開になりました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  105.20/25円   ユーロ/ドル 1.5827/30ドル

 ユーロ/円 166.50/61円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅高の105円前半で取引されています。米雇用統計の悪化などを受け、早朝の取引で一時104.40円まで下げましたが、午後にかけてショートカバーによる買い戻しが見られました。ただ、その後は伸び悩んでいます。ユーロ/円は日本時間夕方に166.67円を上回り、7カ月ぶり高値をつけました。


<短期金融市場>         17時45分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.920(+0.040)

             安値─高値    98.915─98.955


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.505%で推移しました。準備預金の積み進ちょくが順調なため、朝方から総じて落ち着いた展開です。外銀勢主体の調達意欲が示されましたが、調達が一巡した午後は弱含みとなり、日銀誘導目標(0.50%)を下回る0.48─0.49%付近で出合いを付ける場面もありました。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(6月10日─6月24日)の案分落札金利は0.520%と5日の同オペ(6月6日─6月23日)と同水準です。ユーロ円3カ月金利先物市場は反発して6日発表の5月米雇用統計が労働需給の悪化を示す内容となり、米債が大きく買われた流れを引き継ぎました。また日経平均株価が一時同300円を超す大幅な下落となったことも買い材料視されました。中心限月09年3月限は一時前週末清算値に比べて7.5ティック高の98.955に上昇しました。

日経平均株価14435.57円、226.40円高

<国内株式市場>
日経平均 14435.57円(226.40円高)

      14250.11円─14435.57円 出来高 26億4415万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反発です。先物主導ながら、海外勢はじめ国内年金、個人など幅広い投資家の参加が観測され相場が活気づいたようです。大引けにかけては先物にまとまった買いが相次いで現物を押し上げ、前日比200円を超す上昇となりました。前日の米株安や、米リーマン・ブラザーズに関する損失や増資の報道にもかかわらず銀行株が堅調だったほか、円安を追い風に輸出株が買われました。食料サミットの連想で、クボタや日本農薬などの農業や食料関連株も買われました。業種別では自動車や金融、機械が上昇した半面、鉄鋼や情報・通信は軟調でした。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  105.15/20円   ユーロ/ドル 1.5454/59ドル

 ユーロ/円 162.56/62円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点と変わらず105円前半で取引されています。日経平均株価の上昇などを受けてクロス円は底堅い動きとなったものの、前日のバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長のドル安けん制発言をめぐり、市場では思惑が錯綜し、ドルの売買は交錯しました。


<短期金融市場>          15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.517%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)519回債

               流通利回り  0.575%(─0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.930(+0.005)

             安値─高値    98.910─98.930


 4日の短期金融市場で、無担保コール翌日物は安定的に推移しました。税揚げ要因で小幅上昇して始まりましたが、交付金流入もあり取引一巡後は金利が低下しました。加重平均金利は0.517%付近になる見込みです。財務省が実施した3カ月物政府短期証券の入札では、落札利回りが前回分を下回りました。ユーロ円3カ月金利先物は小動きに終始しました。

年金などの長期マネーも債券から株式にシフトする流れが出てきているとの声

<国内株式市場>
日経平均 14440.14円(101.60円高)

      14189.97円─14461.03円 出来高 22億6430万株


 国内株式市場で日経平均は3日続伸となりました。先物主導で上下し方向感のない展開となったものの底堅く推移しました。為替が対ドルで105円台の円安基調で落ち着いていることなどから、ハイテクや自動車株など輸出株を中心に買われました。 東証1部の売買代金は2兆7828億円と、ややボリューム不足でしたが、インフレ懸念を受けた金利先高感を背景に、海外投資家のほか年金などの長期マネーも債券から株式にシフトする流れが出てきているとの声が少なくないようです。業種別では輸出株のほか、みずほフィナンシャルグループが年初来高値を更新するなど、金融株もしっかりした動きで、医薬品や金属製品は売られました。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円 105.40/45円   ユーロ/ドル 1.5530/35ドル

 ユーロ/円 163.72/83円


 午後3時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの105円半ばで取引されています。ドルが最近の取引レンジの上限に接近するなか、東京市場は新規の手掛かりに乏しく、前週後半に海外でつけた3カ月ぶり高値から小幅下落した水準で一進一退となりました。市場では、きょうの海外で発表される米指標や株価の反応、原油価格の行方などによって目先的なドルの方向感が決まるとの声が出ているようです。


<短期金融市場>          15時30分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.535%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.840(─0.040)

             安値─高値   98.830─98.880


 無担保コール翌日物は誘導目標を上回って推移しました。大手行の一角が調達水準を切り上げたことが主因のようです。日銀は、午前と午後のいずれの定例調節でも即日実施で資金供給に踏み切り、過度な金利上昇を抑制しました。供給額は午前6000億円、午後4000億円の計1兆円に上りました。現金担保付き債券貸借(レポ)では、4日の税揚げを意識した上昇圧力がかかり、4日スタートのGC翌日物金利が0.56%付近で取引されました。国債先物相場の下落でユーロ円3カ月金利先物は売られました。

日経平均株価は400円を超える上昇

<国内株式市場>
日経平均 14124.47円(415.03円高)

      13832.65円─14147.89円 出来高 19億4621万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反発です。前日比400円を超える上昇となり、終値では前週末23日以来となる1万4000円台を回復しました。米株高と円安を好感して輸出株を中心に買い戻しが先行しました。午前中盤以降は短期筋が債券先物売りと株先買いを進め、ショートポジションの踏み上げを伴い一段高となりました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円 104.98/03円   ユーロ/ドル 1.5610/15ドル

 ユーロ/円 163.93/03円


午後3時過ぎのドル/円は、日経平均株価の上昇や、日米長期金利差の拡大やテクニカル要因から堅調に推移し、一時105.03円まで買い進まれました。テクニカル面では、前日NY市場で103.70―104.30円のゾーンを明確に上抜けたため、底堅いとの指摘があるようです。


<短期金融市場>           15時40分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.890(─0.035)

             安値─高値   98.880─98.905


 無担保コール翌日物は0.50%付近を中心に底堅く推移しました。準備預金残高見込みに余裕はあるものの、月末を前に資金運用に慎重になる動きもあり、やや資金の巡りが悪いようです。月末越えのトムネは0.53─0.54%付近で、来月4日の税揚げ日を挟むターム物は0.57─0.58%付近と横ばい圏で取引されています。日銀が午後1時に実施した共通担保資金供給オペ(本店)では、5月30─6月12日が期間の短めの供給に需要が集まり、案分レートは0.560%と小幅上昇しました。ユーロ円金先は下げ渋りです。米債安や株高/債券安を受けて売りが先行したものの、日銀の利上げが見込みづらいなかでは下値不安は乏しいようです。亀崎日銀審議委員の景気の下ぶれリスクを強調した発言もサポート要因だということのようです。

米ハイテク株高などを好感して朝方は電機株に買いが先行

<国内株式市場>
日経平均 13709.44円(183.87円安)

      13665.57円─13979.39円 出来高 20億3859万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。一時、前日比200円を超える下落となりました。円高進行や米株先物安を背景に短期筋が午後中盤から債先買い/株先売りを仕掛け、崩れたようです。下値での国内勢の買いも見られましたが、買っては投げる弱めの動きでした。業種別では原油価格下落を嫌気して石油や鉱業、商社など資源関連株が売られました。米ハイテク株高などを好感して朝方は電機株に買いが先行しましたが、為替が円高方向に振れたことで値を消しました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  103.95/00円   ユーロ/ドル 1.5715/20ドル

 ユーロ/円 163.37/43円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落し、104円挟みの水準で取引されています。全般的に小動きで、方向感を探る展開でした。ドルの伸び悩みが続いていたため、日経平均株価が200円程度下げたことを手掛かりにドル売りが進む局面もありました。午前中に続き、アルカイダの攻撃に関するニュースも弱材料となりました。


<短期金融市場>           15時40分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50%

 3カ月物FB(政府短期証券)518回債

               流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.015(変わらず)

             安値─高値    99.000─99.025


 無担保コール翌日物は0.50%中心の取引が続きました。誘導目標(0.50%)を下回る水準での取引もありましたが、大手邦銀が0.50%でしっかりと調達希望を維持し、全体的にレートも底堅かったようです。準備預金の積みが順調に進んでおり、一部の金融機関の積みの進ちょくは平均以上になっていますが、月末や来月4日の税揚げ日など資金需要が高まる日程が控えており、波乱の可能性も見込んで今のうちにしっかりと積みを進めておこうという意識になっているようです。月末越えのスポネは外銀勢のビッドで0.54─0.55%付近の取引で、税揚げ日を挟む1週間は引き続き0.57─0.58%付近での取引となっています。ターム物は資金のオファーが少なく、特に海外勢に向けてのレートが見合わず、出合いは少なめです。ただ、現段階では海外勢の調達意欲もレートに一段の上昇圧力がかかるほどではないということです。財務省が実施した3カ月物FBの最高落札利回りは0.5985%で、事前予想通りの結果となりました。ユーロ円金先は売買が交錯し、方向感に欠けた展開が続きました。

日経平均株価は1万4000円を大きく割り込み前営業日比300円を超える下落

<国内株式市場>
日経平均 13690.19円(322.01円安)

      13670.92円─13883.51円 出来高 18億1844万株


 国内株式市場で日経平均は3日ぶりの反落です。1万4000円を大きく割り込み前営業日比300円を超える下落となりました。前週末の米株安や円高進行を嫌気してハイテクや自動車など輸出株が売られました。米金融機関の収益に不安が再び強まっていることから日本の金融セクターもさえない展開となっています。東証1部売買代金が2兆0340億円と薄商いのなか、先物への断続的な売りで下げ幅を広げる場面もありました。


<外国為替市場>              15時時点
ドル/円  103.27/30円   ユーロ/ドル 1.5760/65ドル

 ユーロ/円 162.77/83円


 午後3時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず103円前半で取引されています。米国と英国が週明けに休暇となるため、東京市場は午前中から取引が薄く、小幅な値動きにとどまりました。全般的にクロス円が堅調で、ドル/円も落ちにくい展開でした。


<短期金融市場>              15時40分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50─0.51%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.025(+0.015)

             安値─高値    99.015─99.030


 無担保コール翌日物は0.50─0.51%程度での取引が続きました。資金がひっ迫する様子はないものの、国債発行日であることや月末、税揚げ日が近づいていることなどからレートが大きく低下することもありませんでした。ターム物取引では税揚げ日を挟んで引き続き0.5%後半での取引がありましたが、長めの期間のものは調達と運用の希望レートが見合わず出合いづらかったようです。ユーロ円金先は株安/債券高の外部環境に支えられ底堅い推移し、インフレによる金利上昇への思惑はくすぶるものの、根強い日銀の政策金利の据え置き予想です。中心限月は前週末清算値比1.5ティック高の99.025での推移です。