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ニューヨーク・東京のマーケット動向を、現役トレーダーが自分たちの目線で語ります。

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  • 10/19/12:41

レポ市場では月末を意識してGCレートが上昇

<国内株式市場>
日経平均 13863.47円(322.60円高)

      13614.53円─13886.37円 出来高 18億4510万株


 国内株式市場は、日経平均が大幅反発です。前日の米株高や円安を好感して、寄り付きから買いが先行しました。午後は上昇幅が一段と拡大し、1万3800円台で大引けしました。市場では、年金や海外勢の現物買いが入ったとの観測があったほか、これまでの債券ロング・株ショートのポジションが反転しているとの指摘も出ました。株価が大きく上昇し、短期筋が買い戻しを急いだというかんじです。東証1部の売買代金は2兆4481億円と2兆円を超え、業種別では、保険や銀行、鉄鋼、証券などが堅調だでした。鉱業や海運はさえない展開でした。


<外国為替市場>          17時時点
ドル/円 104.60/65円   ユーロ/ドル 1.5590/95ドル

 ユーロ/円 163.18/23円


 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点からドル高が進み、104円半ばと2カ月ぶりドル高水準へ上昇して取引されています。予想を上回る米経済指標を受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、ドルは東京市場でもしっかりした展開です。午後5時過ぎの取引で一時104.82円まで上昇しました。ユーロ/ドルは1.5555ドルと4月前半以来の安値をつけ、主要6通貨に対するドルの値動きを示すドル指数.DXYは73.030と1カ月ぶり水準へ上昇しました。


<短期金融市場>          18時5分時点
無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(+0.005) 

 ユーロ円3カ月金先(08年12月限)    98.905(─0.145)

             安値─高値     98.875─99.025


 ユーロ円3カ月金利先物は大幅安です。CPIの結果も売りを後押しし中心限月12月限は17.5bp低い98.875まで下落(金利は上昇)し、中心限月ベースで前年7月以来の安値をつけました。その後は買い戻しも入り、現在は98.930まで値を戻しています。金先同様にOIS市場もオーバーシュート気味な金利の上昇を見せ、利下げの織り込みは消滅し、年内の利上げの可能性を一時は8割程度まで織り込む動きとなりました。無担保コール翌日物は0.50%付近を中心に安定して推移しました。午後終盤には一部で調達水準を0.49%付近まで下げる動きがみられましたが、大手邦銀が0.50%でビッドを維持するなど全般的にレートは小じっかりしていました。レポ市場では月末を意識してGCレートが上昇し、一部では0.6%後半まで強含んでいます。債券市場での金利急上昇を見て警戒感が高まり、資金供給オペへの需要も強まりました。約3週間のタームで資金供給をした共通担保資金供給オペの落札利回りは0.590%と、前回までの0.570%から上昇しました。
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