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ディーラー・ニュース

ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

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  • 10/19/12:41

ドル/円は一時、朝方の安値から1円を超える上昇

<国内株式市場>
日経平均 7682.14円(63.11円安)

      7671.04円─7807.16円 出来高 16億1528万株


 国内株式市場では、日経平均が続落です。国内企業決算の本格化を前に見送りムードが強まり方向感のない展開でしたが、大引けにかけて先物売りに押されました。日経平均は7600円台に水準を切り下げました。東証1部の売買代金は1兆0600億円と、かろうじて1兆円を超す水準です。手控え感が強いことを裏付けました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円   88.60/65円   ユーロ/ドル 1.2899/04ドル

 ユーロ/円 114.29/38円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの88円半ばで取引されています。この日は旧正月などでアジアの多くの国が休場となったことで、東京市場は国内勢の円売りが普段以上に目立ちました。ドル/円は一時、朝方の安値から1円を超える上昇となりました。しかしそうした買いが一巡した夕方の取引では、ドルが88円後半へ反落しユーロも114円後半へ下落するなど伸び悩みました。


<短期金融市場>           17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.245%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.350(―0.020)

             安値─高値    99.345―99.370


 無担保コール翌日物取引では、前週までに比べてやや調達意欲が強く、大手邦銀も朝方の0.11%から一部は0.12%まで調達希望を引き上げていました。月末が近づきレポ金利に上昇圧力がかかっており、1月29─30日のレポGCは0.200%付近での取引です。国債買い現先オペ金利も高止まり、3週間程度の共通担保資金供給オペも小幅レートが上昇しました。無担保コール市場のターム物取引では、月末越えの1週間物は0.18─0.19%を中心に推移しています。ユーロ円金先は軟調で、中心限月09年3月限は前週末清算値に比べ2.5ティック安の99.345をつけ、前年12月中旬以来の低水準に下落しました。日銀の企業金融強化策などへの期待感がはく落し調整売りが出やすく、TIBORが下げ渋っていることも金先の上値を重くしています。
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ユーロと英ポンドは一段安

<国内株式市場>
日経平均 7901.64円(164.15円安)

      7829.30円─8009.22円 出来高 19億8555万株


 国内株式市場では日経平均が続落です。終値で8000円を割り込み、昨年12月2日以来の安値水準に下落しました。オバマ米大統領就任式を終え好材料出尽くしとなったほか、欧米の金融セクターへの不安感や円高が株価を圧迫、日経平均は一時7800円台に下落しました。しかし、朝方の売りが一巡すると下値では買い戻しも入り、後場は方向感を失って7900円台を中心に下値もみあいが続きました。


<外国為替市場>        17時点
ドル/円   89.90/93円   ユーロ/ドル 1.2902/07ドル

 ユーロ/円 116.00/05円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず、89円後半で取引されています。欧米金融株の下落や金融機関の格下げで、避難通貨としての円が見直されているが、きょう期日を迎えるオプションの存在も手伝って、90円付近で取引が収れんしました。ユーロと英ポンドは、20日に14年ぶりの低水準を更新したDJSTOXX欧州銀行株指数がきょうも軟調に推移していることなどを背景に一段安となっているようです。


<短期金融市場>        17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.126%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.230%(+0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.395(―0.015)

             安値─高値    99.390―99.420


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.126%(速報)となりました。準備預金の積み初期段階とあって比較的しっかりした資金需要が見られたためのようです。日銀は朝方の金融調節で即日実施のオペを見送りました。先日付では、スポネベースの国債買い現先オペをさらに増額する措置に踏み切り、2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利の軟化を促しました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(564回債、4月27日償還)の入札結果は、最高落札利回りが0.2488%となり、2008年12月18日入札の560回債以来、約1カ月ぶりの水準に浮上しました。これは、投資家動向が鈍かったほか、業者に荷もたれ感があったことが背景です。

ユーロ/円は海外高値の120.95円から118.94円まで約2円下落

<国内株式市場>
日経平均 8395.87円(66.82円高)

      8314.85円─8499.60円 出来高 19億9590万株


 国内株式市場では日経平均が続伸です。米国株高を受けて一時は上値トライの展開となりました。しかし、テクニカルな節目にあたる8500円水準では戻り売りに跳ね返されて上げ一服となり、その後は方向感を失いました。後場は上下100円に満たない狭いレンジ取引に終始です。米政策期待の強さから、7─9月期GDP2次速報などが示した足元の実態悪は下値を売り込む材料にはならなかったものの、テクニカルポイントを攻める勢いをそいだということです。


<外国為替市場>      17時時点
ドル/円   92.50/55円   ユーロ/ドル 1.2865/70ドル

 ユーロ/円 119.08/16円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル安/円高の92円半ばで取引されています。全般的に薄商いだったこの日は、前日海外で上昇し1週間ぶりの高値をつけたユーロに利益確定の売りが午前中に先行し、午後には一部の短期筋による92円半ば付近での売買が交錯した程度で、全般的に動意に乏しい相場つきとなりました。ユーロは前日海外で1.2968ドルと1週間ぶり高値をつけたが、一時1.2856ドルまで弱含みました。ユーロ/円は海外高値の120.95円から118.94円まで約2円下落しました。市場参加者によれば、ユーロは利食いで大幅に下落したものの、ある程度の底堅さを見せているとされ、潮目の変化を指摘する声もあるようです。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.255%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.225(+0.010)

             安値─高値    99.200─99.225


 無担保コール翌日物は軟化傾向となりました。朝方こそ0.2%後半─0.3%付近での取引がみられたものの、日銀の計3回、総額2兆5000億円の即日資金吸収オペを経てもレートは緩みがちでした。一方、ターム物金利は上昇圧力がかかりやすい展開です。共通担保資金供給オペは期日が1月8日と年末の資金繰りが意識されやすい期間設定だったこともあり、案分レートは0.500%と前日の年越えオペから一段と上昇しました。準備預金の積み最終日が近づいていることからもレポ金利が上昇しやすく、レポGCレートは0.3%後半を中心に高止まりです。国債買い現先オペでも、1週間のものは落札利回りが前日分から上昇しました。足元金利が強含んでいることなどから、2カ月物FB入札の落札利回りは0.5084%とリスク・プレミアムが乗る結果となりました。

円全面高の展開にドル/円は一時102.85円まで下落し、5月以来5カ月ぶりの安値

<国内株式市場>
日経平均 10473.09円(465.05円安)

      10374.38円─10839.50円 出来高 25億6695万株

 

 国内株式市場では日経平均が大幅続落です。下げ幅は一時、500円を超え、2004年2月以来の安値で取引を終えました。TOPIXも2003年12月以来の1000ポイント割れとなりました。欧米金融セクターへの不安に加えて世界的な景気悪化も懸念され、海外勢を中心とする投げが続きました。さらに、対ドルや対ユーロで急速に円高が進行したことを受けて先物売りが加速しました。日経平均は後場に入って一段安となりました。


<外国為替市場>      17時時点
ドル/円 103.70/75円   ユーロ/ドル 1.3605/10ドル

 ユーロ/円 141.12/17円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から円高が進み103円後半で取引されています。米国発の金融不安が欧州など他地域・国へ飛び火するとの見方が強まり、週明けの取引ではユーロが対円で5円超下落し2年半ぶり、対ドルでも1年ぶりの安値を更新です。英ポンドや豪ドルなどの売りも激しく、円は幅広い通貨に対して数年ぶりの高値を更新する全面高となりました。世界的な株安で投資家がリスク回避姿勢を強めていることが、円の上昇につながったとする見方もあるようです。円全面高の展開にドル/円は一時102.85円まで下落し、5月以来5カ月ぶりの安値をつけました。


<短期金融市場>           17時35分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.484%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.290(+0.040)

             安値─高値   99.275─99.305


 日銀は前週末に続き、朝方に即日資金供給をターム物で実施する一方で、午後には即日資金吸収を行いました。共通担保資金供給オペは約2週間のタームでの供給で、即日開始のものとしては最長です。足元だけでなく先々の資金繰りまで安心感を与える狙いがあったとみられています。オペレートも低下しました。コール市場のターム物の取引レートは下げ渋った一方、午後の手形売りオペの案分レートは案分レートが0.470%と前回から低下しました。大手邦銀などが資金余剰気味となっているのに加え、日銀の積極的な資金供給で一部の外銀の間でも余剰感が生じてきたことが反映されました。レポ金利が0.7%付近で高止まりしていることで、6カ月物政府短期証券(FB)の入札では応札に慎重になる参加者が多く、最高落札利回りは0.69%台と1年2カ月ぶりの水準に上昇しました。

クロス円では円買いの動きが強まる

<国内株式市場>
日経平均 11154.76円(213.50円安)

      11143.79円─11452.39円 出来高 21億3643万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。前日比200円を超える下落となり年初来安値を更新しました。米上院で金融安定化法案が可決されましたが、いったん材料出尽くしとして売りが優勢な展開になりました。米自動車販売が落ち込むなど景気への懸念が強まるなか、リスク許容度が低下している長期投資家の多くは小休止状態です。下値で年金系資金の買いもみられたが株価を押し上げるまでには至らず、短期筋の売りに押される展開になっています。


<外国為替市場>        15時時点
ドル/円 105.78/83円   ユーロ/ドル 1.3960/65ドル

 ユーロ/円 147.72/83円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の105円後半で取引されています。金融安定化法修正案は米上院で可決されたものの、成立しても根本的な解決につながらないとの観測や株価の軟調を背景にドル、ユーロの売りが出ており、クロス円では円買いの動きが強まりました。


<短期金融市場>        15時55分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.4─0.5%台

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ── (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.195(+0.035)

             安値─高値    99.165─99.205


 午後の短期市場で、日銀は前日に続き資金供給と吸収を即日実行で行いました。午後零時50分に通告した追加の共通担保資金供給オペ(6000億円、3日まで)を受けて外銀勢の0.7%台でのビッドは消え、午後終盤には取引レートは0.5%台まで低下。オペレートも全取り0.5%とこれまでの0.7%台から急低下しました。一方で大手邦銀を中心に準備預金の積みが進みすぎた金融機関の資金余剰感を解消するため、午後2時40分に手形売りオペ(4000億円、3日まで)を通告して資金を吸収しました。大手邦銀の調達レートは0.3─0.4%台。地銀勢は税揚げ日を迎えたこともあり、終日0.5%台を中心にしっかりと調達希望を示しました。ユーロ円3カ月金利先物はしっかりした展開です。米国で利下げ観測が台頭し始めたことにより、金先が買い戻される展開となっています。中心限月09年3月限は現在前日比3.5ティック高の99.195、一時99.205まで上昇しました。

ドル/円は105円前半で取引

<国内株式市場>
日経平均 11893.16円(113.37円安)

      11788.73円─12082.64円 出来高 18億2372万株


国内株式市場では日経平均が続落しました。成立が見込まれていた米金融安定化法案が決まらず、見送り商状となりました。午後には一時、前日比200円を超す下落となったが、その後は下げ渋りです。東証1部の売買代金は2兆0180億円。東証1部の騰落は値上がり341銘柄に対し値下がり1307銘柄、変わらずが61銘柄で値下がり銘柄が9割を超えました。


<外国為替市場>          17時点
ドル/円  105.34/39円   ユーロ/ドル 1.4570/75ドル

 ユーロ/円 153.44/50円


 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、105円前半で取引されています。米金融安定化策をめぐる米当局の議論が持ち越しとなったことや、全米最大の貯蓄金融機関ワシントン・ミューチュアルの破たんなどを受け、先行き不透明感が強いとの見方から、日中の主要通貨は方向感に乏しい値動きとなりました。夕方の取引では、ベルギー・オランダ系金融グループのフォルティスなど複数の欧州系金融機関の経営不安をめぐるうわさが流れ、ユーロが大きく下落しました。フォルティスは市場のうわさを否定する内容のコメントを発表しています。


<短期金融市場>            18時25分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.489%%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.120(─0.015)

             安値─高値    99.105─99.130


 無担保コール翌日物は不安定な動きでした。日銀は朝方に8000億円の即日資金供給オペを実施しましたが、外銀勢の取引レートが下げ渋り、午後に7000億円を追加供給しました。その後、一部で資金余剰感が強まり、取引終盤にかけてのレート低下が見込まれたため、午後2時前に3000億円を即日実行で吸収しました。加重平均金利は前日の0.506%から低下し、0.489%となりました。期末越えのトムネは外銀が2%台、証券が1%半ば、邦銀が0.6─0.7%台の調達希望だが運用希望が少なくこう着です。期末を控えレポGCレートが0.7%台で高止まりする一方で、フェイル(決済不能)懸念が後退し、来月以降の市場の落ち着きが期待されたことで、国債買い現先オペの利回りが0.5%台まで低下しました。ユーロ円3カ月金利先物は上値が重かったようです。

ドル/円は106円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 12090.59円(169.73円高)

      12037.89円─12263.95円 出来高 20億4898万株

 

 国内株式市場では日経平均が続伸です。終値で1万2000円台を回復しました。米国当局が打ち出した金融安定化策を受けて米株が上昇したことで、日経平均も朝方から買い先行でした。一時、前営業日比で300円を超す上昇幅となりましたが、金融安定化策の効果については市場は見極められないでいるようです。軟調に推移しているグローベックスへの警戒感や明日の休日を控えての様子見ムードもあり、買い一巡後は伸び悩みました。


<外国為替市場>        15時時点
ドル/円 106.58/63円   ユーロ/ドル 1.4507/12ドル

 ユーロ/円 154.60/69円

 

 午後3時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点からドル安/円高が進み、106円半ばで取引されています。巨額の資金を投じる米政府の金融安定化策は一定の効果が期待できるものの、市場の混乱を早期に収束させるとは言い難いとの見方が市場では出ています。株高の中でも投資家のリスク回避姿勢は依然根強く、取引量が少なめで値動きは荒いようです。


<短期金融市場>        17時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.20─0.50%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.145(─0.005)

             安値─高値   99.120─99.155


 無担保コール翌日物取引では、国内勢と海外勢の取引レートが大きくかい離しました。朝方に海外勢が一部0.7%付近、その後も0.5%半ば─0.6%台で取引を行った。外銀勢に対する資金の運用希望が少なく、レートは高止まりです。一方で国内勢は0.50付近─0.5%半ばから取引を始めたものの、早々にレートを下げ始め、午前の段階ですでに一部では0.2%付近の出合いがついていました。資金偏在が顕著で邦銀勢の準備預金の積みが進み過ぎているものの、海外勢のレート上昇をけん制するために日銀は1兆5000億円の即日資金供給を実施しました。一方で月末にかけての資金余剰感を解消を狙い、24日スタートで1兆8000億円の資金吸収を実施しました。業態によって資金のひっ迫感と余剰感が混在する市場では、いずれのオペにも強い需要がありました。レポGCレートは0.7%半ばで高止まりです。ユーロ円3カ月金利先物は小動きでした。米国の金融安定化策を受けた米債安の流れで売りが出たものの、金融不安は払しょくされず下値は限定的でした。

主要中央銀行との間で最大1800億ドルの暫定的為替スワップ協定を結んだと発表

<国内株式市場>
日経平均 11489.30円(260.49円安)

      11301.46円─11577.88円 出来高 23億3587万株


 国内株式市場では、日経平均が大幅反落です。16日につけた年初来安値を更新し、2005年6月以来の安値で引けました。一時は400円を超える下げとなり、1万1300円台まで下値を切り下げました。米金融セクターへの懸念が収まらないことから銀行株を中心に売りが先行したほか、センチメントの悪化で先物売りも膨らんだ。ただ、後場中盤からは短期筋が下値で先物を買い戻したほか、銀行株の一角にも切り返すものが出始め、日経平均は下げ渋りました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 105.27/32円   ユーロ/ドル 1.4335/40ドル

 ユーロ/円 150.90/96円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から大幅上昇の105円前半で取引されています。欧州中央銀行(ECB)は、金融市場の緊張を和らげるため、米連邦準備理事会(FRB)、日銀、カナダ銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行と協調して短期金融市場に翌日物のドル資金を供給すると発表しました。一方、FRBは世界の金融市場におけるドルの流動性改善のため、主要中央銀行との間で最大1800億ドルの暫定的為替スワップ協定を結んだと発表しました。こうした各国中銀の対応により、夕方の取引では英ポンド以外ほぼ全面的に円売りに傾いています。

       
<短期金融市場>         18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.486%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.605%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.185(─0.030)

             安値─高値    99.135─99.240


 無担保コール翌日物は低下です。午前と午後2回合計2兆5000億円の即日資金供給オペを受け、0.6─0.7%台で調達を始めた海外勢のビッド水準が徐々に低下し、国内勢も0.5%半ばからビッドの水準を切り下げました。この結果、加重平均金利は前日の0.550%から急低下し、0.486%となりました。一方、ターム物取引やレポ市場では引き続き金利が高止まりしています。日銀の資金供給オペには、9月中間決算期末を越えたものだけでなく、月内の資金にも強い需要が集まりました。なお、日銀は欧米中銀との協調でドル資金供給の実施決定を発表しました。ユーロ円3カ月金利先物は下落です。一時は前日比8ティックほど下げ幅を広げました。 

東京市場では3連休を前に様子見ムード

<国内株式市場>
日経平均 12214.76円(112.26円高)

      12059.09円─12277.57円 出来高 25億9430万株


 国内株式市場で日経平均は4日ぶり反発です。9月限先物・オプションSQ(特別清算指数)算出後の新たなポジション構築と3連休を前にした持ち高調整が交錯し小幅ながら荒い動きとなりました。ただあくまで短期筋中心の動きでした。リーマン・ブラザーズ買収に関する報道が出ているが、長期投資家は様子見姿勢を強めており、SQを除いた商いは薄かったようです。


<外国為替市場>             17時時点
ドル/円  107.46/51円   ユーロ/ドル 1.4068/71ドル

 ユーロ/円 151.15/24円

 

 午後3時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から若干円安の107円半ばで取引されています。米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの売却先をめぐる報道や、次の救済対象を巡る思惑などが渦巻くなかで、東京市場では3連休を前に様子見ムードが高まり、円は対ドル、クロス円で軟調となっています。


<短期金融市場>             18時20分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.468%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.180(─0.015)

             安値─高値     99.175─99.200


 無担保コール翌日物金利が午後弱含みです。準備預金の積み最終日を迎えたが、大方の金融機関は積みにメドを付けていたことから、水準を切り上げて調達する動きは限られました。午後には0.35%付近で一部取引が成立する場面もありました。日銀は午後1時45分に手形売出オペを通告して1000億円を即日吸収して金利低下をけん制しました。その後は外銀・邦銀とも0.4%台を中心に調達しました。翌日物の加重平均金利は0.468%(速報)となりました。日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(9月16日─10月9日)の案分落札金利は0.600%と前日の同(全店)オペ(0.580%)に比べて上昇しました。ユーロ円3カ月金利先物が軟調。株高を嫌気して売りが先行しましたが、4─6月期国内総生産(GDP)2次速報が1次速報から下方修正されるなど景気先行きへの懸念が相場を下支えしました。

ドル/円は107円前半で取引

<国内株式市場>
日経平均 12346.63円(54.02円安)

      12159.97円─12404.67円 出来高 22億6616万株


 国内株式市場で日経平均は続落です。米大手投資銀行リーマン・ブラザーズの資本調達をめぐる懸念を背景に米国市場で金融不安が再燃、売りが先行しましたが、後場に韓国産業銀行がリーマンの経営権を約6兆ウォンで取得することを検討しているとの一部報道を材料に下げ幅を縮小させました。金融問題の先行きについて見方は分かれており売買は交錯です。東証1部売買代金は2兆5048億円と最近では膨らみました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  107.17/22円   ユーロ/ドル 1.4160/65ドル

 ユーロ/円 151.78/85円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅上昇し、107円前半で取引されています。市場の注目は、日本時間今夜発表予定の米リーマン・ブラザーズの第3・四半期業績に集まっています。韓国産業銀行がリーマンの経営権を握ることのできる規模の株式を約6兆ウォンで取得することを検討しているとの報道を受け、ドルは一時きょうの高値107.66円まで買い進まれました。しかし、韓国産業銀がこの報道についてノーコメントとしたことで、方向感の乏しい値動きとなりました。一方、トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁がインフレ見通しのリスクは上向きであると述べた上で、インフレは2009年に徐々に鈍化に向かうとの見通しを示しましたが、市場の反応は限定的でした。


<短期金融市場>         18時10分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)538回債

               流通利回り   0.580%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.210(─0.005)

             安値─高値     99.205─99.230


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.506%です。円転コストが上昇している外銀勢の取り意欲で、レートは底堅く推移です。一方で邦銀勢は0.50%を中心としたビッドでした。準備預金の積み最終日が近づいているが目立って資金がひっ迫している様子はなく、12─16日のスポネでも0.52─0.53%付近と取引は安定しています。9月中間決算期末に向けて資金を確保する動きが強まり、月内の資金供給オペの利回りも上昇しました。財務省が実施した3カ月物FBの落札利回りは、約2カ月ぶりの0.59%に上昇です。業者のポジションがやや重くなっていることが影響したとみられています。ユーロ円金先は一進一退で米債高の影響で買いが先行したものの、午後には債券と歩調を合わせ上値が重くなるなど、外部環境を見ながらの値動きが続きました。中心限月09年3月限のレンジは99.205─99.230で、このところのレンジ内での動きでした。

クロス円は堅調な値動き

<国内株式市場>
日経平均 12400.65円(223.81円安)

      12335.74円─12529.96円 出来高 17億8550万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。前日比200円を超える下落となりました。米政府が政府系住宅金融機関(GSE)2社を公的管理下に置くと発表したことを受けた買い戻しは続かず、景気後退不安や米民間金融機関の経営不安などが強まるなか、売りが優勢な展開となりました。前日の上昇相場をけん引したメガバンク株はそろって反落です。対ドルで円高方向に振れたことなどからハイテク株もさえませんでした。東証1部の騰落は値上がり304銘柄に対し値下がり1334銘柄、変わらずが79銘柄でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  107.80/85円   ユーロ/ドル 1.4124/29ドル

 ユーロ/円 152.26/33円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場午後5時時点から下落し、107円後半で取引されています。依然として不安定な世界の金融市場を背景に、投資家がポジションを縮小させています。米政府系住宅金融機関(GSE)救済策の発表を受けた円売りが一巡、前週みられたクロス円売りの地合いにいったんもどりました。ただ、夕方にかけての取引ではクロス円は堅調な値動きになっています。ユーロ/ドルは7月15日に海外市場で史上最高値1.6040ドルを付けてから約2000ポイント下落した水準で下げ止まったことから、ユーロ買い戻しの見方も一部にあるようです。


<短期金融市場>          17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.590%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.205(+0.005)

             安値─高値     99.205─99.230


 午後の無担保コール翌日物取引では、日銀誘導目標である0.50%に大手邦銀などからしっかりビッドが入りました。もっとも、順調に準備預金の積みを進めている邦銀勢だけでなく外銀勢も資金を取り急ぐことはなく、総じて落ち着いた展開でした。一方、レポ市場では積み最終日を越えるGCレートが上昇し足元からスポネの0.52─0.54%付近に比べ、12─16日の翌日物は0.59%に上昇して出合いをつけました。積み最終日や9月中間決算期末にかけての資金需要を意識して、レートが強含んだとみられています。日銀が約1週間ぶりに実施した期末越えの共通担保資金供給オペの案分レートも0.590%と上昇していました。ユーロ円金先はもみあいです。前日の米債高や株安/債券高の動きにつれ買い戻しが優勢となりましたが、前日の下落の反動の域にとどまっており、外部環境を見ながら主体性に欠いた値動きでした。

ドル/円は、107円後半で取引

<国内株式市場>
日経平均 12834.18円(238.69円安)

      12834.18円─12940.55円 出来高 13億4213万株


 国内株式市場では日経平均が大幅反落です。前週末の米株安などを受けて朝方に大きく売られた後は、今晩の米株市場が休場であることから見送り商状となりました。後場寄りに上海や台湾などアジア株の下落を受けて下げ幅が拡大したほかは、海外投資家が不在ということもあり、方向感のない展開です。先物の小口売買が主流で、狭いレンジでの小動きとなりました。東証1部の売買代金は1兆4242億円と、再び2兆円を割り込みましだ。業種別ではほぼ全面安となり、石油や保険、海運が特に軟調でした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  107.68/70円   ユーロ/ドル 1.4648/53ドル

 ユーロ/円 157.76/83円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から下落し、107円後半で取引されています。米原油先物が一時1バレル=117ドルを回復したことをきっかけに、短期筋のほか、英系、米系の大手投資銀行が108円台前半からドル売りを仕掛けているとみられています。一時きょうの高値から1円超下落、107.62円を付けました。下げ止まっていたクロス円も再び下落基調となり、ユーロ/円は158円を、豪ドル/円は92円をそれぞれ割り込みあました。


<短期金融市場>        17時40分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.215(―0.015)

             安値─高値    99.225─99.200


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.512%です。一時0.580%に上昇する場面もありました。終日、外銀勢の調達意欲が目立ちました。ユーロ円3カ月金利先物市場は債券安を受けて続落し、中心限月09年3月限は一時前週末清算値に比べて3ティック安の99.200と約3週間ぶりの水準に下落する場面もありましたが、午後にかけて下げ渋りました。

ドル/円は109円後半で取引

<国内株式市場>
日経平均 12878.66円(212.62円高)

      12797.54円─12949.33円 出来高 13億1122万株


 国内株式市場では日経平均が急反発です。200円を超える上昇となりました。ただ、レンジの下値に届いたことで先物が買い戻されたことによる面が大きく、実需筋は概して様子見を続けているということです。現物株の商いは超閑散で、東証1部売買代金は1兆3840億円に落ち込み、22日につけた今年の最低記録を更新しました。東証1部出来高も1月4日の半日取引を下回り今年最低となりました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  109.94/99円   ユーロ/ドル 1.4740/45ドル

 ユーロ/円 162.06/11円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず109円後半で取引されています。第2・四半期実質国内総生産(GDP)が92年以来のゼロ成長となった英ポンド、国内金融システムへの不安がくすぶる韓国ウォンなどが対ドルで売られました。ドルは対英ポンドで2年ぶり、対韓国ウォンで4年ぶり高値を更新しました。ドルはその他の通貨に対しても底堅い動きとなりましたが、クロス円での円買いとはさまれる形で、ドル/円は小幅な値動きとなりました。


<短期金融市場>        17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.565%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.265(変わらず)

             安値─高値    99.235─99.270


 ユーロ円3カ月金利先物が戻り歩調で推移しました。国債先物相場が騰勢を強めたのをきっかけに買い戻されたことが主因です。主に期先物が上昇し、現金担保付き債券貸借(レポ)スペシャル取引では、特定銘柄に需給ひっ迫感はなかったようです。無担保コール市場は、翌日物金利が誘導目標付近で小じっかりです。日銀は即日実施のオペを見送りました。

通貨オプション市場のドル/円の予想変動率(インプライド・ボラティリティ)は、10.5%付近と前日10.2%から小幅上昇

<国内株式市場>
日経平均 12666.04円(86.17円安)

      12631.94円─12732.69円 出来高 14億7322万株


 国内株式市場では日経平均が4日続落です。東証1部売買代金が1兆5035億円と今年最低に落ち込むなか、朝方は先物主導で下値を試しましたが、先物売りが一巡すると日経平均も動意を失いました。後場の日経平均の上下値幅は50円に満たず、下値メドとして意識されている7月安値(1万2671円34銭)水準でこう着しました。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 109.09/11円   ユーロ/ドル 1.4864/69ドル

 ユーロ/円 162.14/18円

 

 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇、109円付近で取引されています。夕方にかけての取引で、前日同様クロス円買いが優勢となり、ユーロ/円は一時きょうの高値162.40円をつけました。CTA(商品投資顧問業者)によるショートカバー的な動きとの見方を示しています。一方、通貨オプション市場のドル/円の予想変動率(インプライド・ボラティリティ)は、10.5%付近と前日10.2%から小幅上昇しました。前日夕方から円買いが進んだことで、前日NY市場からきょうの東京市場朝方にかけて10.8%まで上昇していました。


<短期金融市場>            17時30分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.565%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.255(─0.020)

             安値─高値    99.255─99.270


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%となりました。準備預金の積みは順調に進んでいます。ターム物取引では、月末を挟む1週間程度のもので0.53─0.535%付近の取引で、今のところは大きな上昇はみられずです。日銀の共通担保資金供給オペ(本店、8月25─9月3日)も案分レート0.540%と前回オペから横ばいの落ち着いた結果でした。ユーロ円金先は下げ渋り、前日の米債安や国内債券市場の下落を受けて売りが先行したものの、一巡後はもみあいです。債券が下げ幅を拡大したタイミングでも金先の下げは限定的でした。景気後退懸念が根強いため、積極的に売りづらいとの声が多いようです。

ドル/円はきょうの高値から1円超下げ、一時108.64円

<国内株式市場>
日経平均 12752.21円(99.48円安)

      12723.83円─12885.34円 出来高 15億7554万株


 国内株式市場では日経平均が続落です。米国株高を受けて小高く寄り付いたものの、その後は短期筋による先物売りが強まって軟調に転じました。しかし、直近安値である7月安値(1万2671円34銭)も意識されて下値を攻めきれず、後場は動意を失って下値圏でもみあいました。後場に急速に進行したドル安/円高にも実需売りが膨らむことはなく、先物も含めて反応は限定的です。上値が切り下がる一方で下値への抵抗も出てきたとの声が上がっています。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円 108.93/98円   ユーロ/ドル 1.4784/87ドル

 ユーロ/円 161.10/12円

 

 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から大きく下落し、108円後半で取引されています。午後は下値109.50円付近のストップロスをつけにいく展開からクロス円でも大きく売り込まれ、全般的に円買いの動きになりました。ドル/円はきょうの高値から1円超下げ、一時108.64円をつけました。その後ドル/円、クロス円とも買い戻しの動きもみられるが、大きく切り返す展開にはなっていません。


<短期金融市場>        17時25分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.270(+0.005)

             安値─高値    99.260─99.280


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%となりました。朝方の段階で大手邦銀などの0.505%での資金調達が一巡した後も、準備預金残高の積み需要によって誘導目標(0.50%)近辺ではしっかりとビッドが入っていました。日銀の金融政策の先行き見通しは不透明ではあるものの、短期的な資金繰りに対する不安感は乏しいようです。日銀の資金供給オペ利回りは安定して推移しています。ユーロ円金先は高値圏でこう着です。きょうは株安/債券高を受けて小幅な買い戻しが入っているが、早期利下げ観測が高まらないなかでは上値追いにも慎重でした。

ドル指数が1月22日以来約7カ月ぶりの高水準まで上昇

<国内株式市場>
日経平均 12865.05円(300.40円安)

      12782.10円─13016.50円 出来高 15億6813万株


 国内株式市場では日経平均が3日ぶりに大幅反落です。前日比300円を超す下落幅で、1万2800円台で大引けました。米国での金融不安が再び市場の大きな関心事となり、警戒感から買いのインセンティブに乏しく、先物売りに押されました。東証1部の売買代金は1兆7012億円と薄商いでした。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円  110.05/10円   ユーロ/ドル 1.4663/68ドル

 ユーロ/円 161.43/48円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の110円前半で取引されています。午後に入ってからアジア系ファンドによるドル買いの動きが強まり、110円を回復しました。米原油先物価格が1バレル=112ドル付近に下落したことなどが意識されたとみられています。ドル指数が1月22日以来約7カ月ぶりの高水準まで上昇し、一時77.321をつけました。


<短期金融市場>          15時40分
 無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50─0.505%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.285(─0.005)

             安値─高値    99.260─99.320


 無担保コール翌日物は0.50─0.505%を中心に底堅く推移しました。準備預金の積みの初期段階であるため、邦銀勢からしっかりとした調達意欲が示されました。ユーロ円金先は前日比横ばい圏で、白川日銀総裁の記者会見などの材料を待ってもみあいです。朝方に買われた後は高値警戒感から売りが優勢となり、日銀金融政策決定会合の声明発表も経て前日比マイナス圏に下落です。しかし景気後退観測が強まる中で下値は限定的でした。OIS金利は引き続き年度内の日銀利下げの可能性を1─2割織り込む水準で推移しています。市場では利下げ織り込みが強まっているが、早期の利下げの可能性については懐疑的な見方をする参加者は多いようです。

ドル/円は110円前半で取引

<国内株式市場>
日経平均 13019.41円(62.61円高)

      12952.21円─13029.58円 出来高 17億8504万株


 国内株式市場では日経平均が4日ぶりに反発しました。ただ、夏季休暇での典型的な夏枯れ相場で現物、先物ともに売買が極端に細りこう着状態となりました。東証1部の売買代金は1兆5870億円で7月28日の今年最低額を更新しました。業種別では、バルチック海運指数.BADIの急伸を背景に海運が上昇したほか、円安を受けて自動車などの輸出関連が買われました。情報通信や鉄鋼は軟調でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  110.30/35円   ユーロ/ドル 1.4732/35ドル

 ユーロ/円 162.51/60円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル高が進み110円前半で取引されています。米以外の主要国・地域の通貨が売られる一方で、ドルが買い戻される流れが継続dす。ユーロ/ドルは一時1.4698ドルまで下落し2月以来半年ぶり、英ポンド/ドルは1.85ドル前半と2年ぶり安値を更新しました。ドル/円も一時110.67円まで上昇し、1月以来7カ月ぶり高値圏へじり高となりました。


<短期金融市場>         17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.250(+0.025)

             安値─高値   99.210─99.260


 無担保コール翌日物金利は乱高下です。準備預金の積み最終日を迎えて、日銀誘導目標に対して強含みで取引が始まりましたが、調達一巡後は年金が金融機関に支払われたことから、いったん弱含む場面もありました。翌日物金利は0.4%割れの水準で推移する場面もあったが日銀が午後2時45分すぎに手形売出オペを通告して2000億円を即日吸収したのを受けて、再び上昇に転じました。ユーロ円3カ月金利先物市場は売り一巡後に反発です。債券市場が後場、急速に値を戻したのを受けて買い戻しが入りました。中心限月09年3月限は一時前日比3.5ティック高の99.260と中心限月ベースで約4カ月ぶりの水準に上昇しました。

ドル/円は109.03―109.61円と狭いレンジの取引に終始

<国内株式市場>
日経平均 12956.80円(66.25円安)

      12926.98円─13090.68円 出来高 17億6319万株


国内株式市場では日経平均が3日続落となりました。米金融不安が再燃する一方、アーバンコーポレイションの破たんという悪材料が加わり、銀行や不動産を中心に売られました。東証1部の売買代金は1兆8955億円と薄商いです。現物でほとんど動意がないなかで短期筋の先物売買に振らされる展開となる一方、値動きの幅は小さく1万3000円から下値を大きく下げることはありませんでした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 109.47/52円   ユーロ/ドル 1.4912/17ドル

 ユーロ/円 163.33/38円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点と変わらずの109円半ばで取引されています。前日大きく売リ込まれた後に急反発に転じたクロス円は、きょうのアジア時間では動意薄のなか軟調地合いでしたが、夕刻にドイツの第2・四半期国内総生産(GDP)が市場予想を上回る結果となったことが好感され、ユーロが163円を回復したことを契機に、クロス円での買戻しに弾みがつきました。ドル/円のきょうの値幅は109.03―109.61円と狭いレンジの取引に終始したが、米国で信用収縮懸念が再燃していることもあり、上値が重い展開となりました。


<短期金融市場>       17時50分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.225(変わらず)

             安値─高値   99.220─99.240


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.512%となりました。準備預金積み最終日を15日に控えて、邦銀勢を主体に資金調達意欲が強まり、翌日物はしっかりとした展開となりました。15日スタートの翌日物は0.51─0.52%で推移です。ユーロ円3カ月金利先物は小動きで、債券高や株安などを受けて中心限月09年3月限は一時前日清算値比1.5ティック高の99.240と8日に付けた直近高値に並ぶ場面もありましたが、高値警戒感が浮上する中、上値追いに慎重ムードが広がりました。

豪ドル、NZドルなど高金利のオセアニア通貨では、景気減速を背景に利下げ見通しが台頭しており、引き続き軟調な展開

<国内株式市場>
日経平均 13376.81円(9.02円高)

      13256.38円─13467.67円 出来高 20億8018万株


 国内株式市場で日経平均は小幅続伸しましたが、方向感に乏しい展開となりました。米株高を好感した買い一巡後は、4─6月に好決算だった企業が大幅安になったことを嫌気して、一転、売りが優勢になるなど狭いレンジの中で上下に振れる動きとなりました。東証1部売買代金は2兆4737億円とここ最近では膨らんだ水準でした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  108.10/15円   ユーロ/ドル 1.5610/15ドル

 ユーロ/円 168.80/87円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の108円前半で取引されています。薄商いのなか、きょうNY時間に行使期限を迎える108円ちょうどのオプションが話題となりましており、動きづらいということです。ユーロはユーロ圏CPIが欧州中央銀行(ECB)の上限2%をはるかに上回る年率4.1%となったことで堅調な推移を見せています。豪ドル、NZドルなど高金利のオセアニア通貨では、景気減速を背景に利下げ見通しが台頭しており、引き続き軟調な展開となっています。 


<短期金融市場>         18時20分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.519%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.105(+0.025)

             安値─高値    99.085─99.115


 月末の無担保コール翌日物の加重平均レートは0.519%となりました。朝方には一部の大手邦銀が0.530%付近まで取り上がり、外銀などでは0.535─0.540%付近の出合いもありました。午後は多少レートは緩んだものの、誘導目標水準(0.50%)を下回るような取引はありませんでした。月末を越えても8月4日には税揚げ・国債発行日が重なり資金が一時的にひっ迫する可能性があるが、現段階ではトムネ、スポネともに0.51─0.53%程度で比較的、落ち着いたレート推移となっています。月末を越える期間設定の日銀資金供給オペの落札利回りや、レポGCレートも低下しています。ユーロ円金先は強含みです。中心限月09年3月限は一時、前日清算値に比べ3.5ティック高い99.115まで上昇、4月下旬以来の高値を回復しました。景気後退見通しが強まるなかで売られる地合いではなくじりじりと相場が上昇していますが、金先はすでに1年以上先まで利上げの可能性はないとする水準まで上昇(金利は低下)しており、上値追いに慎重な声も多いようです。

ユーロ/円も上値が重く、169円台で一進一退

<国内株式市場>
日経平均 13603.31円(290.38円高)

      13393.57円─13603.31円 出来高 19億6471万株


 国内株式市場では日経平均が続伸です。1万3600円台を回復しました。米下院が米政府系住宅金融機関(GSE)支援を含めた住宅支援法案を可決したことで米金融セクターへの懸念が後退し、日経平均は戻りの上値を試す展開になりました。後場に入り、先物が上値を押さえていた1万3500円を上抜けると日経平均も一段高となり、きょうの高値で大引けしました。


<外国為替市場>        15時時点
ドル/円  107.83/88円   ユーロ/ドル 1.5694/99ドル

 ユーロ/円 169.25/33円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅下落し、107円後半で取引されています。下値では押し目買いが入りやすく堅調地合いだが、上値では本邦勢の売りが厚いため、レンジ内でもみあいが続いています。ユーロ/円も上値が重く、169円台で一進一退です。日本時間のきょう午後5時発表の独IFO経済研究所の7月業況指数を控え、動きにくいとの見方もあるようです。


<短期金融市場>       18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.045(変わらず)

             安値─高値    99.030─99.050


 無担保コール翌日物レートは誘導目標水準(0.50%)を中心に小じっかりと推移しました。ひっ迫感はないものの0.50%付近では大手邦銀を含め多くの金融機関からしっかりと調達希望が示され、午後終盤にかけてもレートは下げ渋りました。もっとも、無担保コール翌日物、レポGCレートなど足元金利は落ち着いた推移が継続しました。日銀の資金供給オペの利回りも低位で安定しています。ユーロ円金先は狭いレンジでの取引でした。株高/債券安を受けて小幅な売りが先行しましたが、景気悪化見通しが強まるなかで積極的な売りは続かず、下値は限定的でした。

ユーロ/ドルは1.5940ドル付近から1.5920ドル付近に下落

<国内株式市場>
日経平均 13184.96円(381.26円高)

      12921.02円─13184.96円 出来高 18億5099万株


 国内株式市場の日経平均は急反発です。後場に入って先物主導で一段高となりました。現物の商いが乏しい中、東証のシステム障害で前場途中から取引が中断されていた債券先物の取引が後場に再開されると債先売り/株先買いが活発化しました。ショート筋の踏み上げを巻き込んで上昇幅は400円に迫りました。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円  106.44/46円   ユーロ/ドル 1.5923/25ドル

 ユーロ/円 169.48/53円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の106円半ばで取引されています。上値では輸出を中心とした売り、下値では押し目買いが入りやすく、レンジ感が広がりました。午後から夕方にかけては手掛かり不足から106円前半でこう着です。一方、ユーロ/ドルは、夕方にかけてポジション調整による海外投資家のユーロ売りが出て、1.5940ドル付近から1.5920ドル付近に下落しました。その後、一時1.5907ドルまで売られ、反発しました。


<短期金融市場>       18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.080(─0.015)

             安値─高値    99.070─99.085


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%(速報)となりました。円転コストの低下で外銀勢の調達が限られましたが、0.50%では準備預金の積みを進めたい邦銀勢の調達意欲がしっかりと示されました。23日スタートおよび24日スタートの翌日物は0.51%付近、1週間物で0.55%付近で取引が成立し、ユーロ円3カ月金利先物は下落です。中心限月09年3月限は一時前営業日清算値に比べて2.5ティック安の99.070を付けました。高値警戒感が浮上する中、25日の6月全国消費者物価指数(CPI)を前に株高をきっかけに利益確定売りが出ました。

ユーロが対円で上昇

<国内株式市場>
日経平均 12887.95円(127.15円高)

      12852.93円─12929.74円 出来高 16億8417万株


国内株式市場の日経平均は続伸です。前日の米株高を受けて買い戻しで始まりました。ただ、今晩の米メリルリンチの決算を控えて様子見となり、買い一巡後は伸び悩んだ。米金融機関の決算は投資銀行から商業銀行へと来週まで続き、その後は欧州金融機関の決算が本格化します。


<外国為替市場>             17時時点
ドル/円  105.43/46円   ユーロ/ドル 1.5858/63ドル

 ユーロ/円 167.22/26円


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から一段高、105円前半で取引されています。ユーロ/円での短期筋の買い戻しを受けて、ユーロが対円で上昇し、それに呼応して、ドル/円も上値が軽くなり105円台に突入しました。英紙フィナンシャル・タイムズ電子版はアジア時間の17日、米ドルに対する懸念が世界的に広がる中、一部の大手政府系ファンド(SWF)がドルへのエクスポージャーを減らそうとしていると報じました。同紙によると、中東のある大手政府系ファンドは、ドル建て資産の比率を1年前の80%超から60%弱に削減しました。この報道が市場に伝わるとドルはジリ安の展開となったが、資本筋やアジア系の短期筋の買いに支えられ、大きく値を崩すことはなかったようです。


<短期金融市場>               17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(変わらず)

             安値─高値    99.070─99.090


 無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移しました。準備預金の積み初期段階とあって、0.50%付近でしっかりした資金需要が見られたことが主因のようです。足元の資金余剰感の強まりで現金担保付き債券貸借(レポ)金利が軟化しました。日銀が実施した8月初旬期日の先日付オペの落札利回りは、前回分より小幅低下しました。一方、ユーロ円3カ月金利先物は株価上昇を背景に小幅安です。

ユーロ/ドルは夕方までに1.58ドル半ばまで下落

<国内株式市場>
日経平均 13010.16円(29.53円安)

      12969.93円─13185.90円 出来高 19億3301万株


 国内株式市場の日経平均は続落です。米財務省と連邦準備理事会(FRB)が、連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の政府系住宅金融機関(GSE)に対し支援を表明したことを好感し、午前は反発しました。しかし、午後にグローベックス先物が軟化し、香港などのアジア株もさえず、今晩の米株への警戒感が強まり、短期筋などが売りに転じたとみられています。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 106.55/60円   ユーロ/ドル 1.5875/80ドル

 ユーロ/円 169.20/24円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル高が進み106円半ばで取引されています。米政府が発表した米政府系住宅金融機関(GSE)に対する支援策を受けて、ドルの買い戻しが進みました。ユーロ/ドルは夕方までに1.58ドル半ばまで下落し、日本時間早朝につけた2カ月半ぶり高値の1.5972ドルから130ポイントを超える下げとなりました。


<短期金融市場>         15時45分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.080(+0.005)

             安値─高値    99.060─99.085


 無担保コール翌日物は0.50─0.51%を中心に推移しました。多くの金融機関は順調に準備預金の積みを進めているが、税揚げ、国債発行日に加え積み最終日をあすに控え日銀誘導目標(0.50%)では大手邦銀などがしっかりとした調達希望を示し、0.50%を割り込む水準での取引はみられませんでした。15日スタートの翌日物(トムネ)は0.51─0.52%付近での取引です。レポGCレートは積み最終日を越えて0.5%前半まで低下しました。ユーロ円金先は債券市場など外部環境をにらみながら一進一退の値動きとなりました。前週末に米政府によるGSE支援策が明らかになり、金融不安が後退する形で金利が上昇した流れを受けて朝方は小幅な売りが先行しました。しかし具体策を見極めたいとして売りは限定的で、その後、債券市場が値を回復する場面では金先にも買い戻しが入りました。

ドル/円は107円半ばで取引

<国内株式市場>
日経平均 13942.08円(188.09円安)

      13903.21円─14190.00円 出来高 20億2263万株


 国内株式市場で日経平均は続落です。前週末13日以来の1万4000円割れとなりました。米金融保証会社(モノライン)の格下げで金融問題の不透明感が強まっています。アジア株は堅調でしたが、後場中盤以降、短期筋の株式先物売りが強まり下値を切り下げました。東証1部売買代金は2兆1171億円と薄商いで、22日にサウジアラビアで開かれる産油国と消費国の会合を前に様子見姿勢をとる投資家も多かったようです。


<外国為替市場>        17時時点
ドル/円 107.67/72円   ユーロ/ドル 1.5557/62ドル

 ユーロ/円 167.53/60円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル安の107円半ばで取引されています。積極的な売買の手掛かりに欠く状況はこの日も変わらず、東京市場のドル/円は上下23銭の値幅にとどまりました。夕方の取引では、欧州連合(EU)首脳会議が欧州委員会に対し、原油高騰の影響を緩和するために税制措置を講じる可能性を検討するよう要請することが、ロイターが入手した草案で明らかになったことと、午後3時に発表された5月独生産者物価指数(PPI)が前年比6.0%上昇と2006年7月以来の高水準を記録したことなどが、ユーロ買いの手掛かりとなりました。


<短期金融市場>       17時40分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.509%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.885(+0.010)

             安値─高値    98.855─98.895


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.509%です。朝方は海外勢が0.52─0.54%付近、一部大手邦銀も0.52%で調達意欲を示すなどレートは強含みとなりましたが、取引が一巡すると金利は自然と低下を始め、午後中盤には取引の中心は0.48─0.50%付近まで低下しました。レポGCレートも0.5%後半─0.6%付近で高止まりです。日銀の月末越えのオペには高い需要が示され、いずれも月が明けてすぐに期日を迎える国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペの落札利回りは0.6%台に上昇しました。ユーロ円金先はもみあいです。急落した相場の修正が一巡し、様子見の雰囲気が強まりつつあるようです。中心限月09年3月限は前日比上下ともに小幅な値動きで、98.855─98.895のレンジでの推移でした。

ドル/円は一時5カ月ぶりの高値108.63円に接近

<国内株式市場>
日経平均 14354.37円(380.64円高)

      14103.50円─14369.09円 出来高 18億8898万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続伸です。前営業日比350円を超える上昇となりました。米株高と円安基調を背景に短期筋がアジア株高などを手掛かりにして先物に仕掛け的な買いを入れたとみられています。ただ現物株は薄商いであり、米金融機関の決算や経済指標の発表を前に様子見姿勢をとる投資家も多かったようです。


<外国為替市場>                17時時点
ドル/円 108.45/50円   ユーロ/ドル 1.5375/80ドル

 ユーロ/円 166.81/86円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から上昇し、108円半ばで取引されています。夕方にかけての取引で一時5カ月ぶりの高値108.63円に接近しました。3月に95.77円に下落した時のスタートが2月に付けた108.62円だったことを考えると、この水準まで戻すと金融不安・米利下げの相場を解消したとの見方もできるようです。108.30円ぐらいから108.62円ぐらいまではテクニカルな抵抗線もあったので、このレベルを上抜けした場合にはドル買いが加速する可能性もあると指摘されています。


<短期金融市場>               17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.509%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.595%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.780(+0.045)

             安値─高値    98.715─98.795


 午後の無担保コール翌日物は0.50─0.505%付近で安定してます。朝方こそ一部外銀勢の取りで高めの金利での調達がみられたものの、取り上がるほどのひっ迫感もなく一巡後は落ち着きました。一方で準備預金の積み初日で、積み需要から0.50%付近ではしっかりとしたビッドが入りました。日銀が実施した2000億円の共通担保資金供給(本店、6月17─25日)オペは、落札利回りこそ0.550%(案分)と月内が期日の前回オペから横ばいでしたが、2000億円の募集額に対し1兆1600億円と引き続き積極的な応札があり活況でした。ユーロ円金先は上昇しました。日銀の早期利上げ観測が後退し、前週にかけて大きく売られた相場に修正が入っています。中心限月09年3月限は一時前週末比6.0ティック高の98.795まで値を戻しました。