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ディーラー・ニュース

ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

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  • 11/22/14:33

レポ金利が高止まり

<国内株式市場>
日経平均 7873.98円(120.07円安)

      7795.27円─7955.75円 出来高 20億3136万株


 国内株式市場では日経平均は続落です。米国内総生産(GDP)が大きく落ち込む一方、「バッドバンク」構想を含めた米新金融安定化策の成立は依然不透明であり先行きへの不安が強まっています。ハイテクなど大幅下方修正が相次いでおり今期だけでなく来期以降への業績不安も重くのしかかってきました。海外勢などの売りのボリュームはそれほど大きくないが、買い手が引いており軟調な展開が続きました。


<外国為替市場>          
 ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在  89.33/38  1.2713/18  113.61/67

前日NY17時  89.88/92  1.2809/15  115.24/34


 午後5時現在のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点からドル安が進み89円前半で取引されています。ユーロ加盟諸国の財政リスク拡大で格下げがさらに続くとの見通しが台頭したことや、欧州中央銀行(ECB)が5日の理事会で0.25%の利下げを実施するとの見方が急速に広がったことでユーロが下落しました。ユーロ/ドルは一時1.2706ドルと昨年12月8日以来2カ月ぶり安値を更新し、ユーロ/円も一時113.50円ときょうの高値から1円以上下げ、1週間ぶり安値をつけました。


<短期金融市場>            17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.320(─0.010)

             安値─高値    99.315─99.335


 レポ金利が高止まり。GC取引では、2月5─6日の翌日物(T+3)は0.23%前後での気配で推移しています。税揚げ日となる4日スタートの翌日物は、前週末は0.25%付近での取引だったのに比べきょうは0.21%付近まで低下しました。このため5日分も「0.2%をやや超えた水準からの取引開始を予想していた」(邦銀)が、予想より高めのレート推移となっています。無担保コール翌日物は安定推移です。地銀など邦銀勢の調達で0.12%台を中心に取引されました。大手邦銀は0.10%の取引でした。ユーロ円金先は軟調です。中心限月09年3月限は前月29日につけた直近安値の99.315まで一時低下しました。
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ユーロ円3カ月金利先物は、日銀会合通過後の伸び悩みを背景に売られる

<国内株式市場>
日経平均 7745.25円(306.49円安)

      7745.25円─7965.41円 出来高 17億0672万株


 国内株式市場では、日経平均が急反落です。下げ幅は300円を超え、終値ベースでは昨年11月20日以来の安値となりました。ソニーの業績予想下方修正を受けて業績不安が強まり、前場に7800円付近まで下落した後、大引けにかけてのドル安/円高でさらに7700円台に水準を切下げました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円   88.32/37円   ユーロ/ドル 1.2852/57ドル

 ユーロ/円 113.54/59円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落し、88円前半で取引されています。夕方にかけての取引で一段のクロス円売りが進み、114円後半から112.52円まで大きく下落しました。午後終盤にアジア系ファンドの買いによっていったん下げ止まったものの、再び下落トレンドが加速しユーロ/ドルは1.29ドル後半から1.2807ドルまで170ポイント近く下げ、昨年12月9日以来の安値を更新しました。ドイツ系金融機関をめぐるうわさなどを手掛かりに、海外ファンド筋がユーロ売りを対ドル、対円、対英ポンドなどで活発化しました。


<短期金融市場>         18時55分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.230%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.370(―0.025)

             安値─高値    99.365―99.390


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.120%(速報)となりました。地方銀行を主な取り手に安定的な取引が続いたようです。日銀は朝方の金融調節で即日実施のオペを見送りました。先日付のオペでは、前日と同額の2本立ての国債買い現先オペに踏み切り、2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利の安定を促しました。短期国債市場では少額の買いが観測されました。ユーロ円3カ月金利先物は、日銀会合通過後の伸び悩みを背景に売られました。

日銀は即日実施のオペを見送る

<国内株式市場>
日経平均 8051.74円(150.10円高)

      7809.89円─8051.74円 出来高 19億3306万株


 国内株式市場では日経平均が反発です。為替をにらんで神経質に推移、前場にドルが88円台に下落しました局面では7800円台まで下振れる場面もみられましたが、89円台を回復すると日経平均も切り返しました。日銀が政策決定会合で不動産投資法人債を適格担保にすることを決定したことで、REITや不動産株も買われ、日経平均は終値で8000円台を回復ましした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  89.20/25円   ユーロ/ドル 1.3018/23ドル

 ユーロ/円 116.13/22円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅安の89円前半で取引されています。前日海外市場でつけた13年半ぶり安値87.10円から切り返した後、午後の取引ではもみあいました。夕方にかけての取引で、本邦機関投資家によるユーロ/円の買いが出たと指摘されています。ドル/円もそれに反応し、89円―89.40円のレンジ内で上下しています。足元では欧州通貨が売られやすい地合いが続いており、邦銀関係者は「目先110円割れもありうる」との見方を示しているようです。


<短期金融市場>           17時30分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.122%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.235%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.385(―0.010)

             安値─高値    99.380―99.400


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.122%(速報)となりました。税揚げ以降、地方銀行などの資金需要が高まった流れが続いたためで、日銀は即日実施のオペを見送りました。2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利が下げ渋り、主にレポ参加者が応札する国債買い現先オペの落札利回りが強含みました。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄でした。企業金融の目詰まりを解消するためのコマーシャル・ペーパー(CP)の買い入れ総額が市場予想を上回り、一部銘柄の金利が押し下げられました。

英ポンドの弱含みはクロス円やドル/円にも波及

<国内株式市場>
日経平均 8065.79円(191.06円安)

      7962.46円─8190.42円 出来高 17億2997万株


 国内株式市場では日経平均が反落です。一時8000円を割り込みました。欧州金融セクターの先行き不透明感が東京市場に波及して銀行株が売られたほか、ユーロやポンドの急落をきっかけに対ドルも含めて円高が進行し輸出関連株も軟調となりました。ただ、心理的な節目である8000円付近では下げ渋り、後場は下値もみあいに終始しました。引けにかけてはオバマ米大統領就任式を意識して買い戻しも入り、日経平均は8000円台を確保して取引を終えました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円   90.35/40円   ユーロ/ドル 1.2948/53ドル

 ユーロ/円 116.99/03円


 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から小幅高の90円前半で取引されています。英銀行株の急落などを背景にユーロや英ポンドが大きく売られた前日海外市場の流れを引き継いだ相場展開です。英ポンドが大きく売り込まれ、対円では1973年の変動相場制移行後の最安値を更新しました。英ポンドの弱含みはクロス円やドル/円にも波及し夕方にかけての取引で、GLOBEXの米株先物が下げ幅を縮小する局面ではクロス円が買い戻されるなど、株価にらみの相場展開となっています。ユーロと英ポンドの反発は強くないようです。


<短期金融市場>          17時40分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.120%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.210%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.410(変わらず)

             安値─高値    99.405─99.415


 日銀は20日、企業の資金繰り支援を狙った「企業金融支援特別オペ」を実施し、応札・落札額が初回分の1兆2248億円を上回る1兆2883億円だったと発表しました。新たに導入した企業金融支援特別オペの貸付利率は、政策金利の無担保コール翌日物金利の誘導目標である0.10%となっており、年度末を越える取引金利が0.20%に迫る中では調達側の金融機関に有利な水準です。

日銀は朝方に1兆円の即日資金供給オペを1週間のタームで実施

<国内株式市場>
日経平均 10155.90円(317.19円安)

       9916.21円─10363.14円 出来高 29億6513万株


 国内株式市場では日経平均が続落です。一時は下げ幅が500円を超え、2003年12月以来の1万円割れとなりました。しかし、心理的な節目を割り込んだことで短期的には達成感が広がり、その後は買い戻しが強まって下げ渋りました。このところ売り込まれてきた三菱UFJフィナンシャル・グループやコマツが切り返し、日経平均は終値で1万円台を維持しました。グローベックス市場の米国株先物がしっかりとなったことで、いったんは世界的な株安連鎖に歯止めがかかるのではないかとの期待も浮上しているが、本格的な底入れ感は乏しいということです。東証1部の騰落は値上がり315銘柄に対し値下がり1356銘柄、変わらずが42銘柄でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  102.70/75円   ユーロ/ドル 1.3572/77ドル

 ユーロ/円 139.46/56円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円安に振れ、102円後半で取引されています。前日のクロス円の大幅下落を経て利益確定の買い戻し機運が高まる中、オーストラリア準備銀行(中央銀行、RBA)が予想外の大幅利下げに動き、アジア株や米株先物が下げ渋ったことで、円の売り戻しが活発となりました。前日に5円を超える下げで3年ぶりの安値を更新したユーロ/円は、一段の円売りを誘発するストップロスを巻き込んで5円近い反発となり、140円台を一時回復しました。しかし夕方の取引では、英銀大手が英国政府に金融支援を要請したとの報道などをきっかけに英ポンドが急落です。欧州株が下落に転じたことを受け、クロス円にも戻り売りが強まりました。


<短期金融市場>          17時45分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.625%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.260(─0.020)

             安値─高値    99.235─99.340


 無担保コール翌日物は、外銀勢で0.5%後半、地銀勢で0.50─0.5%前半、大手邦銀で0.48─0.50%付近の取引が多くでました。日銀の積極的な資金供給の効果で資金のひっ迫感が緩和され、一部では0.6%台の調達も残っているものの、すでに出し手に回っている金融機関もあるようです。トムネなど先日付の取引でも、外銀向けの資金オファーが徐々に出てくるようになったようです。一方、このところは地銀の調達意欲が強さが目立ち、月初に税揚げ日を迎えたことや株価急落などからの評価損を抱えていることが、地銀勢のポジション悪化につながっている可能性があるとみられています。大手邦銀の準備預金の積みはおおむね平均以上に進んでいるが、0.5%を大幅に下回るような水準での調達は少なくなっており、日銀は午後の資金吸収オペは見送りとしました。日銀は朝方に1兆円の即日資金供給オペを1週間のタームで実施、落札レートは0.65%で強い需要が示されました。

無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50%付近で推移

<国内株式市場>
日経平均 13430.91円(262.50円高)

      13259.46円─13468.81円 出来高 17億9342万株


 国内株式市場では日経平均が大幅続伸です。上げ幅は一時300円を超え、心理的な節目である1万3500円を視野に入れました。米国株高やドル高/円安を受けたセンチメントの好転で自動車株が買われたほか、先物買いが活発化して日経平均を押し上げました。また、先物をショートしていたヘッジファンドの手仕舞いによる買い戻しが日経平均を押し上げたとの見方も出ています。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  109.80/85円   ユーロ/ドル 1.5037/42ドル

 ユーロ/円 165.09/14円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅ドル安の109円後半で取引されています。前週末海外の流れを引き継ぎ、週明け早朝の取引ではドル買いが先行しました。ドルは対円で7カ月ぶりに対ユーロで5カ月半ぶりの高値を一時つけましたが、午後から夕方にかけては短期筋の利益確定と見られるドル売りが強まりました。前週末から急ピッチのドル上昇が続いた反動で下げも勢いづいており、市場では今後のドルの方向性をめぐる見方が交錯しています。


<短期金融市場>          17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)           ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.205(─0.020)

             安値─高値    99.205─99.225


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50%付近で推移し、主な取り手は大手行や地銀、一部外銀などです。日銀は朝方の金融調節で手形売り出しオペを通告して5000億円を吸収しましたが、準備預金残高が中立水準を上回る状況が続いたこともあり、総じて落ち着いた展開となりました。1週間物取引は0.53%付近、トムネ取引は0.50─0.51%付近の出合いです。日銀が午後に実施した期間3カ月の共通担保資金資金供給(本店)オペ(8月13日─11月7日、8000億円)の案分落札金利は0.560%と前回から横ばいです。同時に実施した1週間の同オペ(8月12日─8月19日、4000億円)は0.530%。ユーロ円3カ月金利先物は反落です。株高を嫌気して売りが先行しましたが、景気悪化懸念が意識される中、下値は限られました。

ユーロ円3カ月金利先物は依然として3カ月半ぶりの高値圏で推移

<国内株式市場>
日経平均 13124.99円(129.90円安)

      13034.15円─13257.99円 出来高 20億2920万株


 国内株式市場で日経平均は反落です。米株高、円安、原油安の好環境にもかからわず、8日のオプションSQ(特別清算指数)を前に1万3000円の水準を意識した先物売りが加速するなか、実需の投資家は見送りとなりました。大引けにかけてはグローベックスの下げ渋りで先物に買い戻しが入り下げ幅を縮小しました。


<外国為替市場>         17時時点
 ドル/円  109.44/45円   ユーロ/ドル 1.5465/70ドル

 ユーロ/円 169.26/30円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅下落し、109円前半で取引されています。夕方にかけてロシア勢がユーロ買いを仕掛け、ユーロ/ドルが大きく上昇、ユーロ/円の上昇、ドル/円の下落に波及したということです。海外ファンド勢のドル買いの動きもみられ、109.40円付近でサポートされています。足元ではもみあいが続いています。


<短期金融市場>         17時30分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)       0.570%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.185(+0.005)

             安値─高値    99.175─99.200


 短期国債市場で3カ月物政府短期証券(533回債、11月10日償還)の少額取引が成立した。足元資金の余剰感の強まりで短国利回りは低下傾向です。7日の取引でも投資家の買いが散発的に入り、流通利回りをさらに押し下げました。ユーロ円3カ月金利先物は依然として3カ月半ぶりの高値圏で推移しました。利上げ観測後退に伴うポジション繰りの影響で、一部限月間での逆イールド現象もみられました。無担保コール翌日物は誘導目標に沿った動きです。

ユーロ円3カ月金利先物が小幅高で推移

<国内株式市場>
日経平均 12933.18円(161.41円安)

      12910.17円─13113.94円 出来高 21億4064万株


  国内株式市場で日経平均は続落です。終値で7月18日以来の1万3000円割れとなりました。東証1部の騰落は、値上がり284銘柄に対し値下がり1385銘柄、変わらずが50銘柄で8割が売られました。グローバルな景気減速への警戒感が強まる一方、国内企業決算もさえず、投資家のセンチメントは弱気に傾きがちとなっているようです。東証1部売買代金は2兆3109億円と薄商いです。手がかり難のなか、売り一巡後も反発力が弱く、短期筋による先物の売りに終日押される展開となりました。


<外国為替市場>       17時時点
ドル/円  107.77/82円   ユーロ/ドル 1.5580/85ドル

 ユーロ/円 167.88/99円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から小幅上昇し、107円後半で取引されています。夕方にかけての取引で、再びクロス円の買い戻しの動きが強まりユーロ/円は、本邦大口投資家の売りも見られましたが、欧州勢の本格参加で、一時きょうの安値から約1円高の水準に上昇しました。ただ、短期筋中心の取引が続いており、長続きしないとみられています。第2・四半期の豪住宅価格指数が予想ほど悪化しなかったことを好感して豪ドルが買われ、午後はクロス円全体に買い戻しの動きが強まっていました。


<短期金融市場>       17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.145(+0.015)

             安値─高値    99.135─99.145


 ユーロ円3カ月金利先物が小幅高で推移しました。先行きの景気不透明感や日経平均株価の下落が相場を支えました。期先物を中心に一部海外勢の買いが入ったとの指摘もありました。無担保コール市場では、翌日物金利がおおむね誘導目標に沿って推移し税揚げや政府短期証券の発行日を迎えたが波乱には至らず、安定した取引が続きました。日銀は即日実施のオペを見送りました。

ユーロ円金先は堅調

<国内株式市場>
日経平均 13094.59円(282.22円安)

      13039.21円─13294.17円 出来高 20億9873万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。前日の米国株安や円高を嫌気して幅広い銘柄に売りが先行しました。NEC、三井住友FGなど業績不振銘柄には海外勢とみられる大口売りが出て、投資家のマインドを冷ましました。7月米雇用統計など重要な米経済指標の発表を今晩に控えて、積極的な買いが入らず、売り一巡後も反発力は鈍かったようです。東証1部売買代金は2兆3026億円と薄商いです。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円  107.42/45円   ユーロ/ドル 1.5572/74ドル

 ユーロ/円 167.26/35円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高が進み107円半ばで取引されています。この日のアジア時間には、オセアニア圏の景気減速懸念を背景に豪ドル売りやニュージーランドドル売りが加速し、対円での下げも強まる中、日経平均株価などの下落も手掛かりとなり、クロス円が全般に連れ安する展開となりました。


<短期金融市場>          18時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.130(+0.025)

             安値─高値    99.115─99.135


 無担保コール翌日物は0.50%付近が中心です。午前の取引ではやや高めの水準でのビッドがみられたが、日銀の調節が積み上となっていることもあり徐々に調達水準が低下し、午後終盤には0.5%割れでの出合いもつきました。ターム物は、4日の税揚げ日、8日の国債発行日を挟む1週間物で0.55%付近での取引です。ユーロ円金先は堅調で、国内外の景気後退が懸念されるなか、米債高や株安を手がかりに中心限月09年3月限は前日比3.0ティック高の99.135まで上昇し、4月下旬以来の高値を更新しました。日銀の利下げを織り込み始める必要がある水準まで上昇しているため上値追いに慎重な声は多いものの売り材料も乏しいため高値で動きづらくなっているようです。

財務省が実施した3カ月物FBの入札は、市場の予想通り無難な内容

<国内株式市場>
日経平均 13367.79円(208.34円高)

      13264.08円─13372.28円 出来高 17億3676万株


 国内株式市場で日経平均は反発です。原油価格下落を好感し前日の米株が大幅反発したほか、為替も円安方向に振れたことを買い材料にショートカバーが入りました。ただ全体的には様子見気分が強く売買は短期筋中心で海外勢など実需マネーのフローは細いままです。東証1部売買代金は2兆0261億円と薄商いが続きました。松下電器産業とソニーの株価で明暗が分かれるなど個別企業の業績への反応で、は行色が出ました。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円  107.94/96円   ユーロ/ドル 1.5603/05ドル

 ユーロ/円 168.44/47円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅下落し107円後半で取引されています。原油安などを手掛かりに前日海外市場で1カ月ぶり高値となる108.30円まで上昇しましたが、東京市場では輸出企業や短期筋の戻り売りが強まり、買いの勢いが続きませんでした。多くの関係者が米景気の行方や信用リスク問題に懸念を残したままで、積極的なドル買いが入らないということです。


<短期金融市場>       18時20分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.509%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.090(+0.010)

             安値─高値    99.065─99.090


 無担保コール翌日物金利の加重平均は0.509%(速報)となりました。月末を控えて邦銀勢の積み需要が強く、前日に続き翌日物レートは終日下げ渋りました。もっとも月末越えとなるトムネ取引でもレートは急激な上昇を見せておらず、波乱の起こる可能性は乏しいとみられています。取引レートが小じっかりしている一因として一部大手邦銀などの準備預金の積みの進ちょくがやや遅れている可能性が挙げられているが、総じて落ち着いた地合いです。レポ金利や資金供給オペの落札利回りも上昇は一服しています。財務省が実施した3カ月物FBの入札は、市場の予想通り無難な内容です。最高落札利回りは0.5840%と前回からほぼ同水準でした。ユーロ円金先は景気後退懸念に支えられしっかりとした地合いを保っているが、高値圏で上値追いも難しくなっています。

ユーロ円3カ月金利先物は続落

<国内株式市場>
日経平均 13312.93円(127.97円高)

      13238.55円─13388.63円 出来高 20億2786万株


 国内株式市場の日経平均は続伸です。米国株高や107円台のドル高/円安、アジア株高を受けてセンチメントが改善し、短期筋による先物主導で日経平均は一時200円を超える上昇となりました。海外からの実需買いが入ってきたとみられることが先物買いを後押ししたということです。ただ、25日移動平均線(1万3377円21銭)付近が重く、引けにかけては先物の手仕舞い売りが出て伸び悩みました。


<外国為替市場>              17時時点
ドル/円  107.65/68円   ユーロ/ドル 1.5767/70ドル

 ユーロ/円 169.77/81円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、107円後半で取引されています。欧州時間に近づくとテクニカル要因でドル買い優勢の相場展開となっているようです。ただ、短期筋中心の売買で、市場では105―108円のレンジに変わりはないとの声が聞かれています。夕方にかけての取引で、ユーロ/円は一時169.98円に上昇し、170円に近づきました。しかし、オプション絡みの防戦売りに阻まれ、170円乗せは見送られました。米原油先物が126ドル台に下落しており、ユーロが対ドルで上昇する可能性を指摘する声もあるようです。


<短期金融市場>           17時5分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.045(─0.030)

             安値─高値    99.035─99.060


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.505─0.51%です。朝方から大手行から資金調達意欲がしっかりと示されて、日銀誘導目標(0.50%付近)に対して強含みの展開です。外銀も一時0.52%付近で調達する場面もありましたが、調達が一巡した午後終盤には徐々に落ち着きを取り戻し、0.50─0.505%付近に水準が切り下がりました。ユーロ円3カ月金利先物は続落。株高/債券安を受けて売りが先行した後は、材料難から方向感に乏しい動きとなりました。

日銀は過度な金利上昇を抑制するため、3000億円を市場に即日供給

<国内株式市場>
日経平均 14209.17円(230.97円安)

      14127.75円─14289.47円 出来高 22億8073万株


 国内株式市場で日経平均は4日ぶりに反落しました。前日の米株安/債券高と円高を受け、寄り付きから先物主導で下落し、後場には一時、前日比で300円を超す下げとなりました。米証券大手リーマン・ブラザーズの赤字転落および増資報道も嫌気されたようで全面安となり、特に海運や不動産、建設、石油・石炭の下げが目立ちました。


<外国為替市場>         15時時点
ドル/円  104.20/25円   ユーロ/ドル 1.5550/55ドル

 ユーロ/円 162.11/19円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅円高の104円前半で取引されています。米リーマン・ブラザーズをめぐる報道などをきっかけに円が強含みとなる一方でドルが売られ、信用リスク問題の再燃をにらみ神経質な値動きが続きました。市場では金融システム不安まで発展する可能性は小さいとしても、金融機関の業績悪化懸念と株安が続けばリスク回避の動きで円やスイスフランが買われやすくなるとの見方が出ています。


<短期金融市場>         15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.523%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.590%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  98.925(+0.090)

             安値─高値   98.865─98.925


 ユーロ円3カ月金利先物が上昇しました。国債先物相場が午後に入って急騰した影響で、中心限月を買い戻す動きが広がりました。現金担保付き債券貸借のうち銘柄を特定するスペシャル(SC)取引では、一部銘柄の需給ひっ迫懸念が残りました。無担保コール翌日物金利は誘導目標を上回って推移しました。日銀は過度な金利上昇を抑制するため、3000億円を市場に即日供給しました。即日オペは3営業日連続です。

ユーロ円金先は前日の海外市場の下落や株高が圧迫要因となり上値が重い

<国内株式市場>
日経平均 14338.54円(214.07円高)

      14192.17円─14366.63円 出来高 25億0833万株


 国内株式市場で日経平均は大幅続伸です。前日比200円を超える上昇となりました。米株高や対ドルで105円台まで進んだ円安を好感して自動車やハイテクなど輸出株を中心に買われました。銀行株も高く推移し、これまでの短期筋に加え、海外機関投資家や国内機関投資家、個人投資家、投信など幅広い層から買いが入ったようです。モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)の新基準導入に伴うウエート調整の指数への反映がきょうの終値基準で行われることもあり、商いは膨みまし。ただ、直近の戻り高値に接近して過熱感も出ているため、上値では伸び悩み気味の展開になりました。


<外国為替市場>            17時時点
ドル/円  105.45/47円   ユーロ/ドル 1.5473/78ドル

 ユーロ/円 163.20/24円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅安の105円半ばで取引されています。午前中から断続的なドル売りが見られ、上値の重い展開が続きました。午後発表された4月の独小売売上高が予想に反して弱かったことから対ドル、対円でユーロ売りが進みました。前日海外安値1.5485ドルを割り込んだこともユーロ売りを加速させました。こうした動きがドル/円の上昇につながっているとみられています。


<短期金融市場>           18時10分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.527%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ─(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   98.885(─0.010)

             安値─高値   98.875─98.905


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.527%です。月内最終営業日を迎えて金融機関の金調達意欲が強まり、朝方から強含む展開でした。日銀は午後の金融調節で3000億円を即日供給して金利上昇をけん制し、一時は0.55%付近に上昇した大手行の調達希望水準は切り下がりました。ユーロ円金先は前日の海外市場の下落や株高が圧迫要因となり上値が重かったようです。もっとも、日銀利上げを見込みにくい中では下値は限界に近づいているとの見方も多いようです。

ユーロ円3カ月金利先物市場は軟調に推移

<国内株式市場>
日経平均 13978.46円(52.16円高)

      13658.02円─13984.81円 出来高 23億2225万株


 国内株式市場では日経平均が小反発です。前場は米国株安や円高/ドル安、原油高を背景に海外勢が売りに回り、一時は200円を超える大幅安となりました。しかし、売り一巡後は銀行など内需株から買い戻しが入り始め、徐々に商社株などに広がりました。ファンドによる債券先物売り/株式先物買いも入ったとみられ、日経平均は後場に切り返して1万4000円に迫りました。


<外国為替市場>       15時時点
ドル/円  103.03/08円   ユーロ/ドル 1.5775/80ドル

 ユーロ/円 162.57/62円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの103円付近で取引されています。原油高や株安、米利上げ期待のはく落などを手掛かりとするドル売りの流れが東京市場も続き、ドルは午前に一時1週間半ぶりのドル安/円高水準を更新しましたが、売りが一巡した午後には、一段のドル売り手掛かりに乏しいとの見方から、小口の買い戻しが先行しました。午前に一時1カ月ぶり高値をつけたユーロ/ドルも午後には反落しました。


<短期金融市場>      15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50─0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.045(─0.020)

             安値─高値    99.040─99.060


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.505%となりました。証券勢が0.51%付近で調達する場面もありましたが、総じて落ち着いた展開です。準備預金の積みを進めたい邦銀勢は午後に入り0.5%を割り込んで調達しました。23日スタートの翌日物は0.51%付近の出合いで、日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(5月23日─6月6日)と同(全店)オペ(5月26日─8月21日)の案分落札金利は0.550%と0.570%となり、前回に比べて横ばいです。ユーロ円3カ月金利先物市場は軟調に推移し、前日米債市場で短期ゾーンを中心に売られたことを受けて売りが先行しました。中心限月08年12月限は一時前日清算値に比べて2.5ティック安の99.040に下落しました。

ユーロ円金先は株安/債券高を受けて上昇

<国内株式市場>
日経平均 13926.30円(233.79円安)

      13847.18円─14041.24円 出来高 23億6486万株


 国内株式市場では日経平均が大幅続落です。一時は300円を超える下げとなり、終値でも13日以来の1万4000円割れとなりました。高値警戒感が強まっていたところに米国株安やドル安/円高の進行が重なり、海外勢の売りが強まったほか、先物売りも加速して日経平均の下げ幅を広げました。引けにかけては短期筋の買い戻しが入って下げ渋りました。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 103.27/32 ユーロ/ドル1.5650/55

 ユーロ/円 161.61/72


 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル安/円高の103円前半で取引されています。米原油先物CLc1が1バレル=130ドルに接近し、過去最高値を更新したことで、ドル売り安心感が広がりました。ユーロはアジア勢の買いを背景に堅調でした。ユーロは5月独IFO業況指数が市場予想を大幅に上回り103.5となったことで、一時約1カ月ぶりの高値となる1.5739ドルまで上昇しました。通貨オプション市場ではボラティリティが上昇し、市場の円高警戒感の高まりを示しています。
     

<短期金融市場>          17時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)517回債

               流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.050(+0.015)

             安値─高値    99.045─99.070


 無担保コール翌日物は、日銀誘導目標(0.50%)に沿って落ち着いた推移でした。準備預金の積みの進ちょくが順調に進んでおり、レートを上げて資金を取り上がる動きはない一方で、0.50%を大きく割り込んでの低下もみられませんでした。財務省の3カ月物FBの入札結果は、最高落札利回り0.5864%と前回の0.5985%から低下しました。レポ金利の低下など外部環境の好転がレートの小幅低下につながったとみられています。ユーロ円金先は株安/債券高を受けて上昇です。日銀の利上げ見通しが立たないなかで金先は底堅い地合いですが、直近の相場急落の前の水準まで戻しており、この先の上昇速度は鈍くなるとの見方もありました。

朝方に2000億円の即日資金供給が実施

<国内株式市場>
日経平均 13943.26円(159.22円安)

      13930.28円─14036.31円 出来高 18億7535万株


 国内株式市場で日経平均は3営業日ぶりに反落し、終値で1万4000円を割り込みました。原油先物の上昇でインフレや金利上昇への懸念が高まり米株が大幅下落し、テクニカル的な過熱感が出ていた中で、上昇相場をけん引してきた銀行株や不動産株に利益確定売りが先行しました。ただ中小型株や資源関連株の一角にはアジア勢など海外投資家の買いも入り、比較的底堅い展開となりました。


<外国為替市場>           15時時点
ドル/円  104.35/40円   ユーロ/ドル 1.5320/25ドル

 ユーロ/円 159.94/01円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円高が進み、104円前半で取引されています。欧州中央銀行(ECB)理事会をきょうに控え、ユーロ圏経済指標の下振れなどをきっかけに前日海外市場で強まったユーロ売りの流れが東京市場でも続きました。ユーロ/ドルは2カ月ぶり安値となる1.5285ドルまで一時下落し、ユーロ/円も3週間ぶり円高水準となる159.60円まで売られました。


<短期金融市場>          16時30分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.49─0.50%

 3カ月物FB(政府短期証券)514回債

               流通利回り  0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)   99.065(+0.040)

             安値─高値    99.030─99.070


 無担保コール翌日物は、0.49─0.50%付近で安定した取引が続きました。朝方に2000億円の即日資金供給が実施されましたが、少し緩んでいた需給を中立に引き締める程度のものにとどまり、レートが大きく誘導目標(0.50%)から外れることはなかったようです。連休前の積極供給を経て資金余剰感が強まりやすくなっており、来週の積み最終日にかけてはきつめの調節が続く可能性が高いとみられています。コールのターム物取引でもレートは低下傾向をたどっており、1週間物で0.5%前半から半ばの推移です。ユーロ円金先は底堅い地合いでした。

無担保コール翌日物金利は、国内銀行の調達需要などを支えに小じっかりで推移

<国内株式市場>
日経平均 13579.16円(31.34円高)

      13449.04円─13717.05円 出来高 17億0157万株


 国内株式市場で日経平均は反発です。朝方は前日の米株下落などを受けて続落で始まりましたが、下値が固いとの見方から仕掛け的な買いが入り上昇に転じました。後場寄りは上げ幅が拡大しました。前場引け前ごろから年金など公的資金が買いを入れたとの観測がありましたが、1万3700円台に乗せたところでは直近高値への警戒感が出たほか、24日から本格化する国内企業決算を控え、大引けにかけて急速に上値が重くなりました。業種別では、石油・石炭が堅調。保険や自動車、証券は軟調でした。


<外国為替市場>         17時時点
ドル/円 103.02/05円   ユーロ/ドル 1.5972/77ドル

 ユーロ/円 164.58/61円

午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅ドル高の103円前半で取引されています。東京市場では、前日海外の取引で最高値を更新したユーロが利益確定の売りに反落。ユーロ/円も4カ月ぶり165円乗せを前に上げ一服となりました。一方で消費者物価指数(CPI)が予想を上回った豪ドルが対米ドルで24年ぶり高値を更新しました。


<短期金融市場>         17時45分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)512回債

               流通利回り     ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    99.095(─0.030)

             安値─高値     99.080─99.135


 ユーロ円3カ月金利先物が売られ、中心限月12月限は一時前日清算値より4.5ティック低い99.080まで下落しました。中心限月ベースで2007年10月22日以来、ほぼ6カ月ぶりの安値を更新する場面がありました。海外ファンドによるポジション整理が続いているとの指摘がありました。無担保コール翌日物金利は、国内銀行の調達需要などを支えに小じっかりで推移しました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(513回債、7月28日償還)の入札では、大型連休越えの資金調達コストが意識され、最高落札利回りが3週ぶりの高さでした。

無担保コール翌日物の加重平均金利は0.504%

<国内株式市場>
日経平均 13323.73円(378.43円高)

      13040.35円─13329.40円 出来高 20億2875万株


 国内株式市場では、日経平均が大幅反発です。ドル高/円安の進行やオプションSQを通過した安心感から買い戻しが先行しました。日経平均は寄り付きで1万3000円台を回復し、大引けにかけて上げ幅は400円に近づきました。ただ、来週には米金融機関の決算発表、その後は日本企業の決算発表を控えており、ここからの上値余地はそう大きくないとみる声が多いようです。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 101.77/82円   ユーロ/ドル 1.5825/30ドル

 ユーロ/円 161.07/11円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらずの101円後半で取引されています。日経平均株価が前日比300円を超える上昇となったことなどを受けて東京市場では円安が進みましたが、夕方の取引では対ユーロでドル売りが強まり、ドル/円も反落しました。7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を控えて様子見ムードが強く、売買も方向感に乏しいものが多かったようです。

        
<短期金融市場>          18時10分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)  99.250(─0.010)

             安値─高値   99.240─99.265


 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.504%となりました。15日に準備預金積み最終日を控え潜在的な調達需要が強まる中、朝方は外銀勢が水準を切り上げて調達しました。日銀は朝方に金融調節で4000億円を即日供給して金利上昇をけん制し、午後には、邦銀勢が0.4%台半ばに水準を切り下げて調達しましたが、終盤には外為決済に絡んだ調達需要が示されて再び0.50%付近まで水準が切り上がりました。ユーロ円金利先物市場は株高を嫌気して軟調に推移し、中心限月08年9月限は一時前日清算値に比べて2ティック安の99.240と中心限月ベースで07年12月以来4カ月ぶりの水準に下落しました。        

ユーロ円3カ月金利先物市場はしっかり推移

<国内株式市場>
日経平均 12820.47円(215.89円高)

      12507.68円─12874.45円 出来高 18億0129万株


 国内株式市場で日経平均は反発です。前日比200円を超える上昇となりました。前場は米株安などを嫌気して軟調でしたが、後場は仕掛け的な買いが先物に断続的に入り急速に上げ幅を広げました。東証1部売買代金は2兆0519億円と3日ぶりに2兆円を超えたが引き続き薄商いで、期末を迎えて手控え気分は依然として強いままだでした。


<外国為替市場>       17時時点
ドル/円 100.08/13円   ユーロ/ドル 1.5757/62ドル 

 ユーロ/円 157.77/82円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅円安の100円付近で取引されています。日経平均株価.N225などアジア株の上昇を受けて、東京市場では円売りが強まりました。ドルの先安見通しから上値ではドルの戻り売りが強いものの、海外市場の株高見通しを背景に、夕方の取引でも円は弱含みが続いています。


<短期金融市場>      17時45分
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.498%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り      ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.310(+0.015)

             安値─高値    99.295─99.325


 無担保コール翌日物金利は急低下です。朝方から期末接近で資金の出し手が慎重になる一方、外銀勢が水準を切り上げて調達し、翌日物金利は0.5%台半ばで高止まりしました。もっとも、外銀の調達が一巡した午後終盤は大手行が0.4%付近で調達するなど、邦銀勢を主な取り手に調達水準が一気に切り下がりました。31日スタートの翌日物は外銀勢が1.1%付近で調達する場面もありました。ユーロ円3カ月金利先物市場はしっかり推移し、日銀の須田美矢子審議委員が前日の会見で、利下げの可能性に言及したことが買い手掛かりとなりました。中心限月08年9月限は一時前日清算値に比べて3ティック高の99.325と3月21日以来1週間ぶりの水準に上昇しました。

無担保コール翌日物金利は海外勢が0.505─0.515%で調達

<国内株式市場>
日経平均 12706.63円(38.59円安)

      12591.01円─12711.78円 出来高 15億7529万株


 国内株式市場で日経平均は反落です。市場推計で100円程度の権利落ち分があったため、それを考慮すれば実質はしっかりした動きとなりました。午後はインドや香港株が小じっかり推移したことや、為替がやや円安に傾いたことなどから大引けにかけて下落幅が縮小したものの、手がかり不足で薄商いです。東証1部の売買代金は1兆7815億円と、再び2兆円を割り込みました。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円  100.03/08円   1.5613/18ドル 

 ユーロ/円 156.22/27円


 午後3時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず100円付近で取引されています。全般にドル売りが一服となる中、3月期末を控えてオプション絡みや短期筋の売買が交錯し、ドルは狭いレンジ内の値動きとなりました。ただ、この日も金融機関の損失計上をめぐるうわさが複数流れるなど、市場ではドル売り地合いは変わっていないとの見方が大勢でした。


<短期金融市場>          15時50分時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.50%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.565%(─0.015)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.285(+0.005)

             安値─高値    99.280─99.295


 無担保コール翌日物金利は0.50%付近を中心に推移し、海外勢が0.505─0.515%で調達しました。日銀は午後に手形売出オペで2000億円の即日吸収を実施しましたが、目立った反応が見られませんでした。むしろ、準備預金の積みが順調に進展している邦銀勢は0.50%から0.4%台後半に切り下げて調達する場面も見られました。31日スタートの翌日物は朝方に1.5%で取引成立後、1.1%付近まで徐々に低下しました。ユーロ円3カ月金利先物市場は軟調に推移しました。

日銀は4000億円を即日供給

<国内株式市場>
日経平均 11787.51円(454.09円安)

      11691.00円─12132.69円 出来高 24億5200万株


 国内株式市場では、日経平均が大幅続落です。終値で1万2000円を割り込み、前週末に続いて昨年来安値を更新しました。加速するドル安/円高に加え、米当局の打ち出した公定歩合引き下げなどの政策効果への疑念からセンチメントが悪化し、先物主導で売り込まれ現物株もほぼ全面安です。日経平均は一時、500円以上下げる場面も見られました。


<外国為替市場>       17時時点
ドル/円   97.30/35円   1.5762/67ドル 

 ユーロ/円 153.37/50円


 午後5時のドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点から大きくドル安/円高が進み、きょうの高値99.30円からも2円程度安い97円前半の水準で取引されています。12年半ぶりの円高水準です。米連邦準備理事会(FRB)は日本時間の17日朝、公定歩合を3.25%へと0.25%ポイント引き下げましたが、ドル安/円高の進行を抑えるには至っていないようです。政府・与党サイドから急激な円高を警戒する発言が出ていますが、前週から加速しているドル売りの流れを食い止められはおらず、前週末から加速しているドル売りは、週明け東京市場午前の取引で大きく進んだため、夕方にかけての取引では一段のドル売りは見られてないようです。むしろショートカバーの動きから、ドル/円、クロス円は底堅く、市場の関心は米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けられています。


<短期金融市場>         18時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.580%(+0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.315(+0.005)

             安値─高値    99.290─99.335


 準備預金の新積み期入りした17日の短期金融市場で、無担保コール翌日物金利が上昇しました。3月決算期末の資金繰り需要が高まり、一部外国銀行や証券の調達レートが跳ね上がりました。レポ取引の高止まりも響いたようです。日銀は4000億円を即日供給し、先日付オペでは、本店方式の共通担保資金供給オペ金利が、月内期日で今年初めて0.6%台に乗せました。ターム物は、年度末を越える2週間物が0.90%付近でした。一方、財務省が実施した2カ月物政府短期証券(505回債、5月2日償還)の落札利回りは、2007年8月10日入札の467回債以来、約7カ月ぶりの高さとなりました。これは、3月期末を控えた運用手控えムードの強まりが背景にあるようです。

無担保コール翌日物が上昇

<国内株式市場>
日経平均 12433.44円(427.69円安)

      12351.72円─12772.37円 出来高 21億0644万株


 国内株式市場は、日経平均が3日ぶりに大幅反落です。終値で昨年来安値を更新し、2005年8月以来の安値水準となりました。前日の米株安と円高を受けて、寄り付きから売り先行となり、SQ(特別清算指数)の算出を明日に控え様子見姿勢が強まる中、後場に入り円高が加速し、ドル/円の100円割れが視野に入ってきたとの見方が広がる一方で、いくつかのヘッジファンド破たんの瀬戸際と13日付英タイムズ紙が報道したことも売り材料となり、日経平均は一段と下げ幅を拡大しました。一時、前日比で500円を超すマイナスとなり、ザラ場での昨年来安値も更新しました。業種別ではほぼ全面安となり、保険や銀行不動産などの下げが目立ち、鉱業と水産・農林は上昇しました。


<外国為替市場>             15時時点
ドル/円 100.18/23円   ユーロ/ドル1.5560/65 

 ユーロ/円  155.89/00


 ドル/円は100.02円と1995年11月以来の12年4カ月ぶりの低水準まで下落しました。100円割れを目前にしたドルは、オプション関連の買い需要と投機筋の買い戻しに支えられ値を戻しましたが、米欧の中銀による流動性措置の効果が疑問視される一方、ヘッジファンドの流動性不安など、ドル売り材料には事欠かないため、ドルの地合いは引き続き弱く、ユーロ/ドルは一時1.5587ドルまで上昇し、ユーロ導入以来の高値を更新しました。


<短期金融市場>             16時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.517%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.325(変わらず)

             安値─高値    99.325─99.340


 無担保コール翌日物が上昇しました。準備預金の積み最終日を控えて運用を手控える金融機関が増えたため、主に外国銀行からの希望調達レートが跳ね上がりました。レポGCレートの高止まりも波及し、日銀が本店方式で実施した共通担保資金供給オペ(8000億円、4月3日期日)の落札金利は0.590%となり、年度末越えプレミアムがじわり浸透し始めたことが鮮明になりました。流動性プレミアムがふたたび意識され、ユーロ円3カ月金利先物は中心限月が朝高後に伸び悩みました。

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.502%

<国内株式市場>
日経平均 12992.28円(0.10円高)

      12883.07円─13110.39円 出来高 20億8711万株


 国内株式市場で日経平均は上げ幅10銭とわずかながら4日ぶりにプラスで引けました。ただ引けでは1万3000円の大台を維持できませんでした。円高一服で買い戻しが先行したが上値が重く、薄商いのなか思惑的な先物の動きに振らされて上下する方向感に乏しい展開になりました。大台割れでは割安感に注目した年金など長期資金の買いが一部に入るものの、景気減速や信用収縮に対する懸念も強く上値を追う買いは乏しかったようです。TOPIXは5.49ポイント安です。


<外国為替市場>           17時時点
ドル/円 103.14/19円   ユーロ/ドル 1.5174/79ドル

 ユーロ/円 156.53/57円

 

 17時現在のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落、103円前半で取引されています。依然としてドル売りの地合いが続いています。手掛かり難で午後の値動きは10―20銭程度にとどまりましたが、夕方にかけての取引ではいったん103円半ばまで上昇し、その後は売りが出ており、きょうの安値103.05円まで下落しました。一方、オーストラリア準備銀行が政策金利を引き上げたが、今後の利上げスタンスにうち止め感が広がり、豪ドルは対米ドル、対円で大きく下落しました。その後はもみあっています。


<短期金融市場>           17時35分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(変わらず) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.380(─0.020)

             安値─高値    99.365─99.400

 

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.502%となりました。準備預金残高に余裕があったため税揚げ日による資金の出入りも波乱要因にはならず、落ち着いた展開でした。一方で、誘導目標近辺では大手邦銀を含め多くの金融機関からしっかりとした調達意欲が示され、午後にかけてもレートは下げ渋りました。財務省が入札を実施した6カ月物政府短期証券(FB)は、最高落札利回りは0.5549%、平均落札利回り0.5470%で、同年限の前回TBの最高0.5500%から横ばいのしっかりとした結果となりました。ユーロ円金先は、株価の反発と債券市場の軟調さを受けて売りが出やすかったようです。

ユーロ円3カ月金利先物市場は堅調に推移

<国内株式市場>
日経平均 13925.51円(105.79円安)

      13794.71円─13962.30円 出来高 18億5995万株


 国内株式市場では、日経平均が反落、1万4000円を割り込みました。1月の鉱工業生産速報が事前予想を下振れたことに加え、為替が円高/ドル安に振れたことから、一時は200円を超える下げとなりました。しかし、商いが薄いことから下値も売り切れず、その後は下げ渋って1万3900円台で方向感に乏しいもみあいが続きました。東証1部売買代金と出来高は、半日立ち会いの大発会を除けばともに実質的に今年最低となりました。

 
<外国為替市場>              15時時点
ドル/円 106.39/42円   ユーロ/ドル 1.5090/95ドル

 ユーロ/円 160.59/61円

17時現在のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅下落し、106円前半で取引されています。前日海外市場の流れを受け、全般的にドル売りの地合いが続いていますが、値動きは小幅なものにとどまっています。前日最高値を更新したユーロ/ドルは利食い売りで上値が重い展開し同じく前日最高値を更新したスイスフランは最高値圏で推移しています。


<短期金融市場>              16時時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし) 

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.325(+0.015)

             安値─高値   99.315─99.340


 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50─0.51%です。日銀の調節姿勢が実質中立となる中、月末を控えて外銀勢などの調達意欲が強まりまし、午後は外銀が0.51%、邦銀が0.50%で調達しました。月末・月初取引となる29日スタートの翌日物(トムネ)取引は外銀が0.60%付近で調達です。レポGC金利が強含み、政府短期証券の発行日となる3月3日スタートの翌日物は出し手の慎重姿勢が強まり出合い薄でした。ユーロ円3カ月金利先物市場は堅調に推移しました。1月鉱工業生産が市場予想を下回ったことを受けて景気先行きへの不透明感が強まったようです。日銀の水野温氏審議委員は午後の会見で、長い目で見ると金利正常化は必要と述べたが「想定された範囲」(国内金融機関)として反応は限られました。

無担保コール翌日物金利は、おおむね誘導目標に沿って推移

<国内株式市場>
日経平均 13310.37円(447.54円安)

      13310.37円─13729.75円 出来高 23億9940万株


 国内株式市場で日経平均は大幅反落です。終値で前日比400円を超す下落となりました。午前は米株安を受けて小安く始まり、今晩の1月米消費者物価指数(CPI)など複数の重要経済指標の発表を前に見送りムードが強まりました。後場に入り、英フィナンシャル・タイムズ(FT)紙による米ファンドのコマーシャル・ペーパー(CP)償還遅延報道をきっかけに不透明感が強まり、先物に仕掛け的な売りが出て下落幅が拡大しました。業種別ではほぼ全面安となる中、不動産や銀行、海運の下げが目立ち、ゴムは上昇しました。


<外国為替市場>          15時時点
ドル/円  107.74/79円   ユーロ/ドル 1.4708/13ドル

 ユーロ/円 158.43/47円


 午後3時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず、107円後半で取引されています。投機筋は何度か108円台を試し、朝方は108.18円まで上昇したものの、午後は日経平均.N225の大幅下落や、英紙による米ファンドのコマーシャル・ペーパー(CP)償還遅延報道などで、じり安の展開となっています。


<短期金融市場>          15時時点
無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.503%付近

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)   99.355(+0.025)

             安値─高値   99.310─99.360


 ユーロ円3カ月金利先物はしっかりで推移しました。信用不安の再燃などから株安/債券高となり、期先物を中心に買い戻されたことが主因のようです。海外市場で予定される1月米消費者物価指数(CPI)や1月米住宅着工戸数などの経済指標発表を控えた様子見気分もあり、高値では伸び悩んみました。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(500回債、5月26日償還)の最高落札利回りは1月16日入札の495回債以来、ほぼ1カ月ぶりの高さです。3月期末が意識され、4月以降償還の短期国債に売りが出やすいことが影響しました。無担保コール翌日物金利は、おおむね誘導目標に沿って推移しました。